結合CFTC、ICE的交易員持倉報告（COT），截至3月27日，NYMEX原油、VIX指數投機凈多倉增加，COMEX黃金期貨投機凈多倉減少，美國10Y國債期貨凈空倉增加，Cboe比特幣期貨凈空倉減少。（圖片來源：CFTC，ICE，新浪財經）截止3月27日，NYMEX WTI原油期貨（USO）凈多倉為715，770手，凈多倉周變動增加12，062手。ICE Brent原油期貨（BNO）本周暫未公布持倉數據。
截至美東時間周五，本周WTI原油期貨累跌約1.26%，Brent原油累跌約0.57%。
沙特王儲薩勒曼（MBS）在接受外媒采訪時表示，沙特和俄羅斯正在考慮將目前短期的減產協議延長更長的時間。正努力將為期一年的限產協議轉變為10-20年的協議。雙方在大局上達成了一致，但還未就細節達成一致。俄羅斯從來都不是歐佩克（OPEC）的成員，在過去的石油過剩時期，俄羅斯曾多次與歐佩克合作過，但兩者間的10-20年協議將是前所未有的。
美國能源信息署（EIA）公布截至3月23日當周數據，美國原油庫存增加164.3萬桶至4.299億桶，市場預估為減少28.7萬桶。上周美國國內原油產量增加2.6萬桶至1043.3萬桶/日，連續5周錄得增長。
此前美國石油協會（API）公布，美國原油庫存23日當周增加532.1萬桶，至4.306億桶，分析師預估為增加42萬桶。
中國原油期貨于26日在上期所子公司上海國際能源交易中心（INE）掛牌交易，首日交易取得開門紅。30日收盤，主力合約SC1809上漲3.32%，報420.3元/桶，本周累計跌4.48%。該主力合約周五成交量為58，562手，本周平均日成交量超過5萬手；周五持倉量較周四減少674手，為7058手，估測沉淀了至少2億元交易保證金。持倉量是未平倉合約的雙邊數量。詳見《線索Clues》分析：中國原油期貨首日借勢收高 基金產品尚待時日
中國原油期貨主力合約SC1809首周交易情況（來源：新浪財經）美東時間周四，油服公司貝克休斯（BHGE）公布的美國周度活躍原油鉆井設備數量減少6臺，總數量為798臺。
油服公司貝克休斯（BHGE）公布的美國周度活躍原油鉆井設備數量（來源：FX168）WTI原油期貨合約每手為1000美式桶。
COMEX黃金期貨（GLD）凈多倉為203，354手，周變動增加54，623手。本周投機凈多倉增加近1/3。金價周累計下跌1.31%。
高盛（GS）大宗商品分析師團隊五年來首次看漲金價，并表示通脹上升的跡象及股市回調的“風險增加”都應該被認為對金價有利。
COMEX黃金期貨合約每手為100金衡盎司。
ICE美元指數期貨（DXY）（UUP）凈多倉周變動減少1，696手，本周凈空倉為1，760手。美元指數（DXY）周上漲0.53%。截至本周五，兌六種主要貨幣的貿易加權美元指數報89.97。
ICE美元指數期貨合約每手價值為美元指數DXY*1000美元。
CBOT美國10Y國債期貨（IEF）（TLT）本周投機凈空倉為305，212手，凈多倉周變動增加8，092手。本周投機多倉、空倉均有所減少。
美國10Y國債收益率從周初高點2.85%持續下降。截至周五，報2.74%。
美國財政部本周拍賣了3000億美元國債（SHY），因為政府需要籌集更多資金，以覆蓋大幅增加的支出。美國總統特朗普上周五簽署了1.3萬億美元的預算，去年12月份通過了1.5萬億美元的減稅計劃。
美國10Y國債期貨合約每手面值為100，000美元。
Cboe（CBOE）VIX指數期貨（VXX）凈多倉為74，740手，凈多倉周變動增加2，664手。
VIX指數期貨本周投機多倉、空倉均增加，空倉增倉幅度略多于多倉。標普500波動率指數（VIX）（VXX）周跌幅約16.7%，至19.97。
Cboe標普500波動率指數期貨合約每手價值為VIX指數*1000美元。
CME標普500指數期貨（SPY）凈多倉周變動減少4，807手，凈多倉為-2，937手。
美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財經）
數據顯示，本周標普500指數期貨投機空倉數量是上周的2.9倍。標普500指數本周上漲2.03%。
從上周報告（截至20日）到本周持倉數據截止的3月27日，標普500指數從2，717跌至2，658附近，跌幅超過2%。該階段最大跌幅一度達到4.7%，這一周“聰明資金”可謂押對了方向。此前一段時間，劇烈、多變的行情使這些專業投資者也頻吃苦頭。
CME標普500指數期貨合約每手價值為標普500指數*1000美元。
Cboe比特幣期貨（XBT）凈多倉為-1，490手，凈多倉周變動減少120手。
本周比特幣重挫。Bitstamp交易所數據，北京時間4月1日9：30，比特幣現貨價格（BTC）在7022美元附近，而上周這一時段價格在8500美元附近。
Cboe比特幣期貨每手合約對應1個比特幣。
美國商品期貨委員會（ U.S． Commodity Futures Trading Commission，簡稱CFTC）是美國期貨及衍生品市場的監管機構。
期貨及衍生品持倉報告（The Commitments of Traders，簡稱COT）由CFTC公布，逢周五發布（遇節日會順延至下一個交易日），數據截至當周二。該系列報告涵蓋NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期貨、期權、互換等衍生品。
通常，投資者更關心“可報告持倉”（Reportable Positions）中的“非商業”部分里的凈多倉（Net Positions）。這個指標是由“非商業”持倉中多倉（Long）減去空倉（Short）得到，投資者關心該值的周度變化。研究者如果將這些數據拉到更長時間窗口去考察，也可以在一定程度識別出該品種投機力量的變化趨勢。
按照CFTC的定義，“商業”（Commercial）是指涉及到大宗商品的生產、加工或銷售的實體。“非商業”（Non-Commercial）則通常指參與“投機”（speculative）的交易商，當中包含對沖基金等資產管理公司。
《線索Clues》引用的數據是COT系列報告中“僅期貨”（Futures Only）部分，即不含期權等其它衍生品。這也是主流財經數據提供應商常用的報告口徑。
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往期回顧：
截至3月20日，《持倉報告：貿易大棒猝不及防 標普500多頭再遭碾壓》
（線索Clues / 李濤）
責任編輯：李濤
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