原標題：美國大選=市場暴動？高盛警告：至少持續(xù)一個月！

　　來源：FX168

　　FX168財經(jīng)報社（倫敦）訊 高盛近日警告稱，美國大選對金融市場造成的影響可能至少要持續(xù)一個月。

　　高盛分析師在周五（9月18日）表示，不確定的美國總統(tǒng)競選可能會引發(fā)股市的“高波動時期”。

　　高盛分析師在這份報告中寫道，期權的價格表明，市場從選舉日開始獲獎經(jīng)歷幾個月的波動期，因為最終結果可能在選舉之夜將無法揭曉。

　　該報告稱：“隱含波動率在選舉日左右跳躍，標普500指數(shù)波動接近3%，波動率期限結構在2021年初仍保持較高水平。”

　　其預測的波動率基于三個主要因素：最終選舉結果出現(xiàn)延遲公布的可能性，市場對競選反應擴大的可能性以及進一步的新冠病毒疫苗新聞。

　　高盛分析師寫道：“隱含波動率的水平發(fā)出了一個明確的信息：大選對于股市而言至關重要，其結果高度不確定。”

　　目前民調顯示民主黨候選人喬·拜登領先，他已承諾將扭轉現(xiàn)任共和黨總統(tǒng)唐納德·特朗普的減稅政策。報告稱，市場預測拜登在11月大選中獲勝的可能性為58%。高盛預計，拜登的稅收計劃將使標準普爾500指數(shù)明年的預期收益減少9%。

　　大選可能會與一種或多種新冠病毒疫苗的新聞同時發(fā)生的事實將2020年末的波動性衡量推升至比2012-2019年整體更高的水平。

　　高盛表示：“隱含波動率在選舉日突然上升，但隨后也進一步上升，因為市場認為在11月3日之后風險仍在不斷升級?！?/p>

　　報告中寫道：“我們預計，市場預期的11月4日的單日波動已從8月中旬的3.2%跌至現(xiàn)在的2.8%，這是因為投資者評估了達到最終選舉結果所需的時間可能比平時更長?！?/p>

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