國債期貨知識基礎篇（二十二）| 國債期貨套利的基本原理是什么？
來源：中金所發布
Q：國債期貨套利的基本原理是什么？
A：理論上，國債期貨與相關國債現貨之間、國債期貨不同品種或不同月份合約之間都應保持一定的合理價差，當價差偏離合理水平時，買進相對低估的產品，并賣出相對高估的產品，等待這種不合理的價差回歸合理水平后，再進行平倉了結，以獲取套利利潤。
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責任編輯：李鐵民
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