國債期貨知識基礎篇（二十六）| 如何利用國債期貨進行收益率曲線套利？
來源：中金所發(fā)布
Q：如何利用國債期貨進行收益率曲線套利？
A：國債期貨的價格和最便宜交割券相應期限的收益率是密切相關的。當投資者預期收益率曲線發(fā)生平坦化或陡峭化的變化，即不同期限間的利差發(fā)生變化時，通過國債期貨可以進行基于收益率曲線形態(tài)變化的套利交易。例如，當投資者預期收益率曲線將更為陡峭，則可以買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨，實現(xiàn)“買入收益率曲線”；相反，當投資者預期收益率曲線將變得平坦時，則可以賣出短期國債期貨，買入長期國債期貨，實現(xiàn)“賣出收益率曲線”。
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責任編輯：李鐵民
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