原標題：國債期貨知識基礎篇（二十四）| 如何利用國債期貨進行跨品種套利交易？
來源：中金所發布
Q：如何利用國債期貨進行跨品種套利交易？
A：一般來說，跨品種套利是在同一交易所、相同到期月份、但合約標的債券不同的國債期貨合約之間進行的。這兩種品種間的關聯度強，價格影響因素大致相同，在正常情況下價差比較穩定。例如2011年11月份某交易者發現2012年3月份到期的10年期國債期貨價格為111元，而同樣是2012年3月到期的5年期國債期貨價格則為106元。他認為此價差高于正常價差，一個月后此價差會回落，于是該交易者在市場上賣出5張10年期國債期貨合約，買進5張5年期國債期貨合約，具體參見表4（假設每張合約面值100萬元）：
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責任編輯：李鐵民
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