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高盛集團策略師表示，鑒于美國股市前景不明朗，隨著年底臨近，近期波動率大幅回落創造了對沖的機會。
華爾街的“恐懼指標” —— VIX波動率指數上周跌至新冠疫情以來最低。但該公司Christian Mueller-Glissmann等人在日期為11月27日的報告中寫道，投資者繼續權衡前景面臨的風險，包括地緣政治、明年選舉日程密集，以及經濟增長方面可能出現的沖擊。
“股市近期上漲過后，我們認為存在有吸引力的介入點以對沖回撤風險，”策略師們表示。
他們指出，標普500指數3個月看跌期權價差接近歷史低點。從更長投資期限來看，他們看好股票領式期權策略，即賣出價外看漲期權，為買入平價的看跌期權提供資金。
資料來源：高盛VIX指數上周跌至12.45，此后一直徘徊在13以下。波動率的下降為美股上漲提供了支撐，標普500指數今年以來上漲了近19%，僅過去一個月就飆升了10%以上。
“隨著通脹回歸正常的速度快于預期且增長仍堅韌，市場進一步擁抱美國‘反向’金發女郎經濟，支撐跨資產波動率繼續走低，”策略師們表示。
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責任編輯：周唯
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