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巴克萊表示，即將到來的美國大選的標普500指數隱含波動幅度為1.8%，該風險水平已完全被市場消化。
Stefano Pascale等衍生品策略師表示，VIX在1個月標普500指數實際波動率的大約兩倍左右交投，反映了大選相關的價格波動。
VIX相比標普500指數實際波動率的比例與以往大選相比較高，不太可能進一步走高。
大選前后的表現類似于非大選年，但標普500指數往往會在大選前的月份持平，大選的兩周到三個月后開始反彈，符合典型的季節性特征。
標普500指數往往會在10月份出現較大的下跌，建議買入2024年11月SPY看跌期權價差，從而抓住偏度提高的機會。
市場的走向取決于誰拿下白宮，根據歷史規律，如果民主黨取勝，標普500指數往往會立即遭到拋售，但會在后續的幾個月反彈，大選后12個月的總體回報率會優于共和黨取勝的情景。
如果共和黨人取勝，在整個總統任期內，標普500指數的平均回報率往往會更高。
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責任編輯：李桐
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