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聯邦基金利率期貨市場的兩筆大額押注引起華爾街注意，因為它們跟市場現有的降息時間預測完全背道而馳。
如果對最早7月降息的預期升溫，則這兩筆押注將帶來獲利。雖然現在看希望接近于零，但至少說明了市場對降息的猜測仍然相當活躍。
美聯儲主席鮑威爾7月9日在參議院的聽證會可能成為導致市場預期轉向的催化劑之一。那時距離6月非農就業報告發布已經過去一周、離下一次CPI發布日還有兩天。
交易員一直在微調對于美聯儲政策路的觀點，希望從經濟數據報告和決策者講話中找尋蛛絲馬跡。市場現在認為11月和12月接連降息的可能性是100%，而美聯儲點陣圖預測是年內只降息一次。
大賭注
到目前為止，相關頭寸集中在8月聯邦基金利率期貨合約上。該合約8月30日到期，因此能夠反映7月31日政策決議的信息。這些合約不受9月會議結果的影響。與許多其他市場一樣，利率期貨交易是匿名的，難以確定買家身份。
周二的一筆交易對周四市場構成新風險。買家買了5.5萬張利率期貨合約，每波動一個基點就會影響到230萬美元。意味著如果市場對7月份降息的概率從現在1個基點升到50%，該杠桿押注者可以獲利約2800萬美元。
上周還有一筆類似的大宗交易，每變動一個基點就可以影響125萬美元。現在8月合約的未平倉合約總數遠高于40萬張，處于歷史最高水平。
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責任編輯：李桐
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