中國基金報記者  吳娟娟

　　來自中國證監會官網的消息顯示，城堡投資亞洲有限公司，日前提交《合格境外投資者資格審批》。據了解，城堡投資亞洲有限公司為全球頂尖對沖基金Citadel LLC旗下公司。最新數據顯示，截至2022年底，Citadel LLC成立以來，累計費后收益超越橋水，為史上最賺錢的對沖基金。

　　據相關規定，合格境外投資者（QFI），是指經中國證監會批準，使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括境外基金管理公司、商業銀行、保險公司、證券公司、期貨公司、信托公司、政府投資機構、主權基金、養老基金、慈善基金、捐贈基金、國際組織等中國證監會認可的機構。

　　來源：證監會官網

　　城堡投資亞洲有限公司目前申請狀態：“受理通知”。

　　來源：外管局官網

　　QFI機制是境外投資者布局A股的重要通道之一。合格境外投資者制度改革后，申請門檻降低、申請更為便利。不僅如此，改革后，通過QFI境外投資者還可投資私募基金、衍生品等，投資范圍進一步拓寬。不少機構在通過滬股通、深股通透過港交所投資A股之余，還通過QFI機制布局衍生品等。

　　前述提交申請的主體，城堡投資亞洲有限公司母公司為Citadel LLC，其創始人、CEO和聯合首席投資官為肯.格里芬。

　　來源：Citadel LLC

　　肯.格里芬是一位傳奇人物。據他自己在彭博“大衛.魯賓斯坦秀”上的介紹，他上大學時就開始研究投資。他在哈佛的宿舍外面裝了一個衛星接收器來接收實時股票行情，從親戚朋友那里借了大約26萬美元，建立了自己的一個可轉換債套利組合，并用自己寫的程序獲得了不俗的收益。在1987年的股災中，他的頭寸建立在市場的空方，幸運地在大家都虧錢的時候賺到了錢。這為他后續的投資生涯打下了良好的基礎。不過，肯.格里芬也坦承，Citadel并非一帆風順。在2008年的金融危機中，城堡曾離破產只有一步之遙。

　　目前，Citadel 旗下擁有對沖基金業務主體Citadel LLC和做市商主體Citadel Securities，兩家機構的創始人都是肯.格林芬。

　　2023年初，金融行業開放加速推進，全球機構加速布局中國。

　　城堡旗下做市商公司城堡證券CEO是一位華人：趙鵬。在2022年11月17日舉行的第十三屆財新峰會上，趙鵬表示，2023年，包括中國在內的大多數亞洲經濟體，很可能會經歷又一波開放水平的大規模提升。

　　史上最賺錢對沖基金

　　肯·格里芬（Ken Griffin）的Citadel LLC 2022年為投資者賺了160億美元（費后收益），創對沖基金單年費后收益紀錄。

　　據了解，城堡投資有五大核心策略：大宗商品、信貸、股票、固定收益與宏觀和量化。2022年每個策略基金都得到了雙位數的回報。例如，旗艦基金-惠靈頓基金（Wellington）2022年凈值上漲了38.1%。截至2022年底，過去三年，基金凈值上漲了近117%。全球固定收益基金在2022年也得到了32.6%的回報。旗下的Tactical Trading基金凈值2022年全年漲幅達到26.5%。Citadel Equities基金凈值2022年全年漲幅達21.4%，在標普500指數2022年下跌19%的背景下，這一策略產品表現較亮眼。

　　策略表現優異，Citadel LLC2022年費后收益超越2007年做空次貸大賺156億美元的約翰·保爾森（John Paulson），創對沖基金單年費后收益紀錄錄。

　　與此同時，2022年的優異表現也使得Citadel LLC超越全球最大對沖基金橋水，成為自設立以來，累計賺錢最多的對沖基金。據FOF(基金中基金)機構-LCH INVESTMENTS截至2021年底，過去7年，橋水一直蟬聯史上最賺錢對沖基金寶座-自設立以來累計盈利穩居第一，但2022年桂冠被Citadel奪走。

　　來源：LCH Investments

　　Citadel“逆天”的利潤是在美聯儲創紀錄加息，美國市場股債“雙殺”的背景下取得的。高波動行情中，宏觀策略、多策略、部分量化策略獲得了表現機會，部分機構抓住機遇，大賺特賺。

　　Citadel之外，另一量化巨頭DE Shaw2022年獲得了82億美元的總費后盈利。成立于1988年的DE Shaw自設立以來費后總盈利519億美元，位列全球第三。DE Shaw 的境內私募基金運營順利。來自中國證券投資基金業協會的消息，DE Shaw旗下德劭投資管理（上海）有限公司，2019年于基金業協會備案。來自基金業協會的信息顯示，目前擁有全職員工13人，管理規模在50億-100億元間。

　　成立于1975年的橋水基金自設立以來，費后總盈利584億美元，位列全球第二。橋水境內私募規模已突破200億元，是境內最成功的外資私募之一。

　　成立于1989年的千禧年，自設立以來，費后總盈利504億美元，位列全球第四。美劇“億萬”原型史蒂文·科恩（Steven Cohen）的Point72以10.3％的回報2022年費后盈利24億美元，自設立以來301億美元（統計包含point72前身SAC的費后盈利）。

　　全球對沖基金2022年虧掉了投資者1.4萬億元

　　有人歡喜有人憂。

　　美聯儲史無前例的加息節奏下，長久期的成長股遭遇重創，損失慘重。

　　首當其沖的是老虎家族。

　　例如，科爾曼（Chase Coleman）的老虎環球（Tiger Global）遭受了56％的損失。老虎環球（Tiger Global）是已過世的傳奇投資者朱利安·羅伯遜（Julian Robertson）的老虎管理（Tiger Management）衍生的“虎仔”中最知名的之一。

　　在科技股大牛市中，科爾曼（Coleman）的對沖基金曾是最大贏家。截至2020年，它曾以平均每年104億美元的費后收益，位列史上最賺錢對沖基金的第14名。

　　不過，當市場逆轉時，昔日的“小甜甜”成了“牛夫人”。虎系也成為科技股拋售浪潮中最知名的受害者。科爾曼的基金2022年虧損180億美元。他也跌出了史上最賺錢對沖基金的前20名。

　　根據LCH  Investments的說法，這是對沖基金歷史上最大的年度虧損， LCH Investments統計不包括（Tiger Global）的私募股權業務。

　　與此同時，朱利安·羅伯遜（Julian Robertson）的虎仔中另一家公司孤松（Lone Pine）2022年虧損109億美元，將其排名從第六位降至第11位。

　　LCH Investments主席Rick Sopher表示，2022年頂尖對沖基金盈利呈現冰火兩重天。天堂和地獄的區別在于它是試圖從市場波動中尋找交易機會獲利，還是因為持有高成長的股票估值迅速壓縮。”總體而言，LCH Investments史上最佳經理榜單前20名去年獲得224億美元的收益，而對沖基金整體上為投資者蒙受了2080億美元（14092億元人民幣）的損失。由此可見，前20名的賺錢能力整體優于行業均值。

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責任編輯：張海營