外匯期權

市場概述：?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

今日市場，CNY Fixing ?7.1901 spot截止當日16：30分最高7.2991，?最低7.2936，振幅55pips，收盤7.2985，境外CNH收盤7.3063，境內外差78pips，美元指數收盤108.11。

ATM方面，今日成交水平較上一交易日?整體下浮 1w atm trd 2.6-2.0, 2w atm trd 2.8-2.7, 1m atm trd 4.2-4.1, 6m atm trd 5.8，9m atm trd 5.85。

RR方面，整體曲線水平較上一交易日?基本持平 1m 25d rr trd -0.2, 2m 10d rr trd 0.3，6m 25d rr trd 0.5875-0.6, 9m 25d rr trd 0.7。

Fly水平較上一交易日整體?基本持平?整體成交區間落在0.21-0.30附近?。Vanilla方面，今日市場詢價主要集中在短期 exp 2-jan-2025 7.5 usd call 4pips, exp 9-jan-2025 7.01 usd put 5pips, exp 25-dec-2024 7.25 usd put trd 6pips, 2w 7.5 usd call trd 5pips。

黃金市場

今日黃金現貨市場穩中向好。

黃金詢價市場表現平穩，隔夜TN主要成交在2.70cents，而非跨月成交在1w 1.65水平。中長期限1y 在1.60位置成交。

外匯掉期款

當日概況：

今日，人民幣兌美元中間價報7.1901,上調（人民幣升值）10點。

流動性方面，今日央行7天逆回購1016億，逆回購到期2051億，凈投放145億元，操作利率為1.5%，與此前持平。

USDCNY北京時間16:30官方收報7.2985，較上一交易日收盤價漲7pips，較上日夜盤收盤跌39pips。

USDCNH方面，開在7.3092，今日最高在7.3140，最低在7.3022，振幅118pips。

今日要聞：

12月LPR報價出爐：5年期和1年期利率均維持不變。

美元指數DXY短線拉升20點，最高至108.54，創2022年11月以來新高。

今日SWAP市場各期限成交價如下（截止17：00），市場今日震蕩行情

• ? ? 超短期限方面，今日ON/TN/SN呈上行趨勢。ON開在-17.2，上午小幅下行，午盤收在-17.3附近，午盤后震蕩上行，收在-16.9。TN開在-5.6，早盤上行收在-5.45附近，午盤延續上行行情，收在-5.38，SN開在-11，早盤在-11~-10.8附近多成交，午盤后延續上行，最后收在-10.87附近。

• ? ? 短期限方面，1W今日波幅較小。1W早盤在-38成交穩定，午盤后小幅回落，收在-38.8附近。

• ? ? 中長期限方面，今日波幅較小。其中6M開在-1155，日內小幅下行，在-1160附近多有成交，最后收在-1161；今天1Y開在-2465，早盤先下后上，最低成交在-2474左右，午盤收在-2460位置，午盤后繼續小幅震蕩，最后收在-2461附近。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP