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澳大利亞主權財富基金已經停止使用政府債券來分散股票敞口，轉而傾向于使用對沖基金來平衡其2230億澳元（1490 億美元）投資組合中的風險。
未來基金在一份立場文件中宣布“使用政府債券分散股票相關風險的時代已經結束”，將尋求對沖基金提供的股票市場中性和系統性宏觀策略。
這一轉變是因為該基金認為，動蕩的地緣政治將重新調整全球貿易秩序，導致通脹、利率和波動性上升，股票和債券之間的相關性增強。
”因此在這種環境下，政府債券或久期債券只是一種不太可靠的分散投資工具，”未來基金首席投資官Ben Samild在接受采訪時稱。“我們可以擁有不同的對沖基金策略，這些策略在歷史上表現非常出色，尤其是在通脹快速變化時期。”
Samild說，除了宏觀和市場中性策略外，該基金還將考慮大宗商品基金、波動性投資和趨勢跟蹤投資組合，以分散風險。根據第一季度數據，股票占其資產的37.2%。
該基金大力支持另類資產。Samild稱，對沖基金通常占其投資組合的10%至20%。截至3月，對沖基金、私募、風險投資、非上市基礎設施和地產合計占比超過40%。
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責任編輯：李桐
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