美國股市波動率罕見超越新興市場股票

美國股市波動率罕見超越新興市場股票
2018年12月21日 03:10 新浪美股

  新浪美股訊 北京時間12月21日,過去,新興市場股票比美國股票波動率更高。眼下情況卻起了變化。

  美股波動率指數(VIX)在12月第一周上漲29%,上周又上漲20%,周四達到28.12,比新興市場股票波動率指數還高2.4個點。

  美國大盤股的波動率超過新興市場股票,這種情況并不常見。事實上,這是有史以來第四次,前三次發生在2月份波動率躥升的時候。

  衡量發展中國家股票波動的Cboe新興市場ETF波動率指數自2011年以來平均水平為23.3,VIX指數同期為16.2。伴隨圍繞美國經濟增長和加息速度的不確定性上升,在人們押注新興市場股票跌過了頭的情況下,該市場賣壓有所緩和。

  從美元上漲,地緣政治不確定性到經濟增長乏力,各種擔憂情緒使新興市場股市今年以來下跌17%,標普500指數同期僅下跌7.5%。不過,自9月底美股觸頂以來,MSCI新興市場指數下跌7.4%,而標普500指數則下跌16%。新興市場股票指數連續三周跑贏標普500指數,為1月底以來最長紀錄。

責任編輯:張寧

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