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　　2018年06月30日

　　基金管理人:中信建投基金管理有限公司

　　基金托管人:華夏銀行股份有限公司

　　報(bào)告送出日期:2018年07月19日

　　§1??重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人華夏銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年7月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，投資人購(gòu)買(mǎi)貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

　　本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　本報(bào)告期自2018年4月1日起至6月30日止。

　　§2??基金產(chǎn)品概況

　　2.1?基金基本情況

　　■

　　§3??主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　3.1?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

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　　注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。

　　2、本基金的利潤(rùn)分配按日結(jié)轉(zhuǎn)基金份額。

　　3、持有人認(rèn)購(gòu)或交易本基金時(shí)，不需繳納任何費(fèi)用。

　　3.2?基金凈值表現(xiàn)

　　3.2.1?本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　中信建投貨幣A凈值表現(xiàn)

　　■

　　中信建投貨幣B凈值表現(xiàn)

　　■

　　3.2.2?自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

　　注：1、圖1為中信建投貨幣市場(chǎng)A基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖，繪圖日期為2014年8月5日（基金合同生效日）至2018年06月30日；

　　2、圖2為中信建投貨幣市場(chǎng)B基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖，繪圖日期為2017年9月1日（首筆份額登記日）至2018年06月30日。

　　§4??管理人報(bào)告

　　4.1?基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

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　　注：1、任職日期、離任日期根據(jù)基金管理人對(duì)外披露的任免日期填寫(xiě)。首任基金經(jīng)理，任職日期為基金合同生效日。

　　2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　4.2?管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》、《證券投資基金管理公司公平交易指導(dǎo)意見(jiàn)》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，沒(méi)有損害基金持有人利益。

　　4.3?公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

　　4.3.1?公平交易制度的執(zhí)行情況

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易指導(dǎo)意見(jiàn)》，完善相應(yīng)制度及流程，通過(guò)系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不同投資組合之間存在非公平交易的情況。

　　4.3.2?異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

　　報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。本報(bào)告期內(nèi)，未出現(xiàn)涉及本基金的交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)日成交量5%的情況。

　　4.4?報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析

　　二季度市場(chǎng)變化多端，4月實(shí)施的置換型降準(zhǔn)工具，市場(chǎng)卻對(duì)政策基調(diào)仍然存在分歧，體現(xiàn)在宣布降準(zhǔn)第二天債市流動(dòng)性寬裕且債券收益率大幅下行后，中旬開(kāi)始卻因?yàn)槎愂丈侠U引發(fā)流動(dòng)性劇烈波動(dòng)。5月份流動(dòng)性雖然充足但存單到期量增加且價(jià)格一路攀升，又引起了市場(chǎng)對(duì)于貨幣政策是否轉(zhuǎn)向的爭(zhēng)論。6月開(kāi)始無(wú)論從存單利率還是銀行間回購(gòu)價(jià)格來(lái)看，銀行間的流動(dòng)性確實(shí)發(fā)生了相當(dāng)大的轉(zhuǎn)變，另外在二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中，央行對(duì)于經(jīng)濟(jì)和貨幣政策的表述與此前存在微調(diào)，預(yù)計(jì)之后的貨幣政策仍將偏松。整個(gè)二季度資金面趨勢(shì)轉(zhuǎn)化非常糾結(jié)的原因，從交易層面來(lái)看，由于行情過(guò)快演繹和交易盤(pán)杠桿、倉(cāng)位的再度上升，市場(chǎng)波動(dòng)加大；從基本面來(lái)看是來(lái)自于經(jīng)濟(jì)二季度韌性仍在，一是房地產(chǎn)投資保持平穩(wěn)，近期地產(chǎn)銷(xiāo)售有所回暖，二是制造業(yè)投資小幅回升，且行業(yè)結(jié)構(gòu)有所改善。向后看，基建托底作用趨弱，進(jìn)出口面臨一定不確定性，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)回落的態(tài)勢(shì)。

　　本基金作為流動(dòng)性管理工具，基金管理人在運(yùn)作期間，一直保持投資組合較高的流動(dòng)性，保持靈活的剩余期限和操作節(jié)奏。堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、審慎投資，為基金持有人謀求安全、穩(wěn)定的回報(bào)。

　　4.5?報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　截至報(bào)告期末中信建投貨幣A基金份額凈值為1.000元;本報(bào)告期內(nèi)，基金份額凈值增長(zhǎng)率為0.6826%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為0.3413%;截至報(bào)告期末中信建投貨幣B基金份額凈值為1.000元;本報(bào)告期內(nèi)，基金份額凈值增長(zhǎng)率為0.7430%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為0.3413%。

　　4.6?報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明

　　本基金本報(bào)告期未發(fā)生連續(xù)20個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)不滿200人的情形。

　　本基金自2018年3月14日起，截止2018年5月25日，已連續(xù)49個(gè)工作日資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元。

　　本基金自2018年5月29日起，截止本季度末，已連續(xù)23個(gè)工作日資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元。

　　§5??投資組合報(bào)告

　　5.1?報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

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　　5.2?報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況

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　　注：報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。

　　債券正回購(gòu)的資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%的說(shuō)明

　　在本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額未超過(guò)資產(chǎn)凈值的20%。

　　5.3?基金投資組合平均剩余期限

　　5.3.1?投資組合平均剩余期限基本情況

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　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過(guò)120天情況說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)本基金未發(fā)生投資組合平均剩余期限超過(guò)120天的情形。

　　5.3.2?報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例

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　　5.4?報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過(guò)240天情況說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)本基金未發(fā)生投資組合平均剩余存續(xù)期超過(guò)240天的情形。

　　5.5?報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

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　　5.6?報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

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　　5.7?“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　■

　　注:上表中"偏離情況"根據(jù)報(bào)告期內(nèi)各交易日數(shù)據(jù)計(jì)算。

　　報(bào)告期內(nèi)負(fù)偏離度的絕對(duì)值達(dá)到0.25%情況說(shuō)明

　　本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生負(fù)偏離度的絕對(duì)值達(dá)到或超過(guò)0.25%的情況。

　　報(bào)告期內(nèi)正偏離度的絕對(duì)值達(dá)到0.5%情況說(shuō)明

　　本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生正偏離度的絕對(duì)值達(dá)到或超過(guò)0.5%的情況。

　　5.8?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　5.9?投資組合報(bào)告附注

　　5.9.1?基金計(jì)價(jià)方法說(shuō)明

　　本基金估值采用攤余成本法，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買(mǎi)入成本列示，按照票面利率或協(xié)議利率并考慮其買(mǎi)入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在剩余存續(xù)期內(nèi)按實(shí)際利率法攤銷(xiāo)，每日計(jì)提損益。本基金通過(guò)每日計(jì)算收益并分配的方式，使基金份額凈值始終保持在1.0000元。

　　5.9.2?報(bào)告期內(nèi)，本基金投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，未發(fā)現(xiàn)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

　　5.9.3?其他資產(chǎn)構(gòu)成

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　　5.9.4?投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

　　§6??開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

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　　注：報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額含紅利再投和基金份額自動(dòng)升降級(jí)調(diào)增份額；基金總贖回份額含基金份額自動(dòng)升降級(jí)調(diào)減份額。

　　§7??基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)

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　　§8??影響投資者決策的其他重要信息

　　8.1?報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)20%的情況