2018年6月30日

　　基金管理人：泰達(dá)宏利基金管理有限公司

　　基金托管人：交通銀行股份有限公司

　　報(bào)告送出日期：2018年7月19日

　　§1?重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年7月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。

　　本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　本報(bào)告期間為2018年4月1日至2018年6月30日。

　　§2?基金產(chǎn)品概況

　　■

　　§3?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　3.1?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

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　　注：1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

　　2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　3.2?基金凈值表現(xiàn)

　　3.2.1?本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A

　　■

　　泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C

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　　注：本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證全債指數(shù)收益率*75%+滬深300指數(shù)收益率*25%。

　　中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)。該指數(shù)的樣本由銀行間市場(chǎng)和滬深交易所市場(chǎng)的國(guó)債、金融債券及企業(yè)債券組成，中證指數(shù)有限公司每日計(jì)算并發(fā)布中證全債的收盤(pán)指數(shù)及相應(yīng)的債券屬性指標(biāo)，為債券投資人提供投資分析工具和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)。滬深300指數(shù)是由中證指數(shù)有限公司編制，從上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本的綜合性指數(shù)，具有良好的市場(chǎng)代表性。本基金運(yùn)用大類(lèi)資產(chǎn)配置策略，嚴(yán)控下行風(fēng)險(xiǎn)，以為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定的較高收益為投資目標(biāo)，因此選取“75%*中證全債指數(shù)收益率+25%*滬深300指數(shù)收益率”作為本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

　　3.2.2?自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

　　本基金在建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)及截止報(bào)告期末各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同規(guī)定的比例要求。

　　§4?管理人報(bào)告

　　4.1?基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

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　　注：證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。?表中的任職日期和離任日期均指公司相關(guān)公告中披露的日期。

　　4.2?管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，本基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，沒(méi)有出現(xiàn)損害基金份額持有人利益的行為。

　　4.3?公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

　　4.3.1?公平交易制度的執(zhí)行情況

　　本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并嚴(yán)格執(zhí)行制度的規(guī)定。在投資管理活動(dòng)中，本基金管理人公平對(duì)待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面享有平等機(jī)會(huì)；嚴(yán)格執(zhí)行投資管理職能和交易執(zhí)行職能的隔離；在交易環(huán)節(jié)實(shí)行集中交易制度，并確保公平交易可操作、可評(píng)估、可稽核、可持續(xù)；交易部運(yùn)用交易系統(tǒng)中設(shè)置的公平交易功能并按照時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先的原則嚴(yán)格執(zhí)行所有指令；對(duì)于部分債券一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)、非公開(kāi)發(fā)行股票申購(gòu)等以公司名義進(jìn)行的交易，交易部按照價(jià)格優(yōu)先、比例分配的原則對(duì)交易結(jié)果進(jìn)行分配，確保各投資組合享有公平的投資機(jī)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)管理部事后對(duì)本報(bào)告期的公平交易執(zhí)行情況進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)、分析。在本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)利益輸送、不公平對(duì)待不同投資組合的情況。

　　4.3.2?異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

　　本基金管理人建立了異常交易的監(jiān)控與報(bào)告制度，對(duì)異常交易行為進(jìn)行事前、事中和事后的監(jiān)控，風(fēng)險(xiǎn)管理部定期對(duì)各投資組合的交易行為進(jìn)行分析評(píng)估，向公司風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)提交公募基金和特定客戶(hù)資產(chǎn)組合的交易行為分析報(bào)告。在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人旗下所有投資組合的同日反向交易成交較少的單邊交易量均不超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的5%，在本報(bào)告期內(nèi)也未發(fā)生因異常交易而受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰情況。

　　4.4?報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　二季度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持了穩(wěn)定，但是貿(mào)易戰(zhàn)、去杠桿等干擾因素使得資本市場(chǎng)二季度表現(xiàn)較差，股市、匯市均有較大跌幅。權(quán)益市場(chǎng)中業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)的消費(fèi)品和未來(lái)政策發(fā)力點(diǎn)的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)較好，其他板塊均走弱。債券市場(chǎng)則因?yàn)楦鞣N因素的交織走出了一個(gè)震蕩盤(pán)整的態(tài)勢(shì)。

　　二季度，本基金堅(jiān)持了均衡配置和中長(zhǎng)線投資理念，組合中加倉(cāng)了一些與貿(mào)易戰(zhàn)關(guān)聯(lián)度不大或者受益的品種。未來(lái)本基金仍將堅(jiān)持中長(zhǎng)線投資理念，配置核心將繼續(xù)集中在價(jià)值藍(lán)籌（低估值、高ROE）和中估值成長(zhǎng)兩個(gè)維度，拉長(zhǎng)投資視角，降低短期基于概念和博弈的操作，力爭(zhēng)為投資人提供穩(wěn)定持續(xù)的回報(bào)。

　　4.5?報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　截至本報(bào)告期末泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A基金份額凈值為0.9973元，本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為-2.57%；截至本報(bào)告期末泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C基金份額凈值為0.9951元，本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為-2.64%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-0.93%。

　　4.6?報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明

　　1、本報(bào)告期內(nèi)本基金出現(xiàn)連續(xù)二十個(gè)工作日但不滿(mǎn)六十個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)二百人的情形。

　　2、本報(bào)告期內(nèi)本基金未出現(xiàn)連續(xù)二十個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元的情形。

　　§5?投資組合報(bào)告

　　5.1?報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

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　　5.2?報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

　　5.2.1?報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合

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　　5.2.2?報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的港股通投資股票投資組合

　　本基金本報(bào)告期末未持有港股通股票。

　　5.3?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

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　　5.4?報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

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　　5.5?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

　　■

　　5.6?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　5.7?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

　　5.8?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

　　5.9?報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明

　　5.9.1?報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末無(wú)股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)。

　　5.9.2?本基金投資股指期貨的投資政策

　　本基金在本報(bào)告期未投資于股指期貨。該策略符合基金合同的規(guī)定。

　　5.10?報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明

　　5.10.1?本期國(guó)債期貨投資政策

　　本基金本報(bào)告期未投資于國(guó)債期貨。該策略符合基金合同的規(guī)定。

　　5.10.2?報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末無(wú)國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)。

　　5.10.3?本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)

　　本基金本報(bào)告期沒(méi)有投資國(guó)債期貨。

　　5.11?投資組合報(bào)告附注

　　5.11.1

　　報(bào)告期內(nèi)本基金投資的招商銀行（600036）于2018年2月12日被銀保監(jiān)會(huì)做出行政處罰決定。招商銀行因（一）內(nèi)控管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則；（二）違規(guī)批量轉(zhuǎn)讓以個(gè)人為借款主體的不良貸款；（三）同業(yè)投資業(yè)務(wù)違規(guī)接受第三方金融機(jī)構(gòu)信用擔(dān)保；（四）銷(xiāo)售同業(yè)非保本理財(cái)產(chǎn)品時(shí)違規(guī)承諾保本；（五）違規(guī)將票據(jù)貼現(xiàn)資金直接轉(zhuǎn)回出票人賬戶(hù)；（六）為同業(yè)投資業(yè)務(wù)違規(guī)提供第三方金融機(jī)構(gòu)信用擔(dān)保；（七）未將房地產(chǎn)企業(yè)貸款計(jì)入房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款科目；（八）高管人員在獲得任職資格核準(zhǔn)前履職；（九）未嚴(yán)格審查貿(mào)易背景真實(shí)性辦理銀行承兌業(yè)務(wù)；（十）未嚴(yán)格審查貿(mào)易背景真實(shí)性開(kāi)立信用證；（十一）違規(guī)簽訂保本合同銷(xiāo)售同業(yè)非保本理財(cái)產(chǎn)品；（十二）非真實(shí)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)；（十三）違規(guī)向典當(dāng)行發(fā)放貸款；（十四）違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，罰款6570萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得3.024萬(wàn)元，罰沒(méi)合計(jì)6573.024萬(wàn)元。

　　基金管理人分析認(rèn)為，我們判斷公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰，公司質(zhì)地優(yōu)秀，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定，公司整體呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。因此，基金管理人經(jīng)審慎分析，在本報(bào)告期內(nèi)繼續(xù)保持對(duì)其的投資。

　　本基金投資的其余前九名證券的發(fā)行主體報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，也沒(méi)有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

　　5.11.2

　　基金投資的前十名股票均未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

　　5.11.3?其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　5.11.4?報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　5.11.5?報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

　　本基金本報(bào)告期末前十名股票中未存在流通受限情況。

　　5.11.6?投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

　　§6?開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

　　■

　　§7?基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況

　　7.1?基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況

　　本基金的管理人在本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生持有本基金份額變動(dòng)的情況。

　　7.2?基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)

　　本基金的管理人在本報(bào)告期內(nèi)未運(yùn)用固有資金投資本基金。

　　§8?影響投資者決策的其他重要信息

　　8.1?報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)20%的情況

　　■

　　注：報(bào)告期內(nèi)，申購(gòu)份額含紅利再投資份額。

　　8.2?影響投資者決策的其他重要信息

　　本公司于2018年4月28日發(fā)布《泰達(dá)宏利基金管理有限公司關(guān)于變更高級(jí)管理人員的公告》，張萍女士因個(gè)人健康原因辭去公司督察長(zhǎng)職務(wù)，由公司總經(jīng)理劉建先生于4月28日起代為履行公司督察長(zhǎng)職務(wù)。

　　§9?備查文件目錄

　　9.1?備查文件目錄

　　1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)泰達(dá)宏利創(chuàng)金靈活配置混合型證券投資基金設(shè)立的文件；

　　2、《泰達(dá)宏利創(chuàng)金靈活配置混合型證券投資基金基金合同》；

　　3、《泰達(dá)宏利創(chuàng)金靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》；

　　4、《泰達(dá)宏利創(chuàng)金靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》；

　　5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

　　6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

　　7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件。

　　9.2?存放地點(diǎn)

　　基金管理人和基金托管人的住所。

　　9.3?查閱方式

　　投資人可通過(guò)指定信息披露報(bào)紙（《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》）或登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址（http://www.mfcteda.com）查閱。

　　泰達(dá)宏利基金管理有限公司

　　2018年7月19日