2018年6月30日

　　基金管理人：泰達(dá)宏利基金管理有限公司

　　基金托管人：包商銀行股份有限公司

　　報(bào)告送出日期：2018年7月19日

　　§1?重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人包商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年7月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。

　　本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　本報(bào)告期間為2018年4月1日至2018年6月30日。

　　§2?基金產(chǎn)品概況

　　■

　　§3?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　3.1?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

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　　注：1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

　　2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　3.2?基金凈值表現(xiàn)

　　3.2.1?本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　泰達(dá)宏利匯利債券A

　　■

　　泰達(dá)宏利匯利債券C

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　　注：本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中國(guó)債券綜合指數(shù)收益率。

　　3.2.2?自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

　　本基金在建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)及截止報(bào)告期末各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同規(guī)定的比例要求。

　　§4?管理人報(bào)告

　　4.1?基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

　　■

　　注：證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。?表中的任職日期和離任日期均指公司相關(guān)公告中披露的日期。

　　4.2?管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，本基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，沒(méi)有出現(xiàn)損害基金份額持有人利益的行為。

　　4.3?公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

　　4.3.1?公平交易制度的執(zhí)行情況

　　本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并嚴(yán)格執(zhí)行制度的規(guī)定。在投資管理活動(dòng)中，本基金管理人公平對(duì)待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面享有平等機(jī)會(huì)；嚴(yán)格執(zhí)行投資管理職能和交易執(zhí)行職能的隔離；在交易環(huán)節(jié)實(shí)行集中交易制度，并確保公平交易可操作、可評(píng)估、可稽核、可持續(xù)；交易部運(yùn)用交易系統(tǒng)中設(shè)置的公平交易功能并按照時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先的原則嚴(yán)格執(zhí)行所有指令；對(duì)于部分債券一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)、非公開(kāi)發(fā)行股票申購(gòu)等以公司名義進(jìn)行的交易，交易部按照價(jià)格優(yōu)先、比例分配的原則對(duì)交易結(jié)果進(jìn)行分配，確保各投資組合享有公平的投資機(jī)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)管理部事后對(duì)本報(bào)告期的公平交易執(zhí)行情況進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)、分析。在本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)利益輸送、不公平對(duì)待不同投資組合的情況。

　　4.3.2?異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

　　本基金管理人建立了異常交易的監(jiān)控與報(bào)告制度，對(duì)異常交易行為進(jìn)行事前、事中和事后的監(jiān)控，風(fēng)險(xiǎn)管理部定期對(duì)各投資組合的交易行為進(jìn)行分析評(píng)估，向公司風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)提交公募基金和特定客戶資產(chǎn)組合的交易行為分析報(bào)告。在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人旗下所有投資組合的同日反向交易成交較少的單邊交易量均不超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的5%，在本報(bào)告期內(nèi)也未發(fā)生因異常交易而受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰情況。

　　4.4?報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　報(bào)告期內(nèi)，全球經(jīng)濟(jì)走向分化，但仍相對(duì)平穩(wěn)，美國(guó)保持強(qiáng)勁，其他經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)弱，同時(shí)美國(guó)強(qiáng)化貿(mào)易保護(hù)政策，壓制了全球金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，疊加美聯(lián)儲(chǔ)加息并相對(duì)鷹派，美元快速升值，新興市場(chǎng)壓力較為明顯，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景令人擔(dān)憂。

　　國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍然保持韌性，?PPI同比漲幅回升，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速維持在相對(duì)高的水平，但居民消費(fèi)增長(zhǎng)乏力，固定資產(chǎn)投資明顯下行，資本市場(chǎng)預(yù)期逐步轉(zhuǎn)向悲觀。

　　政策方面，國(guó)際貿(mào)易沖突加劇，防風(fēng)險(xiǎn)的政策導(dǎo)向使得貨幣政策邊際轉(zhuǎn)松，二季度流動(dòng)性相對(duì)充裕，資金價(jià)格平穩(wěn)，但受去杠桿政策影響，貨幣傳導(dǎo)機(jī)制不暢，信用事件頻發(fā)，引發(fā)了金融市場(chǎng)較為強(qiáng)烈的避險(xiǎn)情緒，債券市場(chǎng)收益率顯著分化，利率債收益率曲顯著平坦化下行，信用債則收益率曲線則平坦化上行，信用利差大幅走闊。

　　報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)為利率債、高等級(jí)債券估值相對(duì)合理，但下行空間有限，本基金以獲取穩(wěn)定票息為主要目標(biāo)，基礎(chǔ)配置以中短久期品種為主，信用品種貢獻(xiàn)票息，利率債博弈邊際彈性。

　　4.5?報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　截至本報(bào)告期末泰達(dá)宏利匯利債券A基金份額凈值為1.0192元，本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為0.18%；截至本報(bào)告期末泰達(dá)宏利匯利債券C基金份額凈值為1.0177元，本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為0.14%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為1.01%。

　　4.6?報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)本基金未出現(xiàn)連續(xù)二十個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元的情形。

　　§5?投資組合報(bào)告

　　5.1?報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　5.2?報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

　　5.2.1?報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合

　　本基金本報(bào)告期末未持有境內(nèi)股票。

　　5.2.2?報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的港股通投資股票投資組合

　　本基金本報(bào)告期末未持有港股通股票。

　　5.3?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

　　本基金報(bào)告期末未持有股票投資。

　　5.4?報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

　　■

　　5.5?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

　　■

　　5.6?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　5.7?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

　　5.8?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

　　5.9?報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明

　　5.9.1?本期國(guó)債期貨投資政策

　　本基金在報(bào)告期未投資于國(guó)債期貨。該策略符合基金合同的規(guī)定。

　　5.9.2?報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末無(wú)國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)。

　　5.9.3?本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)

　　本基金本報(bào)告期沒(méi)有投資國(guó)債期貨。

　　5.10?投資組合報(bào)告附注

　　5.10.1

　　報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的情況，在報(bào)告編制前一年內(nèi)未受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

　　5.10.2

　　基金投資的前十名股票均未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

　　5.10.3?其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　5.10.4?報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　5.10.5?報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

　　本基金本報(bào)告期末前十名股票中未存在流通受限情況。

　　5.10.6?投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

　　§6?開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

　　■

　　§7?基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況

　　7.1?基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況

　　本基金的管理人在本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生持有本基金份額變動(dòng)的情況。

　　7.2?基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)

　　本基金的管理人在本報(bào)告期內(nèi)未運(yùn)用固有資金投資本基金。

　　§8?影響投資者決策的其他重要信息

　　8.1?報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)20%的情況

　　■

　　注：報(bào)告期內(nèi)，申購(gòu)份額含紅利再投資份額。

　　8.2?影響投資者決策的其他重要信息

　　本公司于2018年4月28日發(fā)布《泰達(dá)宏利基金管理有限公司關(guān)于變更高級(jí)管理人員的公告》，張萍女士因個(gè)人健康原因辭去公司督察長(zhǎng)職務(wù)，由公司總經(jīng)理劉建先生于4月28日起代為履行公司督察長(zhǎng)職務(wù)。

　　§9?備查文件目錄

　　9.1?備查文件目錄

　　1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)泰達(dá)宏利匯利債券型證券投資基金設(shè)立的文件；

　　2、《泰達(dá)宏利匯利債券型證券投資基金基金合同》；

　　3、《泰達(dá)宏利匯利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》；

　　4、《泰達(dá)宏利匯利債券型證券投資基金托管協(xié)議》；

　　5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

　　6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

　　7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件。

　　9.2?存放地點(diǎn)

　　基金管理人和基金托管人的住所。

　　9.3?查閱方式

　　投資人可通過(guò)指定信息披露報(bào)紙（《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》）或登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址（http://www.mfcteda.com）查閱。

　　泰達(dá)宏利基金管理有限公司

　　2018年7月19日