2018年6月30日
基金管理人:中郵創業基金管理股份有限公司
基金托管人:中國農業銀行股份有限公司
報告送出日期:2018年7月19日
§1?重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2018年07月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本季度報告的財務資料未經審計。
本報告期自2018年04月01日起至2018年06月30日止。
§2?基金產品概況
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§3?主要財務指標和基金凈值表現
3.1?主要財務指標
單位:人民幣元
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注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
3.2?基金凈值表現
3.2.1?本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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3.2.2?自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
注:按相關法規規定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期.報告期內本基金的各項投資比例符合基金合同的有關約定。
§4?管理人報告
4.1?基金經理(或基金經理小組)簡介
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注:基金經理的任職日期及離任日期均依據基金成立日期或中國證券投資基金業協會下發的基金經理注冊或變更等通知的日期。
證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2?管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內,本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規定,各基金在研究、投資、交易等各方面受到公平對待,確保各基金獲得公平交易的機會。
報告期內,本基金的投資決策、投資交易程序、投資權限等各方面均符合規定的要求;交易行為合法合規,未出現異常交易、操縱市場的現象;未發生內幕交易的情況;相關的信息披露真實、完整、準確、及時;基金各種賬戶類、申購贖回及其他交易類業務、注冊登記業務均按規定的程序、規則進行,未出現重大違法違規或違反基金合同的行為。
4.3?公平交易專項說明
4.3.1?公平交易制度的執行情況
根據中國證監會頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,公司制定了《中郵基金公平交易管理制度》、《中郵基金投資管理制度》、《交易部管理制度》、《交易部申購業務管理細則》等一系列與公平交易相關制度體系,制度的范圍包括境內上市股票、債券的一級市場申購、二級市場交易等所有投資管理活動,同時包括授權、研究分析、投資決策、交易執行、監控等投資管理活動相關的各個環節,形成了有效的公平交易執行體系。
公司建立了投資決策委員會領導下的投資決策及授權制度,以科學規范的投資決策體系,采用集中交易管理加強交易執行環節的內部控制,通過工作制度、流程和信息系統控制等手段保證公平交易原則得以實現;在確保各投資組合相對獨立性的同時在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會;通過信息系統對公平交易行為進行定期分析評估,發現異常情況,要求投資經理做出合理解釋,并根據發現情況進一步完善公司相關公平交易制度,避免類似情況再次發生,最后妥善保存分析報告備查。從而確保整個業務環節對公平交易過程和結果控制的有效性。
本報告期內,本基金管理人公平交易制度得到良好的貫徹執行,未發現存在違反公平交易原則的情況。
4.3.2?異常交易行為的專項說明
報告期內未發現本基金存在異常交易行為。
報告期內,所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量未超過該證券當日成交量的5%。
4.4?報告期內基金投資策略和運作分析
二季度在央行貨幣政策轉松、貿易戰加劇等因素影響下,債券收益率明顯下行,股票市場大幅調整。4月上旬債券市場快速上漲,國債期貨站上關鍵點位,主要是受貿易戰和央行置換式降準影響,但在強烈補庫需求影響下,企業生產活動旺盛、對工業品的需求和價格同步上漲,下旬后債市利好出盡轉為下跌,工業品和周期股短期反彈,一直持續到五月下旬,企業短時補庫需求趨于結束,而貿易摩擦進一步加劇,5月經濟數據初工業增加值外均明顯轉弱,尤其是融資大幅下行,市場對基本面擔憂加劇,債券市場重拾漲勢,而股票資產大幅下跌。本產品在二季度保持了較低的股票倉位,增配了長端利率債,保持了較高的組合久期。
4.5?報告期內基金的業績表現
截至本報告期末本基金份額凈值為1.002元,累計凈值為1.002元。本報告期基金份額凈值增長率為1.21%,業績比較基準收益率為0.03%。
4.6?報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
本報告期內本基金持有人數或基金資產凈值無預警的說明。
§5?投資組合報告
5.1?報告期末基金資產組合情況
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注:由于四舍五入的原因報告期末基金資產組合各項目公允價值占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差.
5.2?報告期末按行業分類的股票投資組合
5.2.1?報告期末按行業分類的境內股票投資組合
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注:由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。
5.2.2?報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
5.3?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
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注:本報告期末本基金僅持有以上3只股票。
5.4?報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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注:由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。
5.5?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
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5.6?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本報告期末本基金未持有資產支持證券。
5.7?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本報告期末本基金未持有貴金屬投資。
5.8?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本報告期末本基金未持有權證。
5.9?報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.9.1?本期國債期貨投資政策
本基金將在注重風險管理的前提下,以套期保值為主要目的,遵循有效管理原則經充分論證后適度運用國債期貨。通過對債券現貨和國債貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨定價模型,采用估值合理、流動性好、交易活躍的期貨合約,對本計劃投資組合進行及時、有效地調整和優化,提高投資組合的運作效率。
5.9.2?報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本報告期末本基金未持有國債期貨。
5.9.3?本期國債期貨投資評價
本報告期末本基金未持有國債期貨。
5.10?投資組合報告附注
5.10.1
本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查,無在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。
5.10.2
基金投資的前十名股票,均為基金合同規定備選股票庫之內股票。
5.10.3?其他資產構成
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5.10.4?報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
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5.10.5?報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
§6?開放式基金份額變動
單位:份
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§7?基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1?基金管理人持有本基金份額變動情況
本基金管理人未運用固有資金投資本基金。
7.2?基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
本報告期內本基金管理人未運用固有資金投資本基金。
§8?影響投資者決策的其他重要信息
8.1?報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
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8.2?影響投資者決策的其他重要信息
無。
§9?備查文件目錄
9.1?備查文件目錄
1.?中國證監會批準中郵睿利增強債券型證券投資基金募集的文件
2.《中郵睿利增強債券型證券投資基金基金合同》
3.《中郵睿利增強債券型證券投資基金托管協議》
4.《中郵睿利增強債券型證券投資基金招募說明書》
5.?基金管理人業務資格批件、營業執照
6.?基金托管人業務資格批件、營業執照
7.?報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告
9.2?存放地點
基金管理人或基金托管人的辦公場所。
9.3?查閱方式
投資者可于營業時間查閱,或登陸基金管理人網站查閱。
投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后,在合理時間內取得上述文件的復印件。
投資者對本報告書如有疑問,可咨詢基金管理人中郵創業基金管理股份有限公司。
客戶服務中心電話:010-58511618???400-880-1618
基金管理人網址:www.postfund.com.cn
中郵創業基金管理股份有限公司
2018年7月19日
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