原標(biāo)題：央行、銀保監(jiān)會(huì)：對(duì)系統(tǒng)重要性銀行附加多項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)體系 專家：預(yù)計(jì)26家銀行可能納入名單

　　◎央行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)，借鑒國(guó)際慣例，同時(shí)結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際，起草了《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）（征求意見(jiàn)稿）》。

　　◎《附加監(jiān)管規(guī)定》要求，系統(tǒng)重要性銀行在滿足最低資本要求、儲(chǔ)備資本和逆周期資本要求基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足一定的附加資本要求。

　　據(jù)央行網(wǎng)站4月2日消息，根據(jù)《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》（銀發(fā)〔2018〕301號(hào)），央行擬會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)與《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法》（以下簡(jiǎn)稱《評(píng)估辦法》）相配套的有關(guān)規(guī)定。借鑒國(guó)際慣例，同時(shí)結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際，起草了《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱《附加監(jiān)管規(guī)定》），明確系統(tǒng)重要性銀行的附加監(jiān)管要求。

　　《附加監(jiān)管規(guī)定》明確附加監(jiān)管要求。借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，建立附加資本、附加杠桿率、流動(dòng)性、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露等附加監(jiān)管指標(biāo)體系。為鼓勵(lì)銀行降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，避免引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)重要性銀行第一組到第五組的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。

　　招聯(lián)金融首席研究員董希淼對(duì)每經(jīng)記者表示：“其實(shí)《附加監(jiān)管規(guī)定》是對(duì)《評(píng)估辦法》在附加資本要求的進(jìn)一步細(xì)化和明確，主要是兩點(diǎn)，一個(gè)是附加資本要求，一個(gè)是要明確生前遺囑。”

　　民生銀行首席研究員溫彬表示，此次《附加監(jiān)管規(guī)定》建立起了系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的一般性框架，既考慮了系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的國(guó)際慣例，也結(jié)合了我國(guó)銀行業(yè)的特點(diǎn)和實(shí)際監(jiān)管需要，為在系統(tǒng)重要性銀行名單出臺(tái)后，確定不同組別和類型系統(tǒng)重要性銀行的具體監(jiān)管方案奠定了基礎(chǔ)。

　　系統(tǒng)性重要銀行應(yīng)滿足一定的附加資本要求

　　根據(jù)系統(tǒng)性重要銀行定義，央行相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)規(guī)模大、復(fù)雜程度高，與其他金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，可能對(duì)金融體系產(chǎn)生較強(qiáng)的傳染性，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也可能產(chǎn)生較大的沖擊。因此，國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，強(qiáng)化對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管、防范“大而不能倒”問(wèn)題成為全球范圍內(nèi)金融監(jiān)管改革的重要內(nèi)容。

　　《附加監(jiān)管規(guī)定》要求，系統(tǒng)重要性銀行在滿足最低資本要求、儲(chǔ)備資本和逆周期資本要求基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足一定的附加資本要求，由核心一級(jí)資本滿足。根據(jù)分組情況，第一組到第五組組內(nèi)的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。此外，若銀行同時(shí)被認(rèn)定為我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和全球系統(tǒng)重要性銀行，附加資本要求不疊加，采用二者孰高原則確定。

　　溫彬表示，從國(guó)際比較來(lái)看，《附加監(jiān)管規(guī)定》的附加資本要求水平適中，符合我國(guó)銀行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)經(jīng)營(yíng)、防風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際需要。《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對(duì)系統(tǒng)重要性銀行提出的附加資本要求是1%-3.5%，但由于目前沒(méi)有機(jī)構(gòu)進(jìn)入3.5%這組，2020年摩根大通也退出2.5%這組，因此實(shí)際范圍為1%-2%。

　　他舉例稱：“英國(guó)審慎監(jiān)管局（PRA）對(duì)資產(chǎn)在一定規(guī)模之上的圍欄銀行（Ringfenced Banks）設(shè)定的資本緩沖要求則是0-3%。英國(guó)目前有四家銀行被評(píng)為全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIBs），按照所處的檔次，自2021年1月1日開(kāi)始被要求滿足不同的附加資本緩沖要求，分別是匯豐2%、巴克萊1.5%、桑坦德1%、渣打1%。”

　　對(duì)此，他認(rèn)為，我國(guó)《附加監(jiān)管規(guī)定》只有對(duì)第四組、第五組銀行才會(huì)有1%及以上的附加資本要求，附加資本要求水平低于英國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)。與歐盟對(duì)其他系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（O-SIIs）0-2%的附加資本要求相比，《附加監(jiān)管規(guī)定》的附加資本要求水平也相對(duì)略低。

　　專家：預(yù)計(jì)將有26家銀行可能納入名單

　　記者注意到，在恢復(fù)與處置計(jì)劃（又稱“生前遺囑”）上，《附加監(jiān)管規(guī)定》指出，恢復(fù)計(jì)劃需詳細(xì)說(shuō)明銀行如何從早期危機(jī)中恢復(fù)，確保能在滿足事先設(shè)定的觸發(fā)條件后啟動(dòng)和執(zhí)行。處置計(jì)劃需詳細(xì)說(shuō)明銀行如何在無(wú)法持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)安全、快速、有效處置，保障關(guān)鍵業(yè)務(wù)和服務(wù)不中斷，避免引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　而對(duì)于首次進(jìn)入系統(tǒng)性重要銀行名單的銀行，應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和管理狀況，按要求制定集團(tuán)層面的恢復(fù)計(jì)劃與處置計(jì)劃，并于下一年度8月底前提交危機(jī)管理小組審查。

　　溫彬稱，根據(jù)各家銀行表內(nèi)外資產(chǎn)規(guī)模排名，預(yù)計(jì)6家國(guó)有商業(yè)銀行、2家政策性銀行、1家開(kāi)發(fā)性銀行、12家股份制商業(yè)銀行，以及5家左右（北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行）的規(guī)模較大的城商行，共26家左右銀行可能納入備選，最終名單可能在上述銀行中確定。

　　央行表示，《附加監(jiān)管規(guī)定》是系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的一般性框架，既考慮了系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的國(guó)際慣例，也結(jié)合了我國(guó)銀行業(yè)的特點(diǎn)和實(shí)際監(jiān)管需要，為確定不同組別和類型系統(tǒng)重要性銀行的具體監(jiān)管方案奠定基礎(chǔ)。為平穩(wěn)啟動(dòng)系統(tǒng)重要性銀行名單評(píng)估與后續(xù)監(jiān)管工作，需要盡快出臺(tái)《附加監(jiān)管規(guī)定》。

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責(zé)任編輯：戴菁菁