大華銀行(中國(guó)）有限公司首席風(fēng)險(xiǎn)控制官劉可

　　新浪財(cái)經(jīng)訊 由北京市人民政府主辦的“2018金融街論壇年會(huì)”于5月28日-29日在北京舉行。大華銀行（中國(guó)）有限公司首席風(fēng)險(xiǎn)控制官劉可出席并演講。

　　在2008年金融危機(jī)以后，全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行對(duì)于如何加強(qiáng)金融體系的風(fēng)險(xiǎn)防范能力進(jìn)行了反思，針對(duì)金融危機(jī)時(shí)金融創(chuàng)新導(dǎo)致的監(jiān)管套利，監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的順周期性，以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不夠全面等等問(wèn)題進(jìn)行了檢討。2008年起，開始醞釀《巴塞爾協(xié)議3》，希望從提高資本質(zhì)量，重新定義核心資本，擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的覆蓋面，設(shè)置逆周期資本緩沖，增加流動(dòng)性管理指標(biāo)等等方面進(jìn)行改進(jìn)。

　　經(jīng)過(guò)廣泛的討論和各方的博弈《巴塞爾協(xié)議3》的最終修定版于去年12月7日完成，將從2022年1月1日開始逐步實(shí)施，《巴塞爾協(xié)議3》設(shè)定了內(nèi)部模型法的最低輸入值和最低測(cè)算值，縮小了高級(jí)內(nèi)評(píng)法的適用范圍，減化了操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的資產(chǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重做了更為細(xì)致的劃分。也對(duì)全球系統(tǒng)性重要銀行提出了更高的杠桿率、監(jiān)管要求。

　　劉可介紹，《巴塞爾協(xié)議3》對(duì)各國(guó)銀行的影響不盡相同，從某種程度上來(lái)講，其是從復(fù)雜模型計(jì)量方法到標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量方法的回歸，對(duì)目前使用高級(jí)內(nèi)評(píng)法的銀行沖擊相對(duì)比較大，但是不管影響大小，對(duì)所有商業(yè)銀行而言，作為確保銀行長(zhǎng)期盈利的基礎(chǔ)，必須建立以風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)資本為基礎(chǔ)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體制，以順應(yīng)監(jiān)管環(huán)境和規(guī)則的變化。

　　巴塞爾委員會(huì)和各國(guó)的監(jiān)管部門都認(rèn)為，銀行需要有足夠的盈利來(lái)維持自身的穩(wěn)健來(lái)持續(xù)發(fā)展，銀行也需要有足夠的盈利來(lái)更好的支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，如果因?yàn)檫^(guò)于嚴(yán)苛的資本要求導(dǎo)致銀行盈利能力的下降，從而難以長(zhǎng)期維持健康良性的資本增長(zhǎng)來(lái)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，銀行有可能面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、資本和收益之間的惡性循環(huán)。有些銀行甚至需要為應(yīng)對(duì)較高的資本和流動(dòng)性的要求，不得不實(shí)施去風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略性變革，包括撤出特定的市場(chǎng)，或者是關(guān)閉一些業(yè)務(wù)線，從而對(duì)整個(gè)銀行業(yè)的健康發(fā)展造成掣肘。

　　“如果說(shuō)銀行、巴塞爾、監(jiān)管機(jī)構(gòu)在信用風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等相對(duì)量化的金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域已經(jīng)有比較成熟的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別測(cè)評(píng)體系和相對(duì)統(tǒng)一的規(guī)則，對(duì)非金融風(fēng)險(xiǎn)的重要性和面對(duì)的挑戰(zhàn)，現(xiàn)在正日益受到銀行董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門的關(guān)注”，劉可表示。

　　劉可認(rèn)為，跨界競(jìng)爭(zhēng)給銀行帶來(lái)了巨大的壓力，有人說(shuō)不確定性是銀行現(xiàn)在可以面對(duì)的唯一確定的因素，隨著銀行改變運(yùn)營(yíng)方式，并采用新的科技，風(fēng)險(xiǎn)狀況也隨之發(fā)生了變化，新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生也帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)管理部門降低風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇，風(fēng)險(xiǎn)管理部門如何利用新的金融科技，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性和預(yù)測(cè)性，實(shí)現(xiàn)更智能，更快捷，更具效益的風(fēng)險(xiǎn)管理，將是新的課題。

　　新浪聲明：所有會(huì)議實(shí)錄均為現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講者審閱，新浪網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

責(zé)任編輯：梁斌 SF055