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監(jiān)管機構(gòu)找出了一筆德意志銀行信用違約互換（CDS）交易，他們懷疑就是這筆交易引發(fā)了上周五的全球拋售。
知情人士稱，這筆約500萬歐元（540萬美元）的交易押注于與德銀次級債相關的互換，監(jiān)管機構(gòu)已跟市場參與者談過這筆交易。這類合約可能缺乏流動性，因此單筆押注就可能引發(fā)大幅波動。德意志銀行一位發(fā)言人不予置評。
疑似連鎖反應導致銀行股重挫，政府債券走高，CDS價格飆升，德意志銀行的市值減少了約16億歐元，追蹤歐洲銀行股的指數(shù)市值減少逾300億歐元。原因在于，幾家美國銀行倒閉及瑞信集團被救助以來，投資者一直坐立不安，市場正在尋找其他銀行是否也面臨壓力的線索。
目前尚不清楚是誰進行了相關交易，也不清楚進行交易的原因。一位知情人士稱，一些數(shù)據(jù)表明這些交易是出于對沖目的。一位知情人士稱，德意志銀行5年期優(yōu)先CDS合約周四執(zhí)行的一筆交易也受到了審查。
歐洲央行高級監(jiān)管官員Andrea Enria周二表示，對觸發(fā)因素的搜尋凸顯該資產(chǎn)類別普遍缺乏透明度。他還呼吁全球金融監(jiān)管機構(gòu)更密切地關注CDS市場。
“有些像CDS這樣的市場非常不透明，非常淺，流動性很差，”Enria在德國報紙Handelsblatt主辦的一次會議上表示，“只需要幾百萬美元，你就可以改變”一家大型銀行的CDS利差，“并可能毒害股價，還可能造成存款外流，”他說。
責任編輯：周唯
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