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對美聯儲11月再次加息的大規模押注陷入全面潰退。
最近幾周，在空頭頭寸推動下，芝商所11月聯邦基金期貨合約累積風險創紀錄高位。若美聯儲11月加息，這些空頭會獲利。該合約用于押注美聯儲所設目標利率區間的月平均值。10月17日，未平倉合約數量高達77.15萬份，相對于每變動一個基點就可能影響3，200萬美元。
過去兩天，未平倉合約數量減少6.3萬份，降幅約8%，至70.8萬份，其中周四減少4.6萬份。進入美國交易時段周五，這種平倉趨勢明顯加速，短短一分鐘之內，逾10萬份11月合約被買入。
周三，美聯儲理事Christopher Waller表示央行“可以等待、觀察，再決定需要對利率路徑采取何種具體行動”之后，這種平倉趨勢拉開序幕。美聯儲主席鮑威爾周四在紐約經濟俱樂部的講話似乎贊成11月暫停加息之后，趨勢加速。
調整11月會議相關持倉的不僅限于交易員。巴克萊和美國銀行經濟學家本周也不再預計11月加息，而把加息時點預測調整到了12月。美國銀行經濟學家Michael Gapen等人周五在報告中寫道，甚至12月加息的預測也是“兩難之選”，“有很大風險美聯儲要么將最后一次加息推遲到2024年，要么不再加息”。
巴克萊經濟學家Marc Giannoni等人在10月18日的報告中寫道，其調整是由于“聯邦公開市場委員會（FOMC）近期的表態主張”11月1日暫停加息，“盡管勞動力市場、活動和消費者價格指數（CPI）通脹數據強于預期”。
聯邦基金利率互換合約顯示，11月政策會議加息溢價僅2個基點，低于本周初的4個基點。
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責任編輯：李桐
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