期貨日報

　　五一假期后第一周國內A股市場呈現先揚后抑走勢，上證綜指上周四承接節前漲勢繼續走高，最高漲至3352.75點，周五指數振蕩下行，最終收報3334.5點。同時期指四個品種走勢分化，其中IH表現較好，主力合約當周上漲0.26%，IF、IC及IM主力合約則分別下跌0.25%、0.7%和1.09%，基差方面，與節前最后一個交易日相比，IF及IH主力合約升水分別收窄至0.9和1.6點，IC及IM主力合約則均由升水轉為貼水，各自貼水4.2和3.7點。

　　量能方面，上周期指持倉有所回升，四個品種共計增倉11677手，至786856手。但同時期指各品種持倉增減各異，其中IF減倉202手，持倉降至205664手，IH增倉1290手，持倉升至122674手，IC增倉6168手，持倉升至284184手，IM增倉4421手，持倉升至174334手。

　　持倉方面，期指各品種前20席位持倉（下稱主力） 除IF外均有所增加。具體說來，IF多頭主力減倉686手（交易所公布合約5月4日與4月28日主力持倉總和的差值，下同），空頭主力小幅增倉46手，凈空持倉升至3萬手之上；IH多頭主力增倉1142手，空頭主力增倉507手，凈空持倉降至21369手；IC多頭主力增倉5883手，空頭主力增倉4937手，凈空持倉降至7306手；IM多頭主力增倉11571手，空頭主力增倉10654手，凈空持倉降至10516手。

　　具體席位方面，IF各席位持倉較節前增減不一。多頭方面，海通期貨席位多頭增倉744手，凈多持倉升至614手，浙商期貨席位多頭增倉130手，持倉升至5000手之上，與此同時，國泰君安席位多頭減倉1000余手，凈多持倉降至389手，國富期貨席位多頭減倉122手，至1788手。空頭方面，中信期貨席位空頭增倉484手，凈空持倉升至3423手，國信期貨席位空頭增倉394手，凈空持倉升至1331手，與此同時，華泰期貨席位空頭減倉148手，凈空持倉降至3736手，中銀期貨席位空頭減倉100余手，至9193手。

　　總體來說，節后期指持倉有所提升，但市場分歧凸顯，除IF外，其余品種多空主力持倉均有不同程度增加。整體看，市場方向依舊不明，預計期指將延續寬幅振蕩走勢。（作者單位：永安期貨）

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