（來源：銀華固收交易）
早盤資金面整體均衡偏寬松。開盤銀行融出尚可，其中大行融出充足，非銀融出積極，供需均以3d-7d為主，14dofr少量。開盤3d/7d利率國股報在1.95%附近，7d信用報在2.05%-2.10%，14d信用報在2.10%-2.20%。早盤后資金面繼續(xù)走松，信用債7d-14d由2.07%一路降至1.97%附近，臨近午盤7d報在1.95%-1.97%附近，14dofr極少。午后資金面維持平衡，主力期限為3d，市價3d信用報在1.90%附近，利率存單報在1.85%附近；7-14d報價較少，偶有信用7d1.90%-1.95%ofr，更長期限成交寥寥，直至收盤未見明顯波動。
中國央行今日進行942億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.5%，與此前持平。 今日2780億元逆回購到期。
【10月11日利率債結(jié)果】
【口行結(jié)果】
1Y 240309X4 加權(quán)利率 1.4444% 全場倍數(shù) 3.54倍 邊際倍數(shù) 3.32倍
2Y 240312X1 加權(quán)利率 1.6552% 全場倍數(shù) 5.05倍 邊際倍數(shù) 2.5倍
今日口行需求尚可，1Y費后1.5371，低二級15.3BP；2Y費后1.6976，低估值17.1BP。
30Y 2400006X1 加權(quán)利率 2.2987% 全場倍數(shù) 2.37倍 邊際倍數(shù) 1.27倍
今日國債需求一般，30Y費后2.3015，低二級0.15BP。
2Y 240204X4 加權(quán)利率 1.6495% 全場倍數(shù) 2.51倍 邊際倍數(shù) 2.57倍
5Y 240208X17 加權(quán)利率 1.7472% 全場倍數(shù) 3.23倍 邊際倍數(shù) 1.52倍
今日國開需求尚可，2Y費后1.7251，低二級12.5BP；5Y費后1.8047，低二級7.5BP。
2024/10/11短融發(fā)行結(jié)果
【2.15】24華能集SCP009 0.29Y 20e AAA/-- 【2.05-2.25】
【2.39】24廣州控股SCP008 0.74Y 10e AAA/-- 【2-2.39】
【2.39】24廣州控股SCP007 0.74Y 10e AAA/-- 【2-2.39】
【2.65】24淮安交通SCP004 0.19Y 8.4e AA+/-- 【1.6-2.65】
【2.14】24國泰君安CP004 0.28Y 30e AAA/-- -----/2.1400
【2.15】24國信證券CP015 0.59Y 30e AAA/-- -----/2.1500
【2.18】24錫交通SCP010 0.09Y 3e AAA/-- 【1.8-2.5】
【2.54】24北新集SCP004 0.74Y 4.2e AA+/-- 【2.25-2.55】
【2.12】24長城證券CP008 0.29Y 10e AAA/-- -----/2.1200
【2.2】24光大證券CP003 0.49Y 20e AAA/-- -----/2.2000
【2.25】24浙商證券CP003 0.5Y 20e AAA/-- -----/2.2500
【2.39】24中建七局SCP006(科創(chuàng)票據(jù)) 0.66Y 10e AAA/-- 【2-2.39】
【2.09】24東吳證券CP012 0.17Y 15e AAA/-- -----/2.0900
【2.29】24華西證券CP002 0.59Y 20e AAA/-- -----/2.2900
【2.15】24蘇交通SCP022 0.38Y 20e AAA/-- 【1.8-2.23】
【2.17】24蘇交通SCP023 0.41Y 20e AAA/-- 【1.83-2.23】
【2.15】24蘇州交投SCP005 0.49Y 2e AAA/-- 【1.7-2.4】
【2.39】24粵科金融SCP002 0.28Y 20e AAA/-- 【2-2.39】
【2.7】24華僑城SCP004 0.45Y 15e AAA/-- 【2-2.7】
【2.5】24新華水力SCP004 0.74Y 15e AA+/-- 【1.8-3.2】
【2.57】24高淳國資SCP005 0.74Y 3.9e AA+/-- 【2.3-3.3】
【2.43】24中交租賃SCP002 0.74Y 10e AAA/-- 【1.8-2.43】
【2.85】24陜西建工SCP010 0.74Y 10e AAA/-- 【2-2.85】
【2.42】24中鐵十一SCP003(科創(chuàng)票據(jù)) 0.74Y 5e AAA/-- 【1.9-2.6】
【2.85】24永川高新CP003 1Y 10e AA+/-- 【2-3.5】
2024/10/11信用發(fā)行結(jié)果
【2.79】24云能投MTN023 1.08Y 20e AAA/-- 【2.24-2.84】
【2.88】24烏高新MTN004A 3Y 9e AA+/-- 【2-3.3】
【3.01】24順德投資MTN003A 3Y 2.4e AA+/-- 【2.4-3.4】
【4】24金鼎產(chǎn)融MTN001 3Y 10e AA+/-- 【2.8-4】
【2.99】24福建漳州MTN002A 3+N 5e AA+/-- 【2-3.5】
【3.6】24伊犁州MTN001A 3Y 2.5e AA/-- 【2.3-3.7】
【3.7】24榆林經(jīng)開PPN001A 3Y 3e AA+/-- 【2.8-3.8】
【4.2】24榆林經(jīng)開PPN001B 5Y 7.58e AA+/-- 【2.8-4.2】
一級市場（10月14日發(fā)行） （一級組）
10月14日
今日簿記利率債
利率債2215.57億=國債2190億+政金債0億+地方債25.57億
國債
10:35-11:35
24附息國債19(續(xù)發(fā)) 1150億元 2年 1.35% 混合式
24附息國債20 1040億元 5年 - 混合式
今日簿記地方債
一般政府債
無
專項政府債
14:00-14:40
(再融資專項債) 24河北68 25.57億元 10年 荷蘭式 上限基準(zhǔn)上浮
明日短融發(fā)行信息
24哈城投CP0021Y3eAA+/--【】
明日中票發(fā)行信息
24河鋼集MTN0173Y15eAAA/--【】
24吳中城投MTN0053Y3eAA+/--【2.00-2.90】
24池州建設(shè)MTN0023Y1.6eAA/--【2.20-3.70】
24烏交旅MTN0053Y+2Y7eAA+/--【2.20-3.30】
10月14日
今日簿記ABS
耘睿18號第2期資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券
主承：興業(yè)證券
時間：
耘睿182A?9億元?0.6年?2025/05/14?AAA
耘睿181A?9億元?0.6年?2025/05/14?AAA
耘睿182B?0.5億元?0.7年?2025/06/13?AA+
耘睿181B?0.5億元?0.7年?2025/06/13?AA+
耘睿182C?0.5億元?1.4年?2026/03/13?-?中誠信國際?
耘睿181C?0.5億元?1.4年?2026/03/13?-?中誠信國際?
其它金融機構(gòu)債
無
今日簿記企業(yè)債
無
今日簿記公司債
24保置05-小公募?保利置業(yè)?10月14日?合計發(fā)行15億元?(未設(shè)基礎(chǔ)規(guī)模，可回撥)?3Y+2Y?-/-?無擔(dān)保?華泰聯(lián)合證券,中信證券,中金公司,國泰君安?2.2-3.2?上交所?
24保置06-小公募?保利置業(yè)?10月14日?合計發(fā)行15億元?(未設(shè)基礎(chǔ)規(guī)模，可回撥)?5Y+2Y?AAA/AAA?無擔(dān)保?華泰聯(lián)合證券,中信證券,中金公司,國泰君安?2.5-3.5?上交所?
今日簿記非公開
青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股集團有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)(品種二)?10月14日?合計發(fā)行10億元?3Y+2Y?2.00%-3.50%?-/-?無擔(dān)保?國信證券?上交所
青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股集團有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)(品種一)?10月14日?合計發(fā)行10億元?5Y?2.00%-3.80%?/AA+?無擔(dān)保?國信證券?上交所
中信建投證券股份有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第四期)(品種一)?10月14日?合計發(fā)行60億元?2Y?1.70%-2.70%?-/AAA?無擔(dān)保?中國銀河,興業(yè)證券?上交所
中信建投證券股份有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第四期)(品種二)?10月14日?合計發(fā)行60億元?3Y?1.80%-2.80%?AAA/AAA?無擔(dān)保?中國銀河,興業(yè)證券?上交所
二級市場
【存款】 1011
今日同業(yè)存款各期限價格較昨日漲跌互現(xiàn)，當(dāng)前市場存出以銀行為主，非銀多有觀望，交投清淡。
【利率債】1011
今天短利率交投一般，收益整體下行。1Y以上期限交投活躍，收益寬幅震蕩，整體下行。
今日地方債交投清淡，中長久期、中部、欠發(fā)達地區(qū)成交較多。
短融、NCD 1011
今日NCD交投尚可，全天情緒較好，各期限收益率均有小幅下行。具體來看，11月到期1.85；明年3月到期1.94；明年6月到期1.95；明年9月到期1.94；
銀行間短債市場今日情緒邊際轉(zhuǎn)強，買盤踴躍，收益率整體下行5-10bp。AAA4季度在1.95-2.1，1季度在2.1-2.22，2季度在2.05-2.2，3季度在2.05-2.2。
中票 10.11
今天中票交投火爆，收益率持續(xù)下行，整體成交最低至估值-20附近。
今日公司債企業(yè)債交投活躍，收益日內(nèi)寬幅波動，大幅下行，需求主要關(guān)注1-3年AAA。銀行債交投活躍，日內(nèi)波動較大，收盤成交在估值-10附近。
銀華基金固收交易部：
資金組：郜子健、王皓然、高潔、王忻怡、馬梓涵、涂儀寰、趙璇、楊揚雪、李欣懌、蔣翼飛
一級組：宋達、洪磊、王智飛、趙伊寧
線下組：于茜、耿丹庭、蔣子怡
二級組：郝斌、李依依、馮駿、楊旭、武毓捷、李愷天、張鯤翼
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