外匯期權

市場概述：?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

今日市場，CNY Fixing ?7.1878 spot截止當日16：30分最高7.3102，?最低7.2986，振幅116pips，收盤7.3097，境外CNH收盤7.3535，境內外差438pips，美元指數收盤109.12。

ATM方面，今日成交水平較上一交易日早盤小幅下浮?午盤后隨spot突破7.3 整體上浮 1w atm trd 3.3-3.4，2m atm trd 5.0，spot破位后6m atm trd 5.525-5.825，1y atm trd 5.875。

RR方面，整體曲線水平較上一交易日??整體上浮 2M 25D RR trd 0.3 ，3W 25D RR trd 0.2。聽聞市場1y 25d rr trd 0.75, 6m 25d ag 10d rr sprd 0.575。

Fly水平較上一交易日整體?基本持平?整體成交區間落在0.23-0.30附近?。Vanilla方面，今日市場詢價主要集中在短期6m 7.3000 call 737-740 pips, 3w 7.4500 call 20pips, 1w 7.2600 put 42pips,2m 7.1000 put 90pips。

黃金市場

今日黃金詢價市場波瀾不驚，平穩開年。

現貨黃金價格日內震蕩盤整，現報2652美元/盎司附近。主板品種各期限市場成交價格略微下行，超短可見2.30 cts/d 位置成交，中長期限可見 1m 1.32%位置成交，超長期限成交于1Y 1.28%?位置。國際版品種有2w 1.85 位置的成交。

外匯掉期

當日概況：

今日，人民幣兌美元中間價報7.1878, 上調（人民幣升值）1點。

流動性方面，今日央行7天逆回購193億，逆回購到期1078億，凈回籠885億元，操作利率為1.5%。

USDCNY北京時間16:30官方收報7.3093，較上一交易日收盤價跌99pips，較上日夜盤收盤跌99pips。

USDCNH方面，開在7.3399，今日最高在7.3578，最低在7.3247，振幅331pips。

今日要聞：

韓國公調處：停止執行對尹錫悅的逮捕令。

美商務部再次拋出所謂“國家安全”擔憂考慮對中國無人機實施限制措施。

今日SWAP市場各期限成交價如下（截止17：00），市場今日寬幅波動。

• 超短期限方面，今日ON/TN/SN延續震蕩行情。ON開在-11.11，上午小幅下行，午盤收在-12.4附近，午盤后小幅回彈，最后收在-12附近。TN開在-4，上午震蕩下行，午盤收在-4.12附近，午盤后小幅上行，最后收在-3.76。SN開在-3.95，上午小幅下行，午盤收在-4.2附近，午盤后震蕩行情，收在-4.4。

• 短期限方面，1W今日小幅波動。1W開在-33，全天波動不大，最后收在-32.8附近。?

• 中長期限方面，今日維持上行趨勢。其中6M開在-1065，上午先漲后跌，午盤收在-1060附近，午盤后在-1066~1060來回波動，收在-1060附近；今天1Y開在-2405，上午持續上行成交，午盤收在-2347附近，午盤后震蕩上行，最后收在-2340附近。

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