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轉自：中國金融雜志

作者｜羅軍　張俊杰「廣西農村商業聯合銀行股份有限公司黨委書記、董事長；昆山杜克大學教授、綠色金融60人論壇首席經濟學家」

文章｜《中國金融》2024年第18期

我國是全球氣候災害最嚴重的國家之一，也是氣候變化敏感區和影響顯著區。根據《中國氣候變化藍皮書（2024）》，我國升溫速率高于同期全球平均水平，極端高溫、極端降水和超強臺風等事件發生的頻次、強度以及持續時間增加，氣候風險指數呈上升趨勢。氣候變化嚴重威脅實體經濟安全與金融系統穩定。以銀行業為例，不利氣象條件和極端氣候事件會導致借款人收入下降、抵押物和質押權益滅失，從而造成信用風險。

《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，積極應對氣候變化。金融機構積極應對氣候變化，需要做好氣候變化相關風險的識別、評估和管理。2024年3月，中國人民銀行等七部門聯合發布《關于進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見》，強調推動金融機構將氣候變化相關風險納入風險控制體系及公司治理框架，鼓勵金融機構運用氣候風險壓力測試、情景分析等工具和方法，開展氣候風險評估。

農村金融機構是我國金融體系的重要組成部分，與農業農村生產生活息息相關，承擔著支持鄉村振興和綠色發展的重要任務。農業經濟的氣候脆弱性高，農村金融機構的信貸資產質量、抵押物價值，以及農戶的生產資料和生計能力等面臨氣候變化相關風險的嚴重威脅。預計未來全球氣候變暖趨勢仍將持續，氣候災害發生的頻次、強度及嚴重性將進一步增加，這將給農業經濟和農村金融體系穩定運行帶來更大挑戰。

廣西涉農信貸相關氣候物理風險識別與評估

廣西是我國的農業大區，擁有豐富的林果蔬畜糖等特色資源。廣西也是我國氣候特征最復雜的地區之一，面臨春季低溫陰雨，以及夏季多臺風和暴雨洪澇、持續高溫及局地強對流嚴重等情況，農業生產活動極易受到極端氣候影響。為有效識別、評估廣西涉農信貸相關氣候物理風險，綠色金融60人論壇組織專家團隊基于廣西91家市縣農村合作金融機構（包括農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作聯社，以下簡稱農合機構）的1300余萬條涉農信貸數據，探索建立氣候物理風險壓力測試框架，量化評估了廣西農合機構的氣候物理風險，具體結果如下。

第一，在不利氣象條件和極端氣候事件下，農村金融機構的信用風險和經營壓力顯著增加。根據測算，年極端低溫（低于5℃）天數每增加一天，廣西縣級農合機構的不良貸款率平均增加0.24%，利潤總額平均下降0.94%。而在極端干旱的高溫（高于35℃）情景下，基于財務指標測算的承受風險水平將上升4.1%～11.9%，部分測算結果顯示承受的風險水平甚至上升超過60%。

第二，在不利氣象條件和極端氣候事件下，農村金融機構客戶的還款能力顯著降低。針對農戶生產類貸款進行的測算顯示，年極端低溫、高溫天數每增加一天，農戶貸款本金逾期金額將分別增加2%和2.6%；年極端高溫天數每增加一天，農戶不良貸款余額將增加3%；極端澇災月份（月標準化降水蒸散指數超過2）每增加一個月，農戶不良貸款余額和筆數均將上升18%左右。

農村金融機構應對氣候物理風險存在的主要問題和挑戰

近年來，金融管理部門和金融機構圍繞氣候風險開展了大量研究與實踐工作，但由于理念、技術和機制等原因，在氣候風險的防范、識別和管理等方面仍面臨不少問題與挑戰，高質量開展氣候風險應對工作任重道遠。

一是對氣候變化引起的物理風險重視程度不足。農村金融機構普遍認為其面臨的風險主要是轉型風險，而氣候變化所造成的物理風險是保險業應關注的重點。同時，農村金融機構由于自身資源和管理水平相對有限，長期以來更為關注傳統的信用風險、市場風險和流動性風險管理，對于制定科學有效的氣候物理風險系統性應對方案，既缺乏認識和動力，也缺乏能力。

二是識別和評估氣候物理風險的標準化計量方法缺乏、數據基礎薄弱。在計量方法上，由于氣候物理風險具有長期性、廣泛性、異質性等特點，風險影響因災害類別和地域環境不同存在較大差異，難以統一進行定量評估；目前全球范圍內尚無權威通用的氣候物理風險評估模型和計量方法，計量結果也不太具備可比性。在數據基礎上，明確的基礎數據收集和管理機制尚未形成，氣候物理風險評估需要大量的氣象、地理、生產等數據，金融機構對于這些數據存在較大的數據缺口，且無法有效將這些數據與傳統的財務和交易數據整合利用；同時，氣象、農業、金融等有關部門也缺乏明確統一的數據采集標準和共享規則。

三是應對氣候物理風險的保障機制和分擔機制不健全。從風險保障看，各有關方面尚未針對農村金融機構面臨的氣候物理風險建立科學分類且相應的資金和流動性保障機制，尤其是我國農村金融機構在規模體量、經營地域、業務重點等方面存在較大差異，氣候物理風險暴露水平各不相同，尚需區分機構類別和風險等級作出針對性安排。從風險分擔看，我國氣候相關保險種類較少、覆蓋率低，對氣候物理風險的損失分擔能力較弱，尤其是以政策性巨災保險為基礎、以商業性巨災保險為補充的多層次保險體系有待加快完善，再保險進一步發揮風險分散作用的機制建設也亟待強化。

四是應對氣候物理風險的跨部門協同機制有待完善。氣候物理風險應對工作涉及氣象、農業、財政、金融等部門和地方政府，目前在跨部門政策協調、制度保障、標準制定、信息共享和預警機制建設等方面尚未形成目標明確、權責清晰的有效協同機制。

政策建議

各有關部門和農村金融機構應充分認識到氣候相關風險的長期性、復雜性、嚴重性，堅持系統思維和問題導向，切實加強對氣候物理風險的防范和管理。

提高對氣候物理風險的重視程度

農村金融機構應提高對氣候物理風險的防范意識，持續增強風險識別、監測及管理能力，著力將氣候物理風險管理納入全面風險管理體系，把氣候物理風險考量融入發展戰略、公司治理、風險偏好、客戶審查、風險定價、資本與流動性管理以及完善激勵約束機制和加強人才隊伍建設等各個方面，尤其要將氣候物理風險引起的貸款違約率和違約損失率變化適時納入資本充足率計量因素考慮；同時，持續加強對氣候物理風險的研究分析，完善氣候物理風險壓力測試方法，更加精準識別重點業務和地區的氣候物理風險暴露水平，及時加強風險防控和管理。

完善氣候物理風險評估、計量工具，夯實數據基礎

一方面，金融管理部門需會同農業、氣象等有關部門開發符合我國實際情況的氣候物理風險評估和計量工具，明確可靠的評估手段及統一的量化標準；加快完善氣候物理風險相關統計制度，抓緊構建氣候物理風險基礎數據收集和管理機制，按照國際通行的數據一致性、可比性、可持續性和可驗證性原則，推動數據標準化采集報送和互通共享；加強業務指導，為農村金融機構開展氣候物理風險量化評估和壓力測試制定標準、提供評估方法與案例。另一方面，農村金融機構應提升數據采集和使用能力，促進氣象數據、農業數據和金融數據貫通使用，將其融入風險評估、貸款審批和日常管理等重要環節；重視氣候物理風險管理信息系統建設，加強與同業和第三方合作，充分利用科技賦能，健全氣候災害預警管理體系。

健全氣候物理風險應對保障和分擔機制

一是針對體量規模小、經營地域集中、可能因氣候物理風險導致清償性風險的部分小型農村信用社和村鎮銀行，金融管理部門和當地政府部門應推動此類機構事先做好氣候物理風險應對方案。二是針對具備一定規模體量、資產質量不佳、容易因氣候物理風險引發流動性風險的部分農村商業銀行、農村合作銀行等，金融管理部門可指導此類機構事先做好流動性備用機制安排，以便必要時及時提供緊急流動性支持。三是針對可能因氣候物理風險遭受重大損失的多數農村中小金融機構，應推動完善以政策性巨災保險為基礎、以商業性巨災保險為補充的多層次巨災保險和分保體系，繼續發揮好政策性巨災保險的作用，重視發展商業性巨災保險，豐富產品供給，完善服務體系，通過科技賦能升級優化巨災模型，提高風險定價的科學性和準確性，積極拓寬再保險分散風險的渠道，逐步提升分攤比例，同時借鑒國際成熟經驗和理念，做好國內外規則的銜接。