諾安股票證券投資基金招募說明書(2)

　　第三部分　基金管理人

　　一、 基金管理人概況

　　1. 公司名稱：諾安基金管理有限公司

　　2. 住所：深圳市深南大道4013號興業銀行大廈19-20層

　　3. 設立日期：2003年12月9日

　　4. 法定代表人： 劉德樹

　　5. 辦公地址：同住所

　　6. 電話：0755-83026688

　　7. 傳真：0755-83026677

　　8. 聯系人：魏紅

　　9. 注冊資本：1.1億元人民幣

　　10. 股權結構：

　　股東單位 出資額(萬元) 出資比例

　　中國對外經濟貿易信托投資有限公司 4400 40%

　　中國新紀元有限公司 4400 40%

　　北京中關村科學城建設股份有限公司 2200 20%

　　合　　計 11000 100%

　　(一) 證券投資基金管理情況

　　截止2005年9月30日，基金管理人共管理兩只開放式基金：諾安平衡證券投資基金、諾安

　　(二) 主要人員情況

　　1. 董事會成員

　　劉德樹先生，董事長，工商管理碩士，高級工程師。歷任中國機械進出口總公司副總經理、董事長、總經理、黨委書記，中國中化集團公司黨組書記、總裁。

　　秦維舟先生，副董事長，工商管理碩士。歷任北京中聯新技術有限公司總經理、香港昌維發展有限公司總經理、香港先鋒投資有限公司總經理、中國新紀元有限公司副總裁。

　　江彪先生，董事，經濟學碩士，高級經濟師。歷任海南科技工業公司總經理、深圳金圖實業股份有限公司董事長、中國新紀元物資流通中心總經理、中國新紀元有限公司董事長、北京中關村科學城建設股份有限公司總裁。

　　歐陽文安先生，獨立董事，工程師。歷任中共北京市委副秘書長兼辦公廳主任、中共北京市石景山區委書記、中共北京市委常委、秘書長、北京國際電氣工程公司董事長、北京國際電力開發投資公司董事長。

　　朱秉剛先生，獨立董事，教授級高級經濟師。歷任石油部計劃司副司長、中國石油天然氣集團公司計劃局局長、中國石油天然氣集團公司咨詢中心副主任。

　　陸南屏先生，獨立董事。歷任新華社香港分社辦公廳綜合處處長、辦公廳副主任、國際問題研究中心辦公室主任、國家外匯管理局辦公室主任、政策法規司司長、副局長。

　　2. 監事會成員

　　陳國鋼先生，監事，會計學博士。歷任美國農化集團公司財務經理、中化國際石油公司財務部總經理、中國中化集團公司財會本部副部長、副總會計師、總會計師。

　　曹岡先生，監事，教授。先后在北京工商管理專科學校、北京工業大學、北京經濟學院、北京輕工業學院和北京工商大學任教。擔任過會計教研室主任、系主任等職務。1982年取得中國注冊會計師資格。

　　易軍先生，監事，管理學碩士，經濟師。先后在農業銀行廣東順德市分行任外匯交易主管、國泰君安證券公司研究員、國海證券公司高級研究員。現任本公司研究部總監。

　　3. 經理層成員

　　姜永凱先生，總經理，經濟學碩士，經濟師。曾任中國信息信托投資公司上海證券部總經理、上海新紀元實業投資有限公司副總經理、中國新紀元有限公司總裁助理。2002年10月，任諾安基金管理有限公司籌備組負責人。

　　王鐵林先生，副總經理，工學碩士，工程師。曾任中國工業機械進出口公司副總經理、中機國際招標公司第三業務部總經理、中國對外經濟貿易信托投資有限公司總經理助理。2002年10月開始參加諾安基金管理有限公司籌備工作。

　　奧成文先生，督察長，經濟學碩士，經濟師。曾任中國通用技術(集團)控股有限責任公司資產經營部副經理、中國對外經濟貿易信托投資有限公司投資銀行部副總經理。2002年10月開始參加諾安基金管理有限公司籌備工作。

　　4. 基金經理

　　黨開宇女士，上海交通大學管理科學與工程專業碩士學位。2001年4月至2003年10月任招商證券公司證券投資部投資經理，2003年10月加入諾安基金管理有限公司。2004年5月至2005年1月擔任諾安平衡證券投資基金基金經理助理。現任諾安平衡基金基金經理。

　　5. 投資決策委員會成員的姓名及職務

　　投資決策委員會由五名成員構成。委員會主席由公司總經理姜永凱先生擔任，委員包括：王鐵林先生，副總經理；趙永健先生，投資管理部總監；黨開宇女士，基金經理；易軍先生，研究部總監。

　　上述人員之間不存在近親屬關系。

　　(三) 基金管理人的職責

　　1.根據《證券投資基金法》、《運作管理辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：

　　(1)依法募集基金；

　　(2)自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用并管理基金資產，包括依照有關規定行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

　　(3)依照基金合同獲得基金認購和申購費用、基金贖回手續費以及基金管理費等其他法律法規規定的費用；

　　(4)銷售基金份額；

　　(5)召集基金份額持有人大會；

　　(6)依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其它監管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

　　(7)按照《證券投資基金法》等法律法規和基金合同的規定提議召開基金份額持有人大會；

　　(8)基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

　　(9)選擇、委托、更換基金代銷機構，對基金代銷機構的相關行為進行監督和處理；

　　(10)依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

　　(11)在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

　　(12)在符合有關法律法規和基金合同的前提下，制訂和調整開放式基金業務規則；

　　(13)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使基金所投資的證券項下的權利；

　　(14)在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

　　(15)以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

　　(16)選擇、更換律師、審計師、證券經紀商或其他為基金提供服務的外部機構；

　　(17)法律法規和基金合同規定的其它權利。

　　2.根據《證券投資基金法》、《運作管理辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：

　　(1)辦理基金備案手續；

　　(2)自基金合同生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產；

　　(3)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管理和運作基金資產；

　　(4)辦理或者委托經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；如認為基金代銷機構違反基金合同、基金銷售與服務代理協議及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

　　(5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金資產和基金管理人的資產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理、分別記賬，進行證券投資；

　　(6)除依據法律法規和基金合同及其它有關規定外,不得以基金資產為自己及任何第三人謀取非法利益，不得委托第三人運作基金資產；

　　(7)依法接受基金托管人的監督；

　　(8)采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金資產凈值，確定基金份額申購、贖回的價格；

　　(9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

　　(10)編制中期和年度基金報告；

　　(11)嚴格按照《證券投資基金法》等法律法規和基金合同的有關規定，履行信息披露及報告義務；

　　(12)保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除法律法規和基金合同及其它有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露；

　　(13)按基金合同規定向基金份額持有人分配基金收益；

　　(14)按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

　　(15)依據《證券投資基金法》等法律法規和基金合同的規定召集或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

　　(16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15年以上；

　　(17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

　　(18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

　　(19)面臨解散、依法被撤銷、破產或接管人接管其資產時，及時報告中國證監會并通知基金托管人；

　　(20)因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

　　(21)監督基金托管人按法律法規和合同規定履行自己的義務，基金托管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

　　(22)以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

　　(23)基金管理人在募集期間未能達到基金合同的備案條件，基金合同不能生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在募集期結束后30天內退還基金認購人；

　　(24)執行生效的基金份額持有人大會決議；

　　(25)法律、法規和基金合同規定的其它義務。

　　(四) 基金管理人的承諾

　　1.基金管理人承諾

　　基金管理人承諾不從事違反《證券法》、《證券投資基金法》、《運作管理辦法》、《銷售管理辦法》、《信息披露管理辦法》等法律法規的行為，并承諾建立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發生。

　　2.基金管理人的禁止性行為

　　(1)將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

　　(2)不公平地對待其管理的不同基金財產；

　　(3)利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

　　(4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

　　(5)依照法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他行為及基金合同禁止的行為。

　　3.基金經理承諾

　　(1)依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；

　　(2)不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

　　(3)不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息；

　　(4)不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

　　(五) 基金管理人的風險管理體系和內部控制制度

　　1. 風險管理及內部控制制度概述

　　公司風險管理及內部控制是公司為有效防范和控制經營風險和基金資產運作風險，保證公司規范經營、穩健運作，確保基金、公司財務和其他信息真實、準確、完整，及時維護公司的良好聲譽及股東合法利益，在充分考慮內外部環境因素的基礎上，通過構建科學的組織機制、運用有效的管理方法、實施嚴格的操作程序與控制措施而形成的控制風險的管理系統。

　　公司風險管理及內部控制的總體目標在于建立一個決策科學、運營規范、管理高效、持續健康發展的資產管理實體，在充分保障基金份額持有人利益的基礎上，維護公司的良好聲譽及公司股東的合法權益。

　　2. 風險管理制度

　　(1)風險管理的具體目標

　　根據國家相關法律法規及公司內部控制大綱的具體要求，公司風險管理的總體目標為：

　　1) 確保國家法律法規、行業規章和公司各項管理規章制度的貫徹執行；

　　2) 建立符合現代企業制度要求的法人治理結構，形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制；

　　3) 不斷提高基金管理的效率和效益，在有效控制風險的前提下，努力實現基金份額持有人經風險調整后的利益最大化；

　　4) 通過嚴格的風險控制體系和管理措施，保障公司發展戰略的順利實施和經營目標的全面實現，維護公司及公司股東的合法權益；

　　5) 建立高效運行、控制嚴密、科學合理、切實有效的風險控制制度，及時查錯防弊、堵塞漏洞,保證各項業務穩健運行；

　　6) 借鑒和引用國際上成熟、先進的風險控制理念和技術，不斷提升公司國際化經營水準和核心競爭能力，鞏固公司的聲譽和市場份額。

　　(2)風險管理的原則

　　公司的風險管理嚴格遵循以下原則：

　　1)首要性原則：公司經營管理層將始終把風險管理置于公司經營中的戰略層面并作為首要任務；

　　2)全面性原則：風險管理制度應覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級人員，并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節；

　　3)審慎性原則：公司組織體系的構成、內部管理制度的建立都要以防范風險、審慎經營為出發點；

　　4)獨立性原則：合規審查委員會、風險控制委員會、督察長和監察稽核部應保持高度的獨立性和權威性；

　　5)有效性原則：風險管理制度應當符合國家法律法規和監管部門的規章，具有高度的權威性，并成為所有員工嚴格遵守的行動指南；

　　6)適時性原則：風險控制制度的制訂應當具有前瞻性。同時，隨時對各項制度進行適時的更新、補充和調整，使其適應基金業的發展趨勢和最新法律法規的要求；

　　7)防火墻原則：公司各業務部門，應當在空間上和制度上適當分離，以達到風險防范的目的。對因業務需要知悉內幕信息的人員，應制定嚴格的批準程序。

　　(3)風險管理的具體內容

　　1)確立加強風險控制的指導思想，以及風險控制的目標和原則；

　　2)建立層次分明、權責明確、涵蓋全面的風險控制體系；

　　3)建立定性和定量相結合的風險控制方法；

　　4)建立嚴格合理的風險控制程序和措施；

　　5)制定持續有效的風險控制制度的評價和檢查機制。

　　(4)風險管理的體系

　　1)依據風險管理的具體目標與原則，公司設立了以下風險管理機構及職能部門：

　　a. 董事會下設合規審查委員會，著重對公司經營管理與基金運作的合規性進行全面的分析檢查，對于發現出現和將來可能出現的風險事件以及風險政策出現失誤、失控的情形，及時提出改進方案。

　　b. 公司設督察長。督察長對董事會負責，按照中國證監會的規定和督察長的職責進行工作。

　　c. 公司設風險控制委員會，在總經理的領導下制定公司風險管理制度和政策，對公司監察稽核部提交的風險評估報告作出全面的討論和決定，從而使風險政策得到有力的執行。

　　d. 公司設監察稽核部，監察稽核部直接對總經理負責，同時協助督察長開展工作。監察稽核部在各部門自我監察的基礎上依照所規定的職責權限、工作程序進行獨立的再監督工作，對公司經營的法律法規風險進行管理和監察，與公司各部門保持相對獨立的關系。

　　2)為最大限度地實現風險管理的目標，公司以上述機構及職能部門為依托,構建了科學嚴密，層次分明的風險管理體系，主要分為三個層面：

　　a. 第一層面為董事會、合規審查委員會及督察長；

　　b. 第二層面為總經理、風險控制委員會及監察稽核部；

　　c. 第三層面為公司各業務相關部門, 對各自部門的風險控制負責。

　　d. 公司各風險管理機構及職能部門在上述三個層面上協同運作,建立了嚴密的風險控制防線,能及時有效地發現、識別、防范及化解公司運營中存在的各種不同類型風險。

　　3) 數量化的投資風險控制體系

　　公司針對投資過程中的事前風險、事中風險和事后風險建立了一整套的數量化風險控制體系，從而做到在每個環節有效控制風險點。

　　投資前的風險控制主要是通過嚴謹、細致的研究工作，定性與定量相結合的方法來實現。研究員通過實地調研對上市公司作出定性的判斷，同時公司還通過量化的指標體系，如：風險指標體系(包括標準差、跟蹤誤差、下方風險、組合VaR等)、流動性指標體系等，挑選價值相對被低估的股票，運用數量化模型進行價值評估。

　　事中的風險控制通過兩個手段來實現，一是在交易系統中設置風險控制條目，當基金經理下達與公司風險管理規定不符的指令時，指令將不能被執行，從技術上防止了不當投資行為的發生。第二是高頻率的投資情況報告，可隨時掌握投資過程中的股票倉位、集中度、流動性多方面的狀況。

　　事后風險控制包括業績評價和業績歸因，主要是把業績逐層分解為資產策略配置效應、行業選擇效應和個股選擇效應，同時為優化投資策略提供參考。

　　3.內部控制制度

　　(1)內部控制的目標

　　為在守法經營、規范運作的基礎上,實現持續、穩定、健康發展的經營目標, 公司內部控制的總體目標為：

　　1)使公司誠實信用、勤勉盡責地為投資者服務，保證基金份額持有人的合法權益不受侵犯；

　　2)保護公司資產的安全，實現公司經營方針和目標，維護股東權益；

　　3)樹立良好的品牌形象，維護公司最重要的資本-聲譽；

　　4)健全公司法人治理結構，建立符合現代管理要求的內部組織結構，形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制；

　　5)建立切實有效的內部控制系統，查錯防弊，消除隱患，保證業務穩健運行；

　　6)規范公司與股東之間的關聯交易，避免股東干涉公司正常的經營管理活動。

　　(2)內部控制的原則

　　公司內部控制制度的建立嚴格遵循以下原則

　　1)全面性原則：內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節；

　　2)有效性原則：一方面，通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度的有效執行；另一方面，強化內部管理制度的高度權威性，任何人不得擁有超越制度或違反規章的權力；

　　3)獨立性原則：公司各機構、部門和崗位在職能上保持相對獨立性；內部控制的檢查、評價部門獨立于內部控制的建立、執行部門，公司基金資產、自有資產以及其他資產的運作應當分離；

　　4)相互制約原則：公司內部部門和崗位的設置必須權責分明、相互制衡，并通過切實可行的相互制約措施來消除內部控制中的盲點；

　　5)成本效益原則：運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

　　(3)內部控制制度的主要內容

　　內部控制主要包括環境控制和業務控制。

　　1)環境控制：指與內部控制相關的環境因素相互作用的綜合效果及其對業務、員工的影響力，環境控制構成公司內部控制的基礎。公司致力于從治理結構、組織機構、企業文化、員工素質控制等方面實現良好的環境控制。

　　2)業務控制：包括投資管理業務控制、信息披露控制、信息技術系統控制、會計系統控制、監察稽核控制及其它方面的內部控制等。

　　a.投資管理業務控制：涉及到研究業務控制、投資決策業務控制、基金交易業務控制和對關聯方交易的監控：

　　I) 研究業務控制主要包括：

　　公司的研究工作應保持獨立、客觀，為公司基金投資運作以及公司業務的全局發展提供全方位的支持；建立科學的研究工作管理流程和投資對象備選庫制度；建立研究與投資的業務交流制度；建立研究報告質量評價體系。

　　II) 投資決策業務控制主要包括：

　　嚴格遵守法律法規的有關規定及基金合同所規定的投資目標、投資范圍、投資策略、投資組合和投資限制等要求；健全投資決策授權制度，實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制；投資決策應當有充分的投資依據，重要投資要有詳細的研究報告和風險分析支持，并保留決策記錄；建立投資風險評估與管理制度；建立科學的投資管理業績評價體系；督察長和監察稽核部對投資決策和投資執行的過程進行合規性監督檢查；相關業務人員應遵循良好的職業道德規范，嚴禁損害基金份額持有人利益事件的發生。

　　III)基金交易業務控制主要包括：

　　實行集中交易制度；投資決策和交易執行實行嚴格的人員和空間分離制度，建立交易執行的權限控制體系和交易操作規則；建立完善的交易監測、預警和反饋系統；執行公平的交易分配制度，確保不同投資者的利益能夠得到公平對待；建立完善的交易記錄制度，及時核對并存檔保管每日投資組合列表等文件；制定相應的特殊交易的流程和規則；建立科學的交易績效評價體系；建立關聯方交易的監控制度。

　　b. 信息披露控制：公司按照法律、法規和中國證監會的有關規定，建立完善的信息披露制度，保證公開披露的信息真實、準確、完整、及時。按照程序進行信息的組織、審核和發布。公司制定了嚴格的保密制度。公司掌握內幕信息的人員在信息公開披露前不得泄露其內容。

　　c. 信息技術系統控制：公司根據國家法律法規的要求，遵循安全性、實用性、可操作性原則，制定了信息系統的管理制度。公司信息技術系統硬件及軟件的設計、開發均符合國家、金融行業軟件工程標準的要求并實現了全面的業務電子化；公司實行嚴格的授權制度、崗位責任制度、門禁制度、內外網分離制度、信息數據的保存和備份制度、信息技術系統的稽核檢查制度等管理措施，確保系統安全運行。

　　d. 會計系統控制：公司根據《中華人民共和國會計法》、《金融企業會計制度》、《證券投資基金會計核算辦法》、《企業財務通則》等國家有關法律、法規制定了基金會計制度、公司財務制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，并針對各個風險控制點建立嚴密的會計系統控制。主要包括以下方面：

　　明確職責劃分與崗位分工；對所管理的基金以基金為會計核算主體，獨立建賬、獨立核算，保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬簿記錄等方面相互獨立；基金會計核算獨立于公司會計核算；采取適當的會計控制措施；建立憑證制度，確保正確記載經濟業務，明確經濟責任；建立賬務組織和賬務處理體系，有效控制會計記賬程序；建立復核制度；采取合理的計價方法和科學的計價程序，公允反映基金所投資的有價證券在計價時點的價值；規范基金清算交割工作，確保基金資產的安全；建立嚴格的成本控制和業績考核制度，強化會計的事前、事中和事后監督；制定完善的會計檔案保管和財物交接制度，嚴格會計資料的調閱手續，防止會計數據的毀損、散失和泄密；自覺遵守國家財稅制度和財經紀律。

　　e. 監察稽核控制：公司設立督察長，督察長直接對董事會負責，經董事會聘任，并報中國證監會核準。公司設立監察稽核部，對公司經營層負責，開展監察稽核工作，并保證監察稽核部門的獨立性和權威性，確保公司各項經營管理活動的有效運行。

　　f. 其他內部控制機制：其他內部控制包括對銷售和客戶服務的控制、對基金托管人和基金代銷機構等合作方的控制、授權控制、危機處理控制、持續的控制檢驗等。