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汪友若
北京時間8月12日晨，國際指數(shù)編制公司MSCI宣布了8月份季度指數(shù)評審結(jié)果。
具體到A股標的的調(diào)整，MSCI中國 A 股指數(shù)本次新增金山辦公、愛美客和萬泰生物等11只A股標的，無剔除標的。上述調(diào)整結(jié)果將于2021年8月31日收盤后生效。
A 股新增11只標的
本次季度調(diào)整公布了MSCI全球標準、MSCI全球小盤、MSCI全球微小盤等主要指數(shù)系列的新增、剔除名單。MSCI此次季度評審不涉及A股納入因子變化，同時，按照慣例，MSCI對于部分A股股票仍有調(diào)進調(diào)出。
具體來看，涉及到中國公司的調(diào)整有：
MSCI全球標準指數(shù)(MSCI ACWI指數(shù)）新增20只個股，其中包括13只中國股票（含A股、港股及中概股等）；剔除7只個股，其中包括2只中國股票。按公司總市值衡量，MSCI新興市場指數(shù)增加的三大市值最大公司是金山辦公、愛美客和萬泰生物。
其中，MSCI中國A股指數(shù)新增11只A股標的，無剔除標的。
除全球指數(shù)系列外，MSCI中國全股票指數(shù)以及MSCI中國A股在岸指數(shù)的成分股名單也有所調(diào)整，不過，跟蹤上述兩只指數(shù)的海外資金相對較少，調(diào)整或不會帶來顯著的資金進出。
MSCI中國A股在岸指數(shù)增加成分股18只；剔除7只標的。MSCI中國A股在岸小盤指數(shù)中新增7只個股，剔除11只個股。
此外，MSCI中國全股票指數(shù)中，新增23只個股；剔除2只股票。以總市值計，萬泰生物、中國中車和華熙生物為最大的三只新增個股；MSCI中國全股票小盤指數(shù)中新增2只個股，剔除16只個股；MSCI中國A股國際指數(shù)本次新增21個標的，無剔除標的。
盯緊8月最后一天
MSCI公告顯示，上述調(diào)整將于8月31日收盤后實施。進入8月以來，北向資金回流態(tài)勢明顯，本月8個交易日已合計凈買入127.82億元。
在此之前，A股市場已多次出現(xiàn)“生效日魔咒”，即在MSCI、富時羅素等國際指數(shù)公司調(diào)整生效日當天，北向資金往往出現(xiàn)大幅波動，可能是大幅買入，也可能是大幅賣出。且多只個股尾盤出現(xiàn)明顯異動。
此外，另一國際指數(shù)編制公司——富時羅素的8月季度審核時間安排在當?shù)貢r間8月20日，具體調(diào)整結(jié)果將于9月20日盤前（即9月17日收盤后）生效。
中金公司此前研報分析認為，在資金流向上，根據(jù)指數(shù)調(diào)整的歷史經(jīng)驗來看，被動型資金為了盡可能的減少對于指數(shù)的追蹤誤差，通常會選在最后一天調(diào)倉，因此往往會看到權(quán)重變動較大個股成交的“異常”放大，特別是在尾盤。相比之下，主動型資金則并不存在這一約束，可以擇機選擇配置時點。
股價影響上，受套利資金的推動，越是距離調(diào)整日早（特別是公布前）、且那些存在潛在意外（不易被預(yù)測到）或日常交易流動性偏差的個股往往股價反應(yīng)越大。待結(jié)果宣布后但在正式實施日之前，也會有部分套利資金根據(jù)正式結(jié)果布局相應(yīng)個股。但是，值得注意的是，在調(diào)整正式實施日，雖然被動資金“必須”按照權(quán)重變化進行調(diào)倉，但股價的實際變動卻未必與權(quán)重調(diào)整方向一致，反而會更多受到提前套利資金與被動資金之間強弱對比影響，此前也不乏新納入或權(quán)重增加個股在調(diào)整實施日股價下跌的情形。
責任編輯：陳悠然
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