2018年年度報(bào)告摘要

　　基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

　　送出日期：2019年3月29日

　　§1?重要提示

　　1.1?重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。

　　基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2019年3月28日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。

　　本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。

　　本年度報(bào)告財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本基金出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　本報(bào)告期自2018年01月01日起至12月31日止。

　　§2?基金簡(jiǎn)介

　　2.1?基金基本情況

　　■

　　2.2?基金產(chǎn)品說(shuō)明

　　■

　　2.3?基金管理人和基金托管人

　　■

　　2.4?信息披露方式

　　■

　　§3?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況

　　3.1?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

　　3、期末可供分配利潤(rùn)，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）。表中的“期末”均指本報(bào)告期最后一日，即12月31日。

　　3.2?基金凈值表現(xiàn)

　　3.2.1?基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　■

　　注：本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)建及再平衡過(guò)程：

　　本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300?指數(shù)收益率*50%+中證綜合債指數(shù)收益率*50%

　　基準(zhǔn)指數(shù)的構(gòu)建考慮了三個(gè)原則：

　　1、公允性。本基金為混合型基金，在綜合比較目前市場(chǎng)上各主要指數(shù)的編制特點(diǎn)并考慮本基金股票組合的投資標(biāo)的之后，選定滬深300指數(shù)作為本基金股票組合的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)；債券組合的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)則采用中證綜合債指數(shù)。滬深?300?指數(shù)是滬深證券交易所第一次聯(lián)合發(fā)布的反映?A?股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)，由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只?A?股作為樣本編制而成的成份股指數(shù)，具有良好的市場(chǎng)代表性；中證綜合債券指數(shù)是綜合反映銀行間和交易所市場(chǎng)國(guó)債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢(shì)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)，該指數(shù)可以較為全面地反映我國(guó)債券市場(chǎng)的整體價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)。

　　2、可比性。本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為?0%-95%；根據(jù)本基金較為靈活的資產(chǎn)配置策略來(lái)確定加權(quán)計(jì)算的權(quán)數(shù)，可使業(yè)績(jī)比較更具有合理性。

　　3、再平衡。由于基金資產(chǎn)配置比例處于動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程中，需要通過(guò)再平衡來(lái)使資產(chǎn)的配置比例符合基金合同要求，基準(zhǔn)指數(shù)每日按照?50%、50%的比例采取再平衡，再用連鎖計(jì)算的方式得到基準(zhǔn)指數(shù)的時(shí)間序列。

　　3.2.2?自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

　　■

　　注：按照基金合同規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起六個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。截止報(bào)告日，本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

　　3.2.3?自基金合同生效以來(lái)基金每年凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　■

　　注：本基金基金合同生效日為2017年2月22日，合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。

　　3.3?過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況

　　注：本基金于2018年度、2017年2月22日（基金合同生效日）至2017年12月31日會(huì)計(jì)期間均未進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　§4?管理人報(bào)告

　　4.1?基金管理人及基金經(jīng)理情況

　　4.1.1?基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)

　　本基金管理人為長(zhǎng)盛基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司），成立于1999年3月26日，是國(guó)內(nèi)最早成立的十家基金管理公司之一。公司注冊(cè)資本為人民幣18900萬(wàn)元。公司注冊(cè)地在深圳，總部設(shè)在北京，并在北京、上海、成都設(shè)有分公司，在深圳設(shè)有營(yíng)銷中心，并擁有長(zhǎng)盛基金（香港）有限公司、長(zhǎng)盛創(chuàng)富資產(chǎn)管理有限公司兩家全資子公司。目前，公司股東及其出資比例為：國(guó)元證券股份有限公司占注冊(cè)資本的41%，新加坡星展銀行有限公司占注冊(cè)資本的33%，安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司占注冊(cè)資本的13%，安徽省投資集團(tuán)控股有限公司占注冊(cè)資本的13%。公司擁有公募基金、全國(guó)社保基金、特定客戶資產(chǎn)管理、合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理人等業(yè)務(wù)資格。截至2018年12月31日，基金管理人共管理五十八只開(kāi)放式基金，并管理多個(gè)全國(guó)社?；鸾M合和專戶產(chǎn)品。公司同時(shí)兼任境外QFII基金和專戶理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問(wèn)。

　　4.1.2?基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡(jiǎn)介

　　■

　　注：1、上表基金經(jīng)理的任職日期和離任日期均指公司決定確定的聘任日期和解聘日期；

　　2、“證券從業(yè)年限”中“證券從業(yè)”的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；

　　3、報(bào)經(jīng)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)同意，自2019年3月18日起，馮雨生同志擔(dān)任長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2019年3月18日起，王超同志不再擔(dān)任長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

　　4.2?管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、本基金的基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒(méi)有損害基金份額持有人利益的行為。

　　4.3?管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明

　　4.3.1?公平交易制度和控制方法

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司相關(guān)制度等規(guī)定，從投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，通過(guò)系統(tǒng)和人工等方式在各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，確保公平對(duì)待不同投資組合，包括公募基金、社保組合、特定客戶資產(chǎn)管理組合等，切實(shí)防范利益輸送，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。具體如下：

　　研究支持，公司旗下所有投資組合共享公司研究部門研究成果，所有投資組合經(jīng)理在公司研究平臺(tái)上擁有同等權(quán)限。

　　投資授權(quán)與決策，公司實(shí)行投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的投資組合經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各投資組合經(jīng)理在投資決策委員會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，獨(dú)立完成投資組合的管理工作。各投資組合經(jīng)理遵守投資信息隔離墻制度。

　　交易執(zhí)行，公司實(shí)行集中交易制度，所有投資組合的投資指令均由交易部統(tǒng)一執(zhí)行委托交易。交易部依照《公司公平交易細(xì)則》的規(guī)定，場(chǎng)內(nèi)交易，強(qiáng)制開(kāi)啟恒生交易系統(tǒng)公平交易程序；場(chǎng)外交易，嚴(yán)格遵守相關(guān)工作流程，保證交易執(zhí)行的公平性。

　　投資管理行為的監(jiān)控與分析評(píng)估，公司風(fēng)險(xiǎn)管理部、監(jiān)察稽核部，依照《公司公平交易細(xì)則》的規(guī)定，持續(xù)、動(dòng)態(tài)監(jiān)督公司投資管理全過(guò)程，并進(jìn)行分析評(píng)估，及時(shí)向公司管理層報(bào)告發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保障公司旗下所有投資組合均被公平對(duì)待。

　　4.3.2?公平交易制度的執(zhí)行情況

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司相關(guān)制度等規(guī)定，從投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，通過(guò)系統(tǒng)和人工等方式在各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，確保公平對(duì)待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

　　4.3.3?異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本公司旗下所有投資組合參與的交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易中，未發(fā)現(xiàn)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的5%的交易。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。

　　4.4?管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明

　　4.4.1?報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　全年股票市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩下跌走勢(shì)，個(gè)股和行業(yè)分化嚴(yán)重。行業(yè)上，休閑服務(wù)、銀行表現(xiàn)相對(duì)較好，跌幅較小，電子、有色金屬和傳媒等行業(yè)表現(xiàn)較差。風(fēng)格上，低市凈率、低市盈率、大盤股等風(fēng)格表現(xiàn)相對(duì)較好，跌幅較小，微利股、虧損股和高市盈率股等風(fēng)格表現(xiàn)較差。

　　組合操作上，我們嚴(yán)格按照基金合同規(guī)定的投資流程，利用多種量化策略深度挖掘具備階段性成長(zhǎng)機(jī)會(huì)的股票構(gòu)建投資組合，并根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化和量化策略有效性，對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整和更新。

　　4.4.2?報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　截至本報(bào)告期末本基金份額凈值為0.840元；本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為-22.87%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-9.62%。

　　4.5?管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望

　　展望2019年，經(jīng)濟(jì)增速大概率將繼續(xù)向下調(diào)整，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，政府預(yù)計(jì)出臺(tái)一系列政策來(lái)對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力，釋放改革動(dòng)力，流動(dòng)性將維持寬松。在此背景下，股票市場(chǎng)存在機(jī)構(gòu)性機(jī)會(huì)，相對(duì)低估、業(yè)績(jī)確定性好的優(yōu)質(zhì)股會(huì)大概率獲得資金青睞，與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)相關(guān)的新興行業(yè)類股票有可能獲得階段性超額收益。

　　4.6?管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及本基金合同約定，本基金管理人嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對(duì)基金所持投資品種進(jìn)行估值。本基金管理人制訂了證券投資基金估值政策與估值程序，設(shè)立基金估值小組，參考行業(yè)協(xié)會(huì)估值意見(jiàn)和獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)估值數(shù)據(jù)，確?；鸸乐档墓健⒑侠怼?/p>

　　本基金管理人制訂的證券投資基金估值政策與估值程序確定了估值目的、估值日、估值對(duì)象、估值程序、估值方法以及估值差錯(cuò)處理、暫停估值和特殊情形處理等事項(xiàng)。本基金管理人設(shè)立了由公司總經(jīng)理（擔(dān)任估值工作小組組長(zhǎng)）、公司督察長(zhǎng)（擔(dān)任估值工作小組副組長(zhǎng)）、公司相關(guān)投資、研究部門分管領(lǐng)導(dǎo)、公司運(yùn)營(yíng)部分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)研究部門、相關(guān)投資部門、監(jiān)察稽核部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、信息技術(shù)部及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)或指定人員組成的估值工作小組，負(fù)責(zé)研究、指導(dǎo)并執(zhí)行基金估值業(yè)務(wù)。小組成員均具有多年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備基金估值運(yùn)作、行業(yè)研究、風(fēng)險(xiǎn)管理或法律合規(guī)等領(lǐng)域的專業(yè)勝任能力。

　　基金經(jīng)理參與估值原則和方法的討論，但不參與估值原則和方法的最終決策和日常估值的執(zhí)行。

　　參與估值流程的各方還包括本基金托管人和會(huì)計(jì)師事務(wù)所。托管人根據(jù)法律法規(guī)要求對(duì)基金估值及凈值計(jì)算履行復(fù)核責(zé)任，當(dāng)存有異議時(shí)，托管人有責(zé)任要求基金管理公司作出合理解釋，通過(guò)積極商討達(dá)成一致意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)估值委員會(huì)采用的相關(guān)估值模型、假設(shè)及參數(shù)的適當(dāng)性發(fā)表審核意見(jiàn)并出具報(bào)告。上述參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突。

　　本基金管理人已分別與中債金融估值中心有限公司和中證指數(shù)有限公司簽署服務(wù)協(xié)議，由其分別按約定提供在銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券品種和在交易所市場(chǎng)交易或掛牌的部分債券品種的估值數(shù)據(jù)。

　　4.7?管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明

　　根據(jù)本基金基金合同對(duì)基金利潤(rùn)分配原則的約定，本基金報(bào)告期內(nèi)未實(shí)施利潤(rùn)分配。

　　本基金截至2018年12月31日，期末可供分配利潤(rùn)為-11,215,802.87元，其中：未分配利潤(rùn)已實(shí)現(xiàn)部分為3,946,461.03元，未分配利潤(rùn)未實(shí)現(xiàn)部分為-15,162,263.90元。

　　4.8?報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明

　　本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明。

　　§5?托管人報(bào)告

　　5.1?報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明

　　本報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過(guò)程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。

　　5.2?托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本托管人根據(jù)《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對(duì)本基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督，對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格的計(jì)算以及基金費(fèi)用開(kāi)支等方面進(jìn)行了認(rèn)真地復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。

　　5.3?托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)

　　本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（注：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中的“金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理”部分未在托管人復(fù)核范圍內(nèi)）、投資組合報(bào)告等數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　§6?審計(jì)報(bào)告

　　普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊(cè)會(huì)計(jì)師薛競(jìng)、葉爾甸2019年3月27日對(duì)本基金2018年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和2018年度的利潤(rùn)表和所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注出具了普華永道中天審字(2019)第22284號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。投資者欲查看審計(jì)報(bào)告全文，應(yīng)閱讀本年度報(bào)告正文。

　　§7?年度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　7.1?資產(chǎn)負(fù)債表

　　會(huì)計(jì)主體：長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金

　　報(bào)告截止日：?2018年12月31日

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：報(bào)告截止日2018年12月31日，基金份額凈值0.840元，基金份額總額70,201,115.12份。

　　7.2?利潤(rùn)表

　　會(huì)計(jì)主體：長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金

　　本報(bào)告期：?2018年1月1日至2018年12月31日

　　單位：人民幣元

　　■

　　7.3?所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表

　　會(huì)計(jì)主體：長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金

　　本報(bào)告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　單位：人民幣元

　　■

　　報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。

　　本報(bào)告?7.1?至?7.4?財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：

　　______林培富______??????????______刁俊東______??????????____龔珉____

　　基金管理人負(fù)責(zé)人??????????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人??????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

　　7.4?報(bào)表附注

　　7.4.1?基金基本情況

　　長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2015]第2738號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》核準(zhǔn)，由長(zhǎng)盛基金管理有限公司依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開(kāi)募集。本基金為契約型開(kāi)放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購(gòu)資金利息共募集747,013,215.48元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)普華永道中天驗(yàn)字(2017)第149號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，《長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》于2017年2月22日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為747,266,452.70份基金份額，其中認(rèn)購(gòu)資金利息折合253,237.22份基金份額。本基金的基金管理人為長(zhǎng)盛基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)銀行股份有限公司。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金類別資產(chǎn)配置比例為：股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例不高于3%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等，股指期貨的投資比例遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率×50%+中證綜合債指數(shù)收益率×50%。

　　本財(cái)務(wù)報(bào)表由本基金的基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司于2019年3月27日批準(zhǔn)報(bào)出。

　　7.4.2?會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)

　　本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于2006年2月15日及以后期間頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》、各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號(hào)〈年度報(bào)告和半年度報(bào)告〉》、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)”)頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、《長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和在財(cái)務(wù)報(bào)表附注7.4.4所列示的中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制。

　　本財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)編制。

　　7.4.3?遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明

　　本基金2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金2018年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2018年度的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。

　　7.4.4?本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明

　　本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。

　　7.4.5?會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說(shuō)明

　　7.4.5.1?會(huì)計(jì)政策變更的說(shuō)明

　　本基金本報(bào)告期未發(fā)生會(huì)計(jì)政策變更。

　　7.4.5.2?會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說(shuō)明

　　本基金本報(bào)告期未發(fā)生會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

　　7.4.5.3?差錯(cuò)更正的說(shuō)明

　　本基金在本報(bào)告期間無(wú)須說(shuō)明的會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　7.4.6?稅項(xiàng)

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財(cái)稅[2012]85號(hào)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》、財(cái)稅[2015]101號(hào)《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》、財(cái)稅[2016]36號(hào)《關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》、財(cái)稅[2016]46號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn)金融業(yè)有關(guān)政策的通知》、財(cái)稅[2016]70號(hào)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來(lái)等增值稅政策的補(bǔ)充通知》、財(cái)稅[2016]140號(hào)《關(guān)于明確金融房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》、財(cái)稅[2017]2號(hào)《關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅政策有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》、財(cái)稅[2017]56號(hào)《關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅有關(guān)問(wèn)題的通知》、財(cái)稅[2017]90號(hào)《關(guān)于租入固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣等增值稅政策的通知》及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：

　　(1)資管產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人。資管產(chǎn)品管理人運(yùn)營(yíng)資管產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，暫適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，按照3%的征收率繳納增值稅。對(duì)資管產(chǎn)品在2018年1月1日前運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產(chǎn)品管理人以后月份的增值稅應(yīng)納稅額中抵減。

　　對(duì)證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅，對(duì)國(guó)債、地方政府債以及金融同業(yè)往來(lái)利息收入亦免征增值稅。資管產(chǎn)品管理人運(yùn)營(yíng)資管產(chǎn)品提供的貸款服務(wù)，以2018年1月1日起產(chǎn)生的利息及利息性質(zhì)的收入為銷售額。資管產(chǎn)品管理人運(yùn)營(yíng)資管產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓2017年12月31日前取得的非貨物期貨，可以選擇按照實(shí)際買入價(jià)計(jì)算銷售額，或者以2017年最后一個(gè)交易日的非貨物期貨結(jié)算價(jià)格作為買入價(jià)計(jì)算銷售額。

　　(2)對(duì)基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股票的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。

　　(3)對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅。對(duì)基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在1個(gè)月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過(guò)1年的，暫免征收個(gè)人所得稅。對(duì)基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計(jì)算納稅，持股時(shí)間自解禁日起計(jì)算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。

　　(4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。

　　(5)本基金的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加等稅費(fèi)按照實(shí)際繳納增值稅額的適用比例計(jì)算繳納。

　　7.4.7?關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　■

　　注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。

　　7.4.8?本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易

　　7.4.8.1?通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易

　　注：無(wú)。

　　7.4.8.2?關(guān)聯(lián)方報(bào)酬

　　7.4.8.2.1?基金管理費(fèi)

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：支付基金管理人長(zhǎng)盛基金公司的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：

　　日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值?X1.5%?/?當(dāng)年天數(shù)。

　　7.4.8.2.2?基金托管費(fèi)

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：支付基金托管人中國(guó)銀行的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：

　　日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值×0.25%?/?當(dāng)年天數(shù)。

　　7.4.8.3?與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易

　　注：無(wú)。

　　7.4.8.4?各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況

　　7.4.8.4.1?報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況

　　注：無(wú)。

　　7.4.8.4.2?報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況

　　注：無(wú)。

　　7.4.8.5?由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。

　　7.4.8.6?本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況

　　注：無(wú)。

　　7.4.8.7?其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說(shuō)明

　　無(wú)。

　　7.4.9?期末（?2018年12月31日?）本基金持有的流通受限證券

　　7.4.9.1?因認(rèn)購(gòu)新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券

　　注：無(wú)。

　　7.4.9.2?期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：1、根據(jù)中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“外運(yùn)發(fā)展”)于2018年11月3日公布的《中國(guó)外運(yùn)股份有限公司換股吸收合并中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》和中國(guó)外運(yùn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)外運(yùn)”)于2019年1月15日公布的《中國(guó)外運(yùn)發(fā)行A股股份換股吸收合并中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司上市公告書(shū)暨2018年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表》，中國(guó)外運(yùn)向外運(yùn)發(fā)展除中國(guó)外運(yùn)以外的股東發(fā)行A股股票，以換股比例1:3.8225取得外運(yùn)發(fā)展股東持有的外運(yùn)發(fā)展全部股票，吸收合并外運(yùn)發(fā)展；外運(yùn)發(fā)展自2018年12月13日起連續(xù)停牌。換股合并后新增的中國(guó)外運(yùn)股票于2019年1月18日上市流通，當(dāng)日開(kāi)盤單價(jià)為5.30元。外運(yùn)發(fā)展自2018年12月28日起終止上市并摘牌。

　　2、本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事項(xiàng)可能產(chǎn)生重大影響而被暫時(shí)停牌的股票，該類股票將在所公布事項(xiàng)的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準(zhǔn)復(fù)牌。

　　7.4.9.3?期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券

　　7.4.9.3.1?銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)

　　無(wú)。

　　7.4.9.3.2?交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)

　　無(wú)。

　　7.4.10?有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)

　　(1)公允價(jià)值

　　(a)金融工具公允價(jià)值計(jì)量的方法

　　公允價(jià)值計(jì)量結(jié)果所屬的層次，由對(duì)公允價(jià)值計(jì)量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定：

　　第一層次：相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)。

　　第二層次：除第一層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債直接或間接可觀察的輸入值。

　　第三層次：相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的不可觀察輸入值。

　　(b)持續(xù)的以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具

　　(i)各層次金融工具公允價(jià)值

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)中屬于第一層次的余額為38,882,323.49元，屬于第二層次的余額為591,918.00元，無(wú)屬于第三層次的余額(2017年12月31日：第一層次138,438,018.47元，第二層次9,399,824.79元，無(wú)屬于第三層次的余額)。

　　(ii)公允價(jià)值所屬層次間的重大變動(dòng)

　　本基金以導(dǎo)致各層次之間轉(zhuǎn)換的事項(xiàng)發(fā)生日為確認(rèn)各層次之間轉(zhuǎn)換的時(shí)點(diǎn)。

　　對(duì)于證券交易所上市的股票和債券，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌、交易不活躍(包括漲跌停時(shí)的交易不活躍)、或?qū)儆诜枪_(kāi)發(fā)行等情況，本基金不會(huì)于停牌日至交易恢復(fù)活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關(guān)股票和債券的公允價(jià)值列入第一層次；并根據(jù)估值調(diào)整中采用的不可觀察輸入值對(duì)于公允價(jià)值的影響程度，確定相關(guān)股票和債券公允價(jià)值應(yīng)屬第二層次還是第三層次。

　　(iii)第三層次公允價(jià)值余額和本期變動(dòng)金額

　　無(wú)。

　　(c)非持續(xù)的以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具

　　于2018年12月31日，本基金未持有非持續(xù)的以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)(2017年12月31日：同)。

　　(d)不以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具

　　不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債，其賬面價(jià)值與公允價(jià)值相差很小。

　　(2)?除公允價(jià)值外，截至資產(chǎn)負(fù)債表日本基金無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　§8?投資組合報(bào)告

　　8.1?期末基金資產(chǎn)組合情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.2?期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　8.2.1?報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.2.2?報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

　　注：本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票。

　　8.3?期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于http://www.csfunds.com.cn網(wǎng)站的年度報(bào)告正文。

　　8.4?報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)

　　8.4.1??累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.4.2?累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.4.3?買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：本項(xiàng)中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“買入金額”（或“買入股票成本”）、“賣出金額”（或“賣出股票收入”）均按買賣成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。

　　8.5?期末按債券品種分類的債券投資組合

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.6?期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：本基金本報(bào)告期末僅持有上述一只債券。

　　8.7?期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　8.8?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

　　注：本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

　　8.9?期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

　　8.10?報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明

　　8.10.1?報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

　　注：本基金本報(bào)告期末無(wú)股指期貨投資。

　　8.10.2?本基金投資股指期貨的投資政策

　　本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資股指期貨。

　　8.11?報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明

　　8.11.1?本期國(guó)債期貨投資政策

　　注：本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國(guó)債期貨。

　　8.11.2?報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

　　注：本基金本報(bào)告期末無(wú)國(guó)債期貨投資。

　　8.11.3?本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)

　　本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國(guó)債期貨。

　　8.12?投資組合報(bào)告附注

　　8.12.1

　　根據(jù)中興通訊公告，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）于美國(guó)時(shí)間6月8日通過(guò)《關(guān)于中興通訊的替代命令》，批準(zhǔn)《替代的和解協(xié)議》立即生效。根據(jù)協(xié)議，中興通訊將支付合計(jì)14億美元民事罰款，包括在6月8日后60日內(nèi)一次性支付10億美元，以及在6月8日后90日內(nèi)支付至由中興通訊選擇、經(jīng)BIS批準(zhǔn)的美國(guó)銀行托管賬戶并在為期十年的監(jiān)察期內(nèi)暫緩執(zhí)行的額外4億美元罰款。監(jiān)察期內(nèi)，若中興通訊遵守協(xié)議約定的監(jiān)察條件和2018年6月8日命令，監(jiān)察期屆滿后4億美元罰款將被豁免支付。在中興通訊支付罰款后，BIS于7月13日終止了其于4月15日激活的拒絕令，將中興通訊及中興康訊從《禁止出口人員清單》移除。

　　中興通訊是全球四大通信設(shè)備商之一，具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)將受益于5G大規(guī)模建設(shè)?；谙嚓P(guān)研究，本基金判斷，公司從禁止出口名單移除后，公司經(jīng)營(yíng)已逐步恢復(fù)正常。今后，我們將繼續(xù)加強(qiáng)與該公司的溝通，密切關(guān)注其業(yè)務(wù)合規(guī)性以及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。

　　除上述事項(xiàng)外，本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無(wú)被監(jiān)管部門立案調(diào)查記錄，無(wú)在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

　　8.12.2

　　基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之內(nèi)的股票。

　　8.12.3?期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成

　　單位：人民幣元

　　■

　　8.12.4?期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券（可交換債券）。

　　8.12.5?期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

　　注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

　　8.12.6?投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

　　§9?基金份額持有人信息

　　9.1?期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)

　　份額單位：份

　　■

　　9.2?期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況

　　■

　　9.3?期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金份額總量區(qū)間的情況

　　■

　　§10?開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

　　■

　　§11?重大事件揭示

　　11.1?基金份額持有人大會(huì)決議

　　■

　　11.2?基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)

　　■

　　11.3?涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟

　　■

　　11.4?基金投資策略的改變

　　■

　　11.5?為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

　　■

　　11.6?管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況

　　■

　　11.7?基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況

　　11.7.1?基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　11.7.2?基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：1、本公司選擇證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)

　　（1）研究實(shí)力較強(qiáng)，有固定的研究機(jī)構(gòu)和專門研究人員，能及時(shí)為本公司提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)，包括宏觀經(jīng)濟(jì)報(bào)告、行業(yè)報(bào)告、市場(chǎng)走向分析、個(gè)股分析報(bào)告等，并能根據(jù)基金投資的特定要求，提供專門研究報(bào)告。

　　（2）資力雄厚，信譽(yù)良好。

　?。?）財(cái)務(wù)狀況良好，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示公司經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定。

　　（4）經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范，最近兩年未因重大違規(guī)行為而受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行處罰。

　　（5）內(nèi)部管理規(guī)范、嚴(yán)格，具備健全的內(nèi)控制度，并能滿足基金運(yùn)作高度保密的要求。

　　（6）具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施符合代理本公司基金進(jìn)行證券交易的需要，并能為本公司基金提供全面的信息服務(wù)。

　　2、本公司租用券商交易單元的程序

　　（1）研究機(jī)構(gòu)提出服務(wù)意向，并提供相關(guān)研究報(bào)告；

　?。?）研究機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告需要有一定的試用期。試用期視服務(wù)情況和研究服務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果而定；

　　（3）研究發(fā)展部、投資管理等部門試用研究機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告后，按照研究服務(wù)評(píng)價(jià)規(guī)定，對(duì)研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)；

　?。?）試用期滿后，評(píng)價(jià)結(jié)果符合條件，雙方認(rèn)為有必要繼續(xù)合作，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，我司與研究機(jī)構(gòu)簽定《研究服務(wù)協(xié)議》、《券商交易單元租用協(xié)議》，并辦理基金專用交易單元租用手續(xù)。評(píng)價(jià)結(jié)果如不符合條件則終止試用；

　?。?）本公司每?jī)蓚€(gè)月對(duì)簽約機(jī)構(gòu)的服務(wù)進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)。經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，若本公司認(rèn)為簽約機(jī)構(gòu)的服務(wù)不能滿足要求，或簽約機(jī)構(gòu)違規(guī)受到國(guó)家有關(guān)部門的處罰，本公司有權(quán)終止簽署的協(xié)議，并撤銷租用的交易單元；

　　（6）交易單元租用協(xié)議期限為一年，到期后若雙方?jīng)]有異議可自動(dòng)延期一年。

　　3、本基金租用證券公司交易單元均為共用交易單元。

　　4、報(bào)告期內(nèi)租用證券公司交易單元的變更情況：

　　（1）本基金報(bào)告期內(nèi)新增租用交易單元情況：

　　■

　?。?）本基金報(bào)告期內(nèi)停止租用交易單元情況：

　　■

　　§12?影響投資者決策的其他重要信息

　　12.1?報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)20%的情況

　　注：本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)20%的情況。

　　12.2?影響投資者決策的其他重要信息

　　■

　　長(zhǎng)盛基金管理有限公司

　　2019年3月29日