2018年年度報(bào)告摘要

　　2018年12月31日

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　　§1???重要提示及目錄

　　1.1?重要提示

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　　1.2?

　　§2???基金簡(jiǎn)介

　　2.1?基金基本情況

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　　2.2?基金產(chǎn)品說明

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　　2.3?基金管理人和基金托管人

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　　注：公司已于2019年03月28日發(fā)布《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告》，裴長(zhǎng)江先生自2019年03月27日起擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。

　　2.4?信息披露方式

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　　注：信息披露報(bào)紙為截止至本報(bào)告期末信息。

　　§3???主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況

　　3.1?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　金額單位：人民幣元

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　　注：上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

　　3.2?基金凈值表現(xiàn)

　　3.2.1?基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

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　　注：本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：?95%×中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)收益率＋5%×銀行人民幣活期存款利率（稅后）

　　由于本基金投資標(biāo)的指數(shù)為中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)，且每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%，因此，本基金將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)定為95%×中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)收益率＋5%×銀行人民幣活期存款利率（稅后）。

　　本基金每個(gè)交易日對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行再平衡處理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式計(jì)算：

　　benchmarkt?=95％*?[中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)t/(中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)t-1)-1]?+5％*銀行人民幣活期存款利率（稅后）/360；

　　其中，t=1,2,3,···,?T，T表示時(shí)間截至日；

　　期間T日收益率（benchmarkT）按下列公式計(jì)算：

　　benchmarkT?=[∏Tt=1(1+benchmarkt?)]-1

　　其中，T=2,3,4,···；∏Tt=1(1+benchmarkt?)表示t日至T日的(1+benchmarkt?)數(shù)學(xué)連乘。

　　3.2.2?自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

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　　注：1、截止日期為2018年12月31日。

　　2、本基金于2014年12月17日成立，建倉期6個(gè)月，從2014年12月17日起至2015年6月16日，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例均符合基金合同約定。

　　3.2.3?自基金合同生效以來基金每年凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

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　　注：2014年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。

　　3.3?其他指標(biāo)

　　單位：人民幣元

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　　3.4?過去三年基金的利潤(rùn)分配情況

　　注：過往三年本基金未進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　§4???管理人報(bào)告

　　4.1?基金管理人及基金經(jīng)理

　　4.1.1?基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)

　　富國(guó)基金管理有限公司于1999年4月13日獲國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)成立，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年3月從北京遷址上海。2003年9月，加拿大蒙特利爾銀行（BMO）參股富國(guó)基金管理有限公司的工商變更登記辦理完畢，富國(guó)基金管理有限公司成為國(guó)內(nèi)首批成立的十家基金公司中，第一家中外合資的基金管理公司。

　　目前，公司注冊(cè)資本金5.2億元人民幣，股東為：海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、加拿大蒙特利爾銀行及山東省國(guó)際信托股份有限公司。公司在北京、成都、廣州設(shè)立有分公司，并全資設(shè)有兩家子公司——富國(guó)資產(chǎn)管理（上海）有限公司和富國(guó)資產(chǎn)管理（香港）有限公司。公司擁有公募基金、特定客戶資產(chǎn)管理、QDII、社保、企業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等基金公司全部業(yè)務(wù)牌照。

　　截至2018年12月31日，本基金管理人共管理富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金、富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）、富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、富國(guó)中證智能汽車指數(shù)證券投資基金（LOF）、富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金、富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金、富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金、富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金、富國(guó)中證10年期國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金、富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金（QDII）、富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金等一百二十四只公開募集證券投資基金。

　　4.1.2?基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

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　　注：1、上述任職日期為根據(jù)公司決定確定的聘任日期，離任日期為根據(jù)公司確定的解聘日期；首任基金經(jīng)理任職日期為基金合同生效日。

　　2、證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　4.2?管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

　　本報(bào)告期，富國(guó)基金管理有限公司作為富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金的管理人嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，以盡可能減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)、力保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定收益為目標(biāo)，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

　　4.3?管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明

　　4.3.1?公平交易制度和控制方法

　　本基金管理人根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合實(shí)際情況，制定了內(nèi)部的《公平交易管理辦法》，對(duì)證券的一級(jí)市場(chǎng)申購、二級(jí)市場(chǎng)交易相關(guān)的研究分析、投資決策、授權(quán)、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等投資管理環(huán)節(jié)，實(shí)行事前控制、事中監(jiān)控、事后評(píng)估及反饋的流程化管理。在制度、操作層面確保各組合享有同等信息知情權(quán)、均等交易機(jī)會(huì)，并保持各組合的獨(dú)立投資決策權(quán)。

　　事前控制主要包括：1、一級(jí)市場(chǎng)，通過標(biāo)準(zhǔn)化的辦公流程，對(duì)關(guān)聯(lián)方審核、價(jià)格公允性判斷及證券公平分配等相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制；2、二級(jí)市場(chǎng)，通過交易系統(tǒng)的投資備選庫、交易對(duì)手庫及授權(quán)管理，對(duì)投資標(biāo)的、交易對(duì)手和操作權(quán)限進(jìn)行自動(dòng)化控制。

　　事中監(jiān)控主要包括組合間相同投資標(biāo)的的交易方向、市場(chǎng)沖擊的控制，銀行間市場(chǎng)交易價(jià)格的公允性評(píng)估等。1、將主動(dòng)投資組合的同日反向交易列為限制行為，非經(jīng)特別控制流程審核同意，不得進(jìn)行；對(duì)于同日同向交易，通過交易系統(tǒng)對(duì)組合間的交易公平性進(jìn)行自動(dòng)化處理。2、同一基金經(jīng)理管理的不同組合，對(duì)同一投資標(biāo)的采用相同投資策略的，必須通過交易系統(tǒng)采取同時(shí)、同價(jià)下達(dá)投資指令，確保公平對(duì)待其所管理的組合。

　　事后評(píng)估及反饋主要包括組合間同一投資標(biāo)的的臨近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析評(píng)估，以及不同時(shí)間窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析評(píng)估等。1、通過公平性交易的事后分析評(píng)估系統(tǒng)，對(duì)涉及公平性交易的投資行為進(jìn)行分析評(píng)估，分析對(duì)象涵蓋公募、年金、社保及專戶產(chǎn)品，并重點(diǎn)分析同類組合（股票型、混合型、債券型）間、不同產(chǎn)品間以及同一基金經(jīng)理管理不同組合間的交易行為，若發(fā)現(xiàn)異常交易行為，風(fēng)險(xiǎn)管理部視情況要求相關(guān)當(dāng)事人做出合理性解釋，并按法規(guī)要求上報(bào)轄區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。2、季度公平性交易分析報(bào)告按規(guī)定經(jīng)基金經(jīng)理或投資經(jīng)理簽字，并經(jīng)督察長(zhǎng)、總經(jīng)理審閱簽字后，歸檔保存，以備后查。

　　4.3.2?公平交易制度的執(zhí)行情況

　　本報(bào)告期，在同向交易價(jià)差分析方面，公司采集連續(xù)四個(gè)季度，不同時(shí)間窗口（1日內(nèi)、3日內(nèi)、5日內(nèi)）的同向交易樣本，在假設(shè)同向交易價(jià)差為零及95%的置信水平下，對(duì)同向交易價(jià)差進(jìn)行t分布假設(shè)檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤分析。分析結(jié)果顯示本投資組合與公司管理的其他投資組合在同向交易價(jià)差方面未出現(xiàn)異常。

　　本報(bào)告期內(nèi)公司旗下基金嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)公平交易制度，未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況。

　　4.3.3?異常交易行為的專項(xiàng)說明

　　本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。

　　公司旗下管理的各投資組合在交易所公開競(jìng)價(jià)同日反向交易的控制方面，報(bào)告期內(nèi)本組合與其他投資組合之間，因組合流動(dòng)性管理或投資策略調(diào)整需要，出現(xiàn)13次同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量5%的情況。

　　4.4?管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明

　　4.4.1?報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　2018年以來，A股市場(chǎng)內(nèi)憂外患，全年震蕩下跌。從外部影響來看，進(jìn)入2月，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策加速收緊產(chǎn)生擔(dān)憂，美股帶動(dòng)全球市場(chǎng)迎來一輪深幅調(diào)整。3月起，貿(mào)易摩擦陰霾籠罩全球資本市場(chǎng)。美國(guó)先后對(duì)500億、2000億美元的中國(guó)進(jìn)口商品增加關(guān)稅，市場(chǎng)對(duì)全球貿(mào)易擔(dān)憂加劇，全球股指調(diào)整幅度加大。從內(nèi)部影響來看，5月以來，金融去杠桿導(dǎo)致民企融資困難加劇，部分上市公司債券違約。進(jìn)入9月，部分公司股權(quán)質(zhì)押被迫平倉，導(dǎo)致A股出現(xiàn)嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)入4季度，各方情況有所緩解。外部環(huán)境來看，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期放緩，中美貿(mào)易摩擦迎來新的談判窗口。內(nèi)部環(huán)境來看，金融去杠桿暫告一段落，財(cái)政政策、貨幣政策放松將成為未來一段時(shí)間政策的主基調(diào)。4季度以來，市場(chǎng)恐慌情緒明顯緩解。總體來看，2018年上證綜指下跌24.59%，滬深300下跌25.31%，創(chuàng)業(yè)板指下跌28.65%。其中，中證國(guó)企改革指數(shù)2018年下跌26.43%。

　　4.4.2?報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　截至2018年12月31日，本基金份額凈值為0.694元；份額累計(jì)凈值為1.085元；本報(bào)告期，本基金份額凈值增長(zhǎng)率為-24.39%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-25.20%

　　4.5?管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望

　　展望2019年，經(jīng)過2018年的大幅下跌后，目前A股市場(chǎng)總體估值處于歷史較低水平，從全球橫向來看，也具有較高的吸引力。總體來看，2019年中美貿(mào)易摩擦有望階段性緩和，同時(shí)政府也將陸續(xù)釋放更加寬松的財(cái)政及貨幣政策信號(hào)來對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下滑帶來的沖擊，投資者恐慌情緒有望進(jìn)一步緩解，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)將明顯增加。其中，有可能影響市場(chǎng)的重要因素包括中美雙方貿(mào)易談判進(jìn)展、美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)展、中國(guó)財(cái)政及貨幣政策刺激力度等。

　　在投資管理上，本基金采取完全復(fù)制的被動(dòng)式指數(shù)基金管理策略，采用量化和人工管理相結(jié)合的方法，處理基金日常運(yùn)作中的大額申購和贖回等事件。

　　4.6?管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)修訂并發(fā)布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)、估值指引的相關(guān)規(guī)定，以及基金合同對(duì)估值程序的相關(guān)約定，對(duì)基金所持有的投資品種進(jìn)行估值。日常估值的賬務(wù)處理、基金份額凈值的計(jì)算由基金管理人獨(dú)立完成，并與基金托管人進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對(duì)外公布。

　　4.7?管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說明

　　根據(jù)本基金基金合同約定，“在存續(xù)期內(nèi)，本基金（包括富國(guó)國(guó)企改革份額、富國(guó)國(guó)企改革A份額、富國(guó)國(guó)企改革B份額）不進(jìn)行收益分配。”因此本報(bào)告期內(nèi)本基金未進(jìn)行收益分配。

　　4.8?報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明

　　本基金本報(bào)告期無需要說明的相關(guān)情形。

　　§5???托管人報(bào)告

　　5.1?報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明

　　在托管本基金的過程中，本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及基金合同、托管協(xié)議的約定，對(duì)本基金基金管理人—富國(guó)基金管理有限公司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投資運(yùn)作，進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，認(rèn)真履行了托管人的義務(wù)，沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。

　　5.2?托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說明

　　本托管人認(rèn)為,?富國(guó)基金管理有限公司在本基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開支及利潤(rùn)分配等問題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。

　　5.3?托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見

　　本托管人認(rèn)為，富國(guó)基金管理有限公司的信息披露事務(wù)符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金管理人所編制和披露的本基金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，未發(fā)現(xiàn)有損害基金持有人利益的行為。

　　§6???審計(jì)報(bào)告

　　本基金審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的是無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　投資者可通過本基金年度報(bào)告正文查看審計(jì)報(bào)告全文。

　　§7???年度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　7.1?資產(chǎn)負(fù)債表

　　會(huì)計(jì)主體：富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金

　　報(bào)告截止日：2018年12月31日

　　單位：人民幣元

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　　注：報(bào)告截止日2018年12月31日，基金份額凈值0.694元，基金份額總額9,213,643,809.77份。其中：富國(guó)中證國(guó)企改指數(shù)分級(jí)份額凈值0.694元，份額總額7,323,310,325.77份；國(guó)企改A份額參考凈值1.002元，份額總額945,166,742.00份；國(guó)企改B份額參考凈值0.386元，份額總額945,166,742.00份。

　　7.2?利潤(rùn)表

　　會(huì)計(jì)主體：富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金

　　本報(bào)告期：2018年01月01日至2018年12月31日

　　單位：人民幣元

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　　7.3?所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表

　　會(huì)計(jì)主體：富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金

　　本報(bào)告期：2018年01月01日至2018年12月31日

　　單位：人民幣元

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　　報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。

　　本報(bào)告7.1至7.4財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：

　　陳?戈??????????????????林志松??????????????????徐慧

　　—————————???????—————————???????————————

　　基金管理公司負(fù)責(zé)人???????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人?????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

　　7.4?報(bào)表附注

　　7.4.1?本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說明

　　本基金財(cái)務(wù)報(bào)表所載財(cái)務(wù)信息依照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》和其他相關(guān)規(guī)定所厘定的主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)編制。

　　7.4.2?會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說明

　　本基金本報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額。

　　7.4.3?關(guān)聯(lián)方關(guān)系

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　　注：以下關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。

　　7.4.4?本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易

　　7.4.4.1?通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易

　　7.4.4.1.1?股票交易

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　7.4.4.1.2?權(quán)證交易

　　注：本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。

　　7.4.4.1.3?債券交易

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：本基金本報(bào)告期未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券交易。

　　7.4.4.1.4?回購交易

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　7.4.4.1.5?應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：上述傭金按市場(chǎng)傭金率計(jì)算，以扣除由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取證管費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)和由券商承擔(dān)的證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金后的凈額列示。該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)。

　　7.4.4.2?關(guān)聯(lián)方報(bào)酬

　　7.4.4.2.1?基金管理費(fèi)

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.00%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。

　　7.4.4.2.2?基金托管費(fèi)

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.22%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。

　　7.4.4.3?與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購)交易

　　注：本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未與關(guān)聯(lián)方通過銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券（含回購）交易。

　　7.4.4.4?各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況

　　7.4.4.4.1?報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況

　　份額單位：份

　　■

　　注：本基金管理人投資本基金按照公告的費(fèi)率條款執(zhí)行，不存在費(fèi)率優(yōu)惠的情況。

　　7.4.4.4.2?報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況

　　注：本基金除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方本報(bào)告期末及上年度末均未投資本基金。

　　7.4.4.5?由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入

　　單位：人民幣元

　　■

　　7.4.4.6?本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況

　　注：本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未在承銷期內(nèi)直接購入關(guān)聯(lián)方承銷的證券。

　　7.4.4.7?其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明

　　7.4.4.7.1?其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明

　　本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均無其他關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)。

　　7.4.5?期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限證券

　　7.4.5.1?因認(rèn)購新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券

　　7.4.5.1.1?受限證券類別：股票

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　7.4.5.2?期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：中國(guó)外運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)外運(yùn)”）以3.8225倍的比例向除中國(guó)外運(yùn)以外的中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“外運(yùn)發(fā)展”）?的全體股東發(fā)行A股的方式吸收合并外運(yùn)發(fā)展。外運(yùn)發(fā)展的終止上市日期為2018年12月28日。2019年1月18日中國(guó)外運(yùn)發(fā)行的A股在上交所上市交易（交易代碼601598），換股完成后，本基金持有中國(guó)外運(yùn)4,833,467股。

　　7.4.5.3?期末債券正回購交易中作為抵押的債券

　　7.4.5.3.1?銀行間市場(chǎng)債券正回購

　　注：截至本報(bào)告期末2018年12月31日止，本基金無因從事銀行間市場(chǎng)債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。

　　7.4.5.3.2?交易所市場(chǎng)債券正回購

　　截至本報(bào)告期末2018年12月31日止，本基金無因從事交易所市場(chǎng)債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。

　　7.4.6?有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)

　　7.4.14.1公允價(jià)值

　　7.4.14.1.1不以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具

　　不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括貸款和應(yīng)收款項(xiàng)以及其他金融負(fù)債，其因剩余期限不長(zhǎng)，公允價(jià)值與賬面價(jià)值相若。

　　7.4.14.1.2以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具

　　7.4.14.1.2.1各層次金融工具公允價(jià)值

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)中屬于第一層次的余額為人民幣5,694,062,556.68元，屬于第二層次的余額為人民幣204,129,631.02元，屬于第三層次余額為人民幣0.00元（于2017年12月31日，本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)中屬于第一層次的余額為人民幣9,482,399,670.15元，屬于第二層次的余額為人民幣476,419,585.63元，屬于第三層次余額為人民幣0.00元）。

　　7.4.14.1.2.2公允價(jià)值所屬層次間的重大變動(dòng)

　　對(duì)于證券交易所上市的股票和可轉(zhuǎn)換債券，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌、交易不活躍、或?qū)儆诜枪_發(fā)行等情況，本基金分別于停牌日至交易恢復(fù)活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間不將相關(guān)股票和可轉(zhuǎn)換債券的公允價(jià)值列入第一層次；并根據(jù)估值調(diào)整中采用的不可觀察輸入值對(duì)于公允價(jià)值的影響程度，確定相關(guān)股票和可轉(zhuǎn)換債券公允價(jià)值應(yīng)屬第二層次或第三層次。

　　7.4.14.1.2.3第三層次公允價(jià)值余額和本期變動(dòng)金額

　　本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融工具第三層次公允價(jià)值本期未發(fā)生變動(dòng)。

　　7.4.14.2承諾事項(xiàng)

　　截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金無需要說明的承諾事項(xiàng)。

　　7.4.14.3其他事項(xiàng)

　　截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　§8???投資組合報(bào)告

　　8.1?期末基金資產(chǎn)組合情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.2?期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　8.2.1?積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合：

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.2.2?指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合：

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.3?期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)

　　8.3.1?期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站的年度報(bào)告正文

　　8.3.2?期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站的年度報(bào)告正文

　　8.4?報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)

　　8.4.1?累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.4.2?累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.4.3?買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：“買入股票成本（成交）總額”和“賣出股票收入（成交）總額”按買賣成

　　交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。

　　8.5?期末按債券品種分類的債券投資組合

　　注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。

　　8.6?期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

　　注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。

　　8.7?期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　8.8?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

　　注：本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬投資。

　　8.9?期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

　　8.10?報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

　　8.10.1?報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)

　　■

　　注：本基金本報(bào)告期末未投資股指期貨。

　　8.10.2?本基金投資股指期貨的投資政策

　　本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。

　　8.11?報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明

　　8.11.1?本期國(guó)債期貨投資政策

　　本基金根據(jù)基金合同的約定，不允許投資國(guó)債期貨。

　　8.11.2?報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉和損益明細(xì)

　　■

　　注：本基金本報(bào)告期末未投資國(guó)債期貨。

　　8.11.3?本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)

　　本基金本報(bào)告期末未投資國(guó)債期貨。

　　8.12?投資組合報(bào)告附注

　　8.12.1?申明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

　　本報(bào)告編制日前一年內(nèi)，本基金持有的“交通銀行”的發(fā)行主體交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），由于公司存在：不良信貸資產(chǎn)未潔凈轉(zhuǎn)讓、理財(cái)資金投資本行不良信貸資產(chǎn)收益權(quán)；未盡職調(diào)查并使用自有資金墊付承接風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)；檔案管理不到位、內(nèi)控管理存在嚴(yán)重漏洞；理財(cái)資金借助保險(xiǎn)資管渠道虛增本行存款規(guī)模；違規(guī)向土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)提供融資；信貸資金違規(guī)承接本行表外理財(cái)資產(chǎn)；理財(cái)資金違規(guī)投資項(xiàng)目資本金；部分理財(cái)產(chǎn)品信息披露不合規(guī)；現(xiàn)場(chǎng)檢查配合不力等違法違規(guī)事實(shí)，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于2018年11月9日對(duì)公司處以罰款690萬元的行政處罰。由于公司存在：并購貸款占并購交易價(jià)款比例不合規(guī)；并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不到位等違法違規(guī)事實(shí)，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于2018年11月9日對(duì)公司處以罰款50萬元的行政處罰。

　　交通銀行為本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股。

　　基金管理人將密切跟蹤相關(guān)進(jìn)展，遵循價(jià)值投資的理念進(jìn)行投資決策。

　　本基金持有的其余9名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

　　8.12.2?申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

　　報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

　　8.12.3?期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成

　　單位：人民幣元

　　■

　　8.12.4?期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　8.12.5?期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　8.12.5.1?期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.12.5.2?期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.12.6?投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分。

　　因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。

　　§9????基金份額持有人信息

　　9.1?期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)

　　份額單位：份

　　■

　　9.2?期末上市基金前十名持有人

　　富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)A

　　■

　　富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)B

　　■

　　9.3?期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況

　　■

　　9.4?期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況

　　■

　　§10???開放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

　　■

　　注：拆分變動(dòng)份額為本基金三級(jí)份額之間的配對(duì)轉(zhuǎn)換及份額折算的份額。

　　§11???重大事件揭示

　　11.1?基金份額持有人大會(huì)決議

　　本報(bào)告期內(nèi)本基金沒有召開基金份額持有人大會(huì)。

　　11.2?基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)

　　本報(bào)告期內(nèi)，本行總行聘任劉琳同志、李智同志為本行托管業(yè)務(wù)部高級(jí)專家。

　　本報(bào)告期本基金管理人無重大人事變動(dòng)。

　　11.3?涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟

　　本報(bào)告期無涉及基金管理人、基金資產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。

　　11.4?基金投資策略的改變

　　本報(bào)告期本基金投資策略無改變。

　　11.5?為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

　　本報(bào)告期內(nèi)基金管理人沒有改聘為其審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。本基金本年度支付給審計(jì)機(jī)構(gòu)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬為12萬元人民幣，其已提供審計(jì)服務(wù)的連續(xù)年限為16年。

　　11.6?管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況

　　2018年10月，公司收到上海證監(jiān)局向公司出具的《關(guān)于對(duì)富國(guó)基金管理有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》以及對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人的警示。公司對(duì)此高度重視，成立專項(xiàng)整改小組逐條落實(shí)整改要求，強(qiáng)化公司內(nèi)控制度建設(shè)和合規(guī)管理措施，進(jìn)一步提升全員合規(guī)意識(shí)。報(bào)告期內(nèi)公司已通過上海證監(jiān)局的整改驗(yàn)收。

　　除上述情況外，本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人、基金托管人及其高級(jí)管理人員未受稽查或處罰。

　　1.1?

　　11.7?本期基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：我公司對(duì)基金交易單元的選擇是綜合考慮券商的研究能力及其它相關(guān)因素后決定的。本報(bào)告期本基金退租券商交易單元：浙商證券（000944、36441)?。本報(bào)告期本基金新增券商交易單元：中航證券（25707、399621）。

　　§12???影響投資者決策的其他重要信息

　　12.1?報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況

　　注：本基金本報(bào)告期無單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過20%的情況。