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行情介紹和分析
m1805合約減倉下跌，收報3020，漲跌幅+0.40%，成交量為40.98萬手，持倉量為117.42萬手，日增倉-77660手。近3年的5日、10日、20日和30日的歷史波動率均值分別為16.24%、16.86%、17.08%和17.20%。
3月21日，豆粕期權成交量8.21萬手（按雙邊計算，下同），持倉量42.83萬手，成交額5115.62萬元。成交量和持倉量的PC-Ratio分別為0.88和1.17，投資者對看跌期權略顯偏好。其中，五月合約和九月合約成交量分別占所有合約的57.99%、39.00%，持倉量占比分別為50.62%和42.09%。豆粕期貨m1805所對應的期權合約系列成交量最大，流動性最好。
受標的期貨小幅反彈的影響，看漲期權普遍上漲、看跌期權普遍下跌。看漲期權中，m1805-C-3250合約領漲，漲幅+800.00%，m1805-C-3300合約次之，為+700.00%；而看跌期權中，m1805-P-2950合約領跌，跌幅達-33.33%，m1805-P-3000合約次之，為-28.40%。m1805系列平值期權隱含波動率收于13.35%，較前日小幅上漲。
豆粕1805合約短線延續震蕩回調走勢后在一個月低位技術性反彈，操作上，方向性策略，繼續持有虛值一兩檔的看漲期權空頭及前期構建的寬跨式組合。波動率策略，波動率短期震蕩運行，五月合約和九月合約間的期限結構較為合理，新單暫時觀望。
新浪聲明：新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。責任編輯：羅思楊
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