衍生品市場日評

衍生品市場日評
2024年10月09日 18:45 債券小館

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外匯期權

市場概述:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

今日市場,CNY Fixing ?7. 0568 spot截止當日16:30分最高7.0688,?最低7.0549,振幅139pips,收盤7.0664,境外CNH收盤7.0711,境內外差47pips,美元指數收盤102.68。

ATM方面,今日成交水平較上一交易日?整體基本持平 1w atm 5.2, 2m atm trd 5.975,3m atm trd 5.825,6m atm trd 5.25-5.275,9m atm trd 5.175,6m*1y atm sprd trd -0.16,3m*1y atm sprd trd -0.725。聽聞市場2w atm trd 5.15-5.2, 1m atm trd 6.8。

RR方面,整體曲線水平較上一交易日?基本持平。

Fly水平較上一交易日整體?基本持平?整體成交區間落在0.28-0.31附近?。Vanilla方面,今日市場詢價主要集中在短期 exp 11-Nov-2024 7.2174 usd call 84pips,exp 04-Nov-2024 7.1070 usd call 205pips,2w 7.0 usd put 110-115pips。

黃金市場

今日黃金現貨市場穩中向好。

現貨黃金價格日內震蕩波動,現報2611美元/盎司附近。全期限價格略微浮動,?超短期限可見成交價格于 3.00 cts/s 位置;中長期限可見 1W - 2W 可見成交于 1.82%?- 1.85%??位置;超長期限見報 6M 1.65%?- 1.80%?位置。

AUX9995品種成交于 ON 3.05 cts位置。IAU9999品種成交于 3W 1.85%位置。

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