中國建設銀行風險管理部總經理楊軍

　　新浪財經訊 由新浪財經、央廣經濟之聲聯合主辦的“2018新浪金麒麟論壇”于12月20日在北京舉行，主題為：中國經濟2019·決策與路徑。

　　中國建設銀行風險管理部總經理楊軍出席并演講。

　　楊軍表示，在風險管理領域，銀行業金融機構在做好一般風險管理的同時，也要關注一些新的風險趨勢。他提出六點，第一，更加重視系統性風險的管理。黨的十八大以來，中央多次強調，要守住不發生系統性金融風險的底線，把防范化解重大風險作為三大攻堅戰之首。系統性風險是未來重點要考慮的風險類型。大型銀行是金融體系的柱石，應該更加主動提高自己的風控能力。在市場波動中發揮穩定器的作用，維護市場秩序的典范。

　　第二，更加重視營運風險的管理。所謂營運風險一般就是講系統、流程、制度或者是人這些因素導致的風險類型，面對復雜多變的環境，金融機構保持穩健的營運顯得非常關鍵和重要。

　　第三，更加重視模型風險的管理。更多的大數據、人工智能等新方法，運用于金融的管理和決策，模型失敗帶來的風險也更為突出。國外很多金融機構也有因為模型風險導致一些損失的案例，今后金融業也要高度重視管控模型風險。

　　第四，更加重視行為風險的管理。英國監管部門專門成立了金融機構行為監管局，不管是機構或者是個人，對行為管理提到了一個更高的位置，銀行要加強關鍵崗位、關鍵人員的行為管理，研究探討行為風險的管理方法、手段和工具，把管控要求嵌入到系統中，實現對關鍵環節的控制。

　　第五，更加重視社會環境風險的管理。作為全球性的銀行，在不同國家境內面臨的政治、社會、經濟、法律等方面的問題都各不一樣，要全面地進行考慮和對待。所以要多發展綠色金融，做社會的好公民。

　　第六，更加重視網絡風險的管理。前不久巴塞爾委員會發表了一篇文章：《網絡彈性——實踐的范圍》，這篇工作論文的核心思想就是要重視網絡風險，現在很多國家對網絡風險已經提到了監管和管理的議事日程，前不久美國美聯儲、OCC（財政部貨幣監理署）、FDIC（聯邦存款保險公司）專門發布了一個《網絡安全監管規則》，里面明確講到網絡的監管、網絡風險的管理、內部依賴性的管理、外部依賴性的管理、事故的響應、第三方資源的保障管理以及審計等等，這里面傳遞一個信息，在現在信息化、互聯網化的社會里面，網絡的安全成為一種新型的不同于一般的風險事項的風險對比，要加強對網絡風險的管理。

　　以下為演講摘編：

　　楊軍：各位嘉賓、各位朋友，大家下午辛苦了！

　　各位專家講得非常精彩，我聽了之后也很有收獲，希望下面講的內容稍微能夠放松一點大家的心情。我的題目是“行穩和致遠”，結合這個題目我講兩點認識和體會：

　　第一，銀行還是要用金融的方式去努力破解社會的難點和痛點問題，全力支持實體經濟的發展，這是行穩致遠的基礎和關鍵。

　　習總書記曾經講過“金融活經濟活，金融穩經濟穩”。經過40年的改革開放，中國已經進入了經濟轉型的深水區，金融的效果某種意義上來講也決定了實體經濟的投入產出效率，所以在這個過程中，銀行應該以更大的力度去支持實體經濟的發展。這兩年建行針對社會上的痛點問題做了一系列的創新，我給大家作一些介紹。

　　（一）針對小微企業融資難、融資貴的問題。我們利用金融科技手段先后推出了小微快貸和惠懂你APP，它的核心就是要用互聯網、用數據提高貸款的效率，甚至可以實現秒貸。截止到11月底我們的普惠金融貸款余額6145億，比年初新增了1644億，普惠金融的客戶新增了31萬，貸款余額和客戶分別是去年的1.37倍和1.45倍。

　　（二）針對住房問題，針對安居的痛點，我們提出來長租即長住，長住即安家，就是要發展住房租賃市場。我們先后開發了包括五大平臺在內的住房租賃系統，提供給社會的不同主體，現在這個平臺上已經有了200多萬套房子，通過支持租賃市場的發展，來解決老百姓居住的問題。

　　（三）針對社會上信息技術的需求痛點，我們先后成立了金融科技公司，把建行用六年時間打造的新一代系統分享給社會不同行業。同時我們把風險管理技術也對外進行輸出，把我們的經驗、軟件和開發能力給社會進行賦能。

　　（四）這個星期一，我們又成立了建行大學，建行大學也是一個新的創新模式，是要探索金融教育的新模式和現代金融的新路徑，用金融的智慧來解決社會的痛點問題。建行大學跟國內外的高校合作，開門辦大學，推進產研結合，推進高等教育體制改革，讓更多的智慧能夠在一線解決問題。所以在未來現代化經濟體系建設過程中，在實現高質量發展的過程中，銀行在做好現有工作或者功能發揮的同時，還有一些新的理念可以進行探索。

　　1．在高新技術孵化的過程中可以發揮更大的扶持作用。科技創新型企業不僅需要風投這樣的資本性投資，也需要債務性的投資，有一個指標叫債務性投資的滲透率，我們現在大概是5%到30%左右。在這方面銀行可以通過成立創新基金、孵化器、投貸聯動的方式推動科技創新。

　　2．要支持重大的項目和重大的戰略工程。目前我們還是處在工業化、城市化進程的過程中，未來隨著科技的發展還會有一些新的骨干性的項目，比方說5G的建設，這些都是銀行可以發揮更大作用的地方。

　　3．在發展動力的轉換中發揮引領作用。消費是未來經濟增長的重要動力。這個市場潛力非常巨大，銀行要為消費經濟的發展發揮更大的作用。

　　4．要在并購的過程中發揮作用。現代企業要發展，從過去的自我發展向并購發展來轉型。所以銀行要提高在并購市場的服務能力，幫助更多的企業做優、做強，尤其是在跨國并購中更需要提高這方面的能力。

　　第二，銀行要提升自身的風險管理能力，在防范系統性風險方面發揮更大的作用。

　　我們都常講風險管理是銀行的核心競爭力，風險管理對所有的金融機構來講，都是一個重要的支撐，未來要防范系統性風險，要走得更遠，所有的金融機構都要更加重視和增強自身的風險管理。在近幾年，建設銀行在全面主動的風險管理方面又做了很多的探索，也取得了很大的進步。

　　1．推進全面風險管理體系的建設。我們內部有一個叫“4+9+X”的提法，“4”就是把銀行分成四個板塊，包括境內的分行、境外的分行、子公司、直營中心（包括資管中心、投資銀行中心），這是四大板塊。“9”是我們經常講的銀行分成信用風險、市場風險、操作風險、戰略風險、流動性風險等等九類主要的風險。“X”是其它的重要風險領域。通過這種方式，按照對標國際一流、國內最佳這樣一個標準，把責任、管理、監督、人員、考核等措施做到位。

　　2．形成了以風險偏好為核心的風險政策體系。在2008年全球金融危機那一年，建行開始探索建立自己的風險偏好，經過十多年的探索，逐步優化風險偏好的管理機制，提高風險管理的主動性和前瞻性，通過風險偏好提高集團母子公司、境內外機構條線之間風險管理的一致性，共同主動協同管理好各類風險。

　　3．運用金融科技提高風險計量水平。計量是管理的基礎，沒有計量很難談到管理，所以我們現在國內的銀行也都開發了一系列的風險計量工具，為風險的排序、客戶的選擇、預警、監測、考核評價提供了很好的支撐。今年建行又成立了風險計量中心，這也是國內銀行第一家風險計量中心，成立這個中心的目的就是要運用現代金融科技工具，提高我們在風險計量方面的精細化和科學化水平，為行穩致遠提供堅定的保障。

　　在這些大量措施的基礎上，建行現在各項風險指標都表現得比較穩定，保持很好的狀態，不良率、逾期率、逾期和不良的剪刀差、撥備覆蓋率、信貸成本率等多項指標目前都處于很好的狀態，對穩定市場的信心也都發揮了有效的作用。未來銀行還會在這方面加大風險管理的力度，保障戰略的實施，提升建行整體的價值創造能力。

　　在風險管理領域，在做好一般常講的風險管理的同時，也要關注一些新的風險趨勢。我們分析了國內外銀行業目前面臨的一些挑戰，有一些新型的風險值得我們進一步關注，也有一些趨勢性的做法。

　　1．更加重視系統性風險的管理。黨的十八大以來，中央多次強調，要守住不發生系統性金融風險的底線，把防范化解重大風險作為三大攻堅戰之首。系統性風險是未來重點要考慮的風險類型。大型銀行是金融體系的柱石，應該更加主動提高自己的風控能力。在市場波動中發揮穩定器的作用，成為維護市場秩序的典范。

　　2．更加重視營運風險的管理。所謂營運風險一般就是講系統、流程、制度或者是人這些因素導致的風險類型，在國內經常會翻譯成操作風險，對這個翻譯各位專家也可以進一步推敲，翻譯成營運風險可能更準，面對復雜多變的環境，金融機構保持穩健的營運顯得非常關鍵和重要。這是我們將來必須要重點考慮和面對的領域。

　　3．更加重視模型風險的管理。剛才大家都提到了，現在要運用大數據、運用人工智能等新的方法，運用于金融的管理和決策。國外很多金融機構也有因為模型風險導致一些損失的案例，今后金融業也要高度重視管控模型風險。

　　4．更加重視行為風險的管理。英國監管部門專門成立了金融機構行為監管局，對行為管理提到了一個更高的位置。銀行要加強關鍵崗位、關鍵人員的行為管理，研究探討行為風險的管理方法、手段和工具，把管控要求嵌入到系統中，實現對關鍵環節的控制。

　　5．更加重視社會環境風險的管理。作為全球性的銀行，在不同的國家境內面臨的政治、社會、經濟、法律等方面的問題都各不一樣，要全面地進行考慮和對待。所以要多發展綠色金融，做社會的好公民。

　　6．更加重視網絡風險的管理。前不久巴塞爾委員會發表了一篇文章：《網絡彈性——實踐的范圍》，這篇工作論文的核心思想就是要重視網絡風險，現在很多國家對網絡風險已經提到了監管和管理的議事日程，前不久美聯儲、OCC（財政部貨幣監理署）、FDIC（聯邦存款保險公司）專門發布了一個《網絡安全監管規則》，里面明確講到網絡的監管、網絡風險的管理、內部依賴性的管理、外部依賴性的管理、事故的響應、第三方資源的保障管理以及審計等等，這里面傳遞一個信息，在現在信息化、互聯網化的社會里面，網絡的安全成為一種新型的不同于一般的風險事項的風險對比，我們要加強對網絡風險的管理。對這些新的風險類型都是我們在未來要重點關注和加強的，這也是行穩致遠的基礎。

　　在改革開放40周年大會上，習近平總書記講“船到中流浪更急，人到半山路更陡”。在新的起點上、新的征程中，我們將認真貫徹中央的決策部署，發揮大型銀行在金融柱石作用，在推進改革開放，支持實體經濟，維護金融穩定和安全方面發揮更大的作用。

　　謝謝大家。

　　新浪聲明：所有會議實錄均為現場速記整理，未經演講者審閱，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。

責任編輯：梁斌 SF055