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針對本月出現的兩位數虧損，Chris Rokos已經降低其宏觀對沖基金的風險敞口，這可能成為該基金成立以來歷史第二差表現。
Rokos位于倫敦的投資公司周六對客戶致信稱，“我們已經降低了風險，損益波動率因此大幅下降”。
此前有報道稱，因對美國國債的大規模押注適得其反并被迫向銀行提供大量現金作為質押，Rokos Capital Management引起美國證券交易委員會（SEC）的關注。
Rokos在給客戶的信中表示，該公司沒有參與這兩個監管機構之間的討論。
該公司稱，“但是我們可以確認，在這段期間，我們未受限制（unencumbered）的現金額一直并且仍然保持在健康水平。我們的交易對手沒有要求增加初始保證金”。
Rokos的宏觀對沖基金本月截至3月17日下跌15.3%，如果持續下去，將是其第二大月度跌幅。該基金今年下跌約10%，2022年暴漲51%。
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責任編輯：李桐
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