轉(zhuǎn)自：中國金融雜志
2023年10月份
金融市場運行情況
債券市場發(fā)行情況
10月份，債券市場共發(fā)行各類債券62167.0億元。國債發(fā)行12410.8億元，地方政府債券發(fā)行13962.9億元，金融債券發(fā)行8147.8億元，公司信用類債券1發(fā)行9718.5億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行329.4億元，同業(yè)存單發(fā)行17332.2億元。
62167.0
億元
債券發(fā)行
12410.8
13962.9
8147.8
億元
國債
地方政府債券
金融債券
9718.5
329.4
17332.2
億元
公司信用類債券
信貸資產(chǎn)支持證券
同業(yè)存單
截至10月末，債券市場托管余額為155.3萬億元。其中，銀行間市場托管余額134.8萬億元，交易所市場托管余額20.5萬億元。分券種來看，國債托管余額27.9萬億元，地方政府債券托管余額39.8萬億元，金融債券托管余額37.5萬億元，公司信用類債券托管余額32.4萬億元，信貸資產(chǎn)支持證券托管余額2.0萬億元，同業(yè)存單托管余額14.4萬億元。商業(yè)銀行柜臺債券托管余額505.5億元。
155.3
萬億元
債券市場托管
27.9
39.8
37.5
萬億元
國債
地方政府債券
金融債券
32.4
2.0
14.4
萬億元
公司信用類債券
信貸資產(chǎn)支持證券
同業(yè)存單
商業(yè)銀行柜臺債券托管
505.5億元
1.包括非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、交易所資產(chǎn)支持證券等。
債券市場運行情況
10月份，銀行間債券市場現(xiàn)券成交21.7萬億元，日均成交11401.6億元，同比增加4.6%，環(huán)比減少16.6%。單筆成交量在500-5000萬元的交易占總成交金額的47.1%，單筆成交量在9000萬元以上的交易占總成交金額的46.4%，單筆平均成交量4570.3萬元。交易所債券市場現(xiàn)券成交3.6萬億元，日均成交2096.7億元。商業(yè)銀行柜臺市場債券成交6.1萬筆，成交金額117.1億元。
銀行間債券市場現(xiàn)券成交
21.7
萬億元
日均成交
11401.6
億元
同比增加
4.6%
環(huán)比減少
16.6%
交易所債券市場現(xiàn)券成交
3.6
萬億元
日均成交
2096.7
億元
商業(yè)銀行柜臺市場債券成交
117.1
億元
成交筆數(shù)
6.1萬筆
債券市場對外開放情況
截至2023年10月末，境外機構(gòu)在中國債券市場的托管余額為3.29萬億元，占中國債券市場托管余額的比重為2.1%。其中，境外機構(gòu)在銀行間債券市場的托管余額為3.24萬億元；分券種看，境外機構(gòu)持有國債2.08萬億元、占比64.3%，政策性金融債0.72萬億元、占比22.3%。
境外機構(gòu):?3.29萬億元
占?2.1%
中國債券市場
托管余額
貨幣市場運行情況
10月份，銀行間貨幣市場成交共計125.7萬億元，同比增加16.0%，環(huán)比減少14.4%。其中，質(zhì)押式回購成交116.7萬億元，同比增加20.2%，環(huán)比減少14.4%；買斷式回購成交4056.3億元，同比減少1.0%，環(huán)比增加0.8%；同業(yè)拆借成交8.6萬億元，同比減少21.1%，環(huán)比減少14.8%。交易所標(biāo)準(zhǔn)券回購成交33.2萬億元，同比增加19.4%，環(huán)比減少9.2%。
銀行間總成交
125.7
萬億元
16.0%
同比增加
環(huán)比減少
14.4%
質(zhì)押式回購
116.7
萬億元
同比增加
20.2%
環(huán)比減少
14.4%
買斷式回購
4056.3
億元
同比減少
1.0%
環(huán)比增加
0.8%
同業(yè)拆借
8.6
萬億元
同比減少
21.1%
環(huán)比減少
14.8%
交易所
標(biāo)準(zhǔn)券回購
33.2
萬億元
19.4%
同比增加
環(huán)比減少
9.2%
10月份，銀行間質(zhì)押式回購月加權(quán)平均利率為2.06%，環(huán)比增加10個基點；同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率為1.92%，環(huán)比增加6個基點。
2.06%
環(huán)比增加
10個基點
質(zhì)押式回購
月加權(quán)平均利率
1.92%
環(huán)比增加
6個基點
同業(yè)拆借
月加權(quán)平均利率
票據(jù)市場運行情況
10月份，商業(yè)匯票承兌發(fā)生額2.7萬億元，貼現(xiàn)發(fā)生額2.2萬億元。截至10月末，商業(yè)匯票承兌余額18.3萬億元，貼現(xiàn)余額12.9萬億元。
商業(yè)匯票
承兌
商業(yè)匯票
貼現(xiàn)
10月份
發(fā)生額
2.7萬億元
2.2萬億元
截至10月末
余額
18.3萬億元
12.9萬億元
10月份，簽發(fā)票據(jù)的中小微企業(yè)9.6萬家，占全部簽票企業(yè)的92.1%，中小微企業(yè)簽票發(fā)生額1.8萬億元，占全部簽票發(fā)生額的68.4%。貼現(xiàn)的中小微企業(yè)9.6萬家，占全部貼現(xiàn)企業(yè)96.2%，貼現(xiàn)發(fā)生額1.7萬億元，占全部貼現(xiàn)發(fā)生額74.6%。
簽發(fā)票據(jù)中小微企業(yè)9.6萬家
全部簽票企業(yè)
占全部簽票企業(yè)的92.1%
中小微企業(yè)簽票發(fā)生額1.8萬億元
全部簽票發(fā)生額
占全部簽票發(fā)生額的68.4%
貼現(xiàn)中小微企業(yè)9.6萬家
全部貼現(xiàn)企業(yè)
占全部貼現(xiàn)企業(yè)96.2%
中小微企業(yè)貼現(xiàn)發(fā)生額1.7萬億元
全部貼現(xiàn)發(fā)生額
占全部貼現(xiàn)發(fā)生額74.6%
股票市場運行情況
10月末，上證指數(shù)收于3018.8點，環(huán)比下降91.7點，跌幅為2.9%；深證成指收于9863.8點，環(huán)比下降245.7點，跌幅為2.4%。10月份，滬市日均交易量為3358.3億元，環(huán)比增加10.8%；深市日均交易量為4919.6億元，環(huán)比增加18.1%。
上證指數(shù)
3018.8
點
跌幅
2.9%
環(huán)比
下降91.7點
深證成指
9863.8
點
跌幅
2.4%
環(huán)比
下降245.7點
滬市
日均交易量
3358.3
億元
環(huán)比增加
10.8%
深市
日均交易量
4919.6
億元
環(huán)比增加
18.1%
銀行間債券市場持有人結(jié)構(gòu)情況
截至10月末，銀行間債券市場的法人機構(gòu)成員共4025家，全部為金融機構(gòu)。按法人機構(gòu)統(tǒng)計，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具持有人2共計2204家。從持債規(guī)模看，前50名投資者持債占比50.3%，主要集中在公募基金（資管）、國有大型商業(yè)銀行（自營）、股份制商業(yè)銀行（自營）等；前200名投資者持債占比81.6%。單只非金融企業(yè)債務(wù)融資工具持有人數(shù)量最大值、最小值、平均值和中位值分別為60、1、13、12家，持有人20家以內(nèi)的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具只數(shù)占比為89%。
前50名
投資者
持債占比
50.3%
前200名
投資者
持債占比
81.6%
10月份，從交易規(guī)模看，按法人機構(gòu)統(tǒng)計，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具前50名投資者交易占比63.4%，主要集中在證券公司（自營）、基金公司（自營）和銀行理財子公司（自營），前200名投資者交易占比90.7%。
前50名
投資者
交易占比
63.4%
前200名
投資者
交易占比
90.7%
2.自營投資者與代客投資者分開統(tǒng)計，下同。
（資料來源：中國證券監(jiān)督管理委員會、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、全國銀行間同業(yè)拆借中心、銀行間市場清算所股份有限公司、上海票據(jù)交易所股份有限公司、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京金融資產(chǎn)交易所）
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