高盛交易部門:提防美股夏末回調 CTA倉位達限

高盛交易部門:提防美股夏末回調 CTA倉位達限
2024年06月13日 02:10 環球市場播報

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  高盛集團全球市場部門董事總經理兼戰術專家Scott Rubner表示,隨著美國股市的頭寸達到極限,交易員應提防美股今年夏季晚些時候可能會疲軟。

  Rubner在發給客戶的報告中寫道,標普500指數2024年上漲14%,創下紀錄最佳選舉年開局表現。然而,對股價來說,市場持倉出現一些令人不安的信號,因此Rubner正在“模擬夏末回調”。

  “我不認為投資者正在為股市進一步走高做準備,這將是痛苦的交易,”Rubner寫道。

  標普500指數目前處于5,400點之上,盡管主動型投資者持續買入股票,但高盛的模型顯示,大宗商品交易顧問(CTA)倉位已滿。根據高盛的計算,CTA對指數的短期臨界值在5,243點,中期臨界值5037點,長期4701點。這意味著,如果標普500指數達到這些水平,CTA將成為賣家。

  高盛FICC和Equities Futures Markets Strats團隊數據,截至2024年6月12日

  盡管股價強勁上漲,但季節性因素可能也不利于市場。自1928年以來,7月的前15天錄得股市年內最佳兩周表現。但7月17日標志著當月階段性高點,之后8月份會明顯下跌。除此之外,Rubner還表示,股市往往還面臨總統大選之前的資金外流風險。

MACD金叉信號形成,這些股漲勢不錯!
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責任編輯:楊淳端

高盛 CTA 美股 標普500指數 股價

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