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廣發小盤成長股票型證券投資基金(LOF)2007年年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月29日 10:42 中國證券網-上海證券報
(上接113版) 600161 55,188,230.90 2.43% 000876 新 希 望 55,140,541.87 2.43% 000917 54,174,792.72 2.39% 600557 54,147,371.63 2.39% 002153 52,308,419.13 2.31% 600325 51,850,136.57 2.29% 600900 51,344,076.71 2.26% 600458 50,519,253.26 2.23% 600365 49,325,463.38 2.17% 600478 力元新材 49,117,933.05 2.16% 002183 怡 亞 通 48,613,853.84 2.14% 600320 45,720,230.40 2.01% 本報告期內累計賣出金額超過凈值2%的股票: 股票代碼 股票名稱 累計賣出金額 占凈值比(%) 600016 911,857,199.94 40.19% 000933 301,501,063.36 13.29% 601088 226,383,157.02 9.98% 601318 193,913,091.60 8.55% 600859 186,717,368.48 8.23% 600472 166,294,955.49 7.33% 000006 深振業A 151,090,335.08 6.66% 600786 東方鍋爐 143,165,285.40 6.31% 000024 招商地產 142,419,046.84 6.28% 000042 深 長 城 123,621,850.70 5.45% 600325 華發股份 123,037,142.19 5.42% 000698 沈陽化工 120,363,874.24 5.30% 600022 濟南鋼鐵 118,982,321.67 5.24% 600755 廈門國貿 110,670,608.32 4.88% 000815 美利紙業 101,683,880.54 4.48% 601857 中國石油 101,671,200.00 4.48% 600529 山東藥玻 99,465,745.06 4.38% 600195 中牧股份 98,323,706.65 4.33% 600438 通威股份 96,529,301.43 4.25% 600337 美克股份 96,462,389.30 4.25% 600809 山西汾酒 95,753,933.47 4.22% 000829 天音控股 93,612,062.80 4.13% 601628 中國人壽 85,980,800.00 3.79% 600527 江南高纖 85,712,358.78 3.78% 000625 長安汽車 82,255,429.10 3.63% 000428 華天酒店 79,885,305.05 3.52% 600423 柳化股份 79,270,687.91 3.49% 600436 片仔癀 78,311,303.20 3.45% 600302 標準股份 77,955,055.97 3.44% 600375 星馬汽車 75,155,411.60 3.31% 000778 新興鑄管 74,777,393.13 3.30% 000876 新 希 望 73,853,448.24 3.25% 600509 天富熱電 72,544,392.01 3.20% 600478 力元新材 70,183,954.14 3.09% 600071 鳳凰光學 69,198,988.10 3.05% 600082 68,230,676.75 3.01% 000917 電廣傳媒 68,224,285.65 3.01% 000761 67,981,872.82 3.00% 000819 岳陽興長 67,100,084.03 2.96% 600961 株冶集團 66,525,166.16 2.93% 600015 65,469,880.16 2.89% 000402 金 融 街 64,780,331.91 2.85% 002010 61,763,285.00 2.72% 000860 61,352,959.54 2.70% 002084 海鷗衛浴 60,655,466.68 2.67% 002023 58,420,579.13 2.57% 600835 56,163,576.06 2.48% 000550 53,486,548.06 2.36% 002013 53,096,435.98 2.34% 600458 時代新材 48,757,477.40 2.15% 600420 47,196,705.07 2.08% 000962 東方鉭業 46,028,417.66 2.03% 報告期內買入股票成本總額 15,352,075,742.44 報告期內賣出股票實際清算金額: 6,974,117,936.35 (五)按券種分類的債券投資組合 債券類別 債券市值 市值占凈值比 交易所國債投資 - - 銀行間國債投資 - - 央行票據投資 - - 企業債券投資 - - 金融債券投資 - - 可轉換債投資 8,967,618.00 0.05% 國家政策金融債券 - - 債券投資合計 8,967,618.00 0.05% (六)債券投資前五名明細 債券代碼 債券名稱 數量 市值(元) 市值占凈值比 125709 唐鋼轉債 59,400 8,967,618.00 0.05% (七)投資組合報告附注 1.本基金持有的每只股票的價值均不超過基金資產凈值的10%。 2.報告期內本基金投資的前十名股票的發行主體未被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名股票的發行主體未受到公開譴責和處罰。 3.本基金投資的前十名股票均未超出基金合同規定的備選股票庫。 4.本基金本報告期其他資產的構成包括交易保證金4,622,914.8元,應收利息839,441.96元,應收申購款228,275,339.85元,應收證券清算款54,336,834.42元,合計為288,074,531.03元。 5.截至2007年12月31日,本基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細: 債券代碼 債券名稱 市值(元) 市值占凈值比 125709 唐鋼轉債 8,967,618.00 0.05% 6.本報告期本基金投資權證情況如下: (1)本報告期本基金主動投資的權證數量和成本總額列示如下: 權證代碼 權證名稱 權證數量(期末余額) 成本總額(元) 030002 五糧YGC1 5,899,983.00 135,808,554.4 (2)本報告期本基金被動投資的權證數量和成本總額列示如下: 權證代碼 權證名稱 權證數量 成本總額(元) 期末余額 031003 深發SFC1 1,131,631 - - 031004 深發SFC2 565,816 - - 7.本基金本報告期末未持有資產支持證券。 八、基金份額持有人戶數、持有人結構及基金份額變動情況 (一)報告期末基金持有人結構: 期末基金持有人戶數 460,174 期末平均每戶持有基金份額 12,811.37 期末機構投資者持有份額 1,032,479,817.37 期末機構投資者份額占總份額比例 17.51% 期末個人投資者持有份額 4,862,980,163.22 期末個人投資者份額占總份額比例 82.49% (二)本基金前十名持有人(場內): 序號 客戶名稱 持有份額 所占比例 1 中國平安人壽保險股份有限公司 55,377,447.00 11.69% 2 中信信托有限責任公司-基金2號02 21,797,188.00 4.60% 3 信誠人壽保險有限公司 18,443,743.00 3.89% 4 中德安聯人壽保險有限公司-萬能-團險萬能 12,246,581.00 2.59% 5 國信證券有限責任公司 10,001,200.00 2.11% 6 聯合證券有限責任公司 5,400,000.00 1.14% 7 中國人壽保險股份有限公司-分紅賬戶 5,000,000.00 1.06% 8 余建偉 2,320,000.00 0.49% 9 陳瓊英 1,730,583.00 0.37% 10 方錫池 1,152,606.00 0.24% 合計 133,469,348.00 28.18% (三)期末基金管理公司從業人員投資開放式基金的情況 項 目 期末持有本開放式基金份額的總量(份) 占本基金總份額的比例(%) 基金管理公司持有本基金的所有從業人員 89,294.70 0.001515% (四)基金份額變動情況: 合同生效日基金總份額 1,175,436,171.10 期初余額 1,731,917,591.88 期內申購總份額 9,044,896,995.89 期內贖回總份額 4,881,354,607.18 期末余額 5,895,459,980.59 九、重大事件揭示 1.本報告期內未召開基金份額持有人大會。 2.本基金的基金管理人、基金托管人的資產托管部門在本報告期內未有重大人事變動。 3.在本報告期內未發生涉及本基金管理人、基金財產及基金托管業務的訴訟事項。 4.在本報告期內本基金的投資組合策略沒有重大改變。 5.本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管業務的機構及其高級管理人員沒有受到任何處罰。 6.本報告期內,各席位券商股票、權證、債券及債券回購交易和傭金情況如下: 金額單位:人民幣元 (1)股票交易及傭金支付情況: 席位名稱 租用席位數量 股票交易金額 比例 傭金 比例 廣發證券 2 7311180240.47 33.21% 5812145.72 32.81% 長城證券 1 618464976.51 2.81% 507132.46 2.86% 金元證券 1 - - - - 申銀萬國 1 5927522588.71 26.92% 4860521.75 27.44% 國信證券 1 1213563715.33 5.51% 995113.95 5.62% 中銀國際 1 921121184.57 4.18% 720784.22 4.07% 渤海證券 1 - - - - 國金證券 1 2613622626.75 11.87% 2045189.63 11.55% 興業證券 1 2699460117.06 12.26% 2213553.75 12.50% 天和證券 1 77922150.21 0.35% 60976.45 0.34% 廣州證券 1 635287318.23 2.89% 497117.36 2.81% 合計 12 22018144917.84 100.00% 17712535.29 100.00% (2)權證交易情況: 席位名稱 席位租用數量 權證交易金額 比例 廣發證券 2 98337457.62 52.96% 長城證券 1 - - 金元證券 1 - - 申銀萬國 1 - - 國信證券 1 - - 中銀國際 1 2903873.46 1.56% 渤海證券 1 - - 國金證券 1 84446142.08 45.48% 興業證券 1 天和證券 1 廣州證券 1 合計 12 185687473.16 100.00% (3)債券、回購交易情況: 席位名稱 席位租用數量 債券交易金額 比例 回購交易金額 比例 廣發證券 2 25118788 100% - - 長城證券 1 - - - - 金元證券 1 - - - - 申銀萬國 1 - - - - 國信證券 1 - - - - 中銀國際 1 - - - - 渤海證券 1 - - - - 國金證券 1 - - - - 興業證券 1 - - - - 天和證券 1 - - - - 廣州證券 1 - - - - 合計 12 25118788 100% - - (4)交易席位變更情況: 本報告期內,本基金新增廣州證券專用席位1個、停租金元證券、中銀國際席位各一個。 (5)交易席位選擇標準: a財務狀況良好,在最近一年內無重大違規行為; b經營行為規范,內控制度健全,在業內有良好的聲譽; c具備基金運作所需的高效、安全、合規的席位資源,滿足基金進行證券交易的需要; d具有較強的研究和行業分析能力,能及時、全面、準確地向公司提供關于宏觀、行業、市場及個股的高質量報告等服務; e能提供其他基金運作和管理所需的服務。 (6)交易席位選擇流程: 公司研究部門定期對券商服務質量從以下幾方面進行量化評比,并根據評比的結果選擇席位:a研究報告時效性;b研究報告的質量;c報告數量;d服務溝通情況。 7.本年度支付給審計機構深圳鵬城會計師事務所本基金審計費用捌萬元。截至本報告期末,深圳鵬城會計師事務所已連續三年為本基金提供審計服務。 8.本報告期本基金共進行了一次收益分配,情況如下: 公告日期 權益登記日及場外除息日 場內除息日 紅利分配日 每10份基金份額收益分配金額(元) 2007.11.30 2007.12.5 2007.12.6 2007.12.7 0.20 上述事項本公司在相應的日期于《中國證券報》、《上海證券報》上公告。 9.本基金管理人于2007年1月26日在《中國證券報》、《上海證券報》就本基金投資天士力(600535)非公開發行股票事項發布公告,認購數量為160萬股。 10.本基金管理人于2007年2月3日在《中國證券報》發布北京分公司和上海分公司地址變更的公告。 11.本基金管理人于2007年2月3日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,持農行金穗借記卡的個人投資者通過網上交易方式認購或申購本公司旗下偏股基金統一適用0.6%的優惠費率(僅限于前端收費模式)。 12.本基金管理人于2007年2月6日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,增加德邦證券有限責任公司為本基金的代理銷售機構。 13.本基金管理人于2007年2月27日在《中國證券報》、《上海證券報》發布公告,增加中國工商銀行股份有限公司為本基金的代理銷售機構。 14.本基金管理人于2007年3月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,在交通銀行股份有限公司推出本基金的定期定額投資業務。 15.本基金管理人于2007年3月21日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,增加國元證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司為本基金的代理銷售機構。 16.本基金管理人于2007年4月4日在《中國證券報》、《上海證券報》發布公告,增加財通證券經紀有限責任公司為本基金的代理銷售機構。 17.本基金管理人于2007年4月23日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,自2007年4月23日至2007年9月30日舉辦 “基金定投1+1”活動。 18.本基金管理人于2007年4月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,自2007年4月26日起開始在廣發華福證券有限責任公司正式推出本基金的“定期定額投資計劃”。 19.本基金管理人于2007年5月9日在《中國證券報》、《上海證券報》發布公告,本公司決定自2007年5月9日起,暫停辦理對本基金的申購和基金定期定額投資業務。 20.本基金管理人于2007年5月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,增加中國農業銀行為本基金的代理銷售機構。 21.本基金管理人于2007年6月6日在《中國證券報》、《上海證券報》發布公告,本公司決定自2007年6月6日起恢復本基金的申購業務(包括基金定期定額投資業務)。 22.本基金管理人于2007年6月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,對2007年6月20日至2007年9月28日通過中國工商銀行股份有限公司個人網上銀行申購廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金的投資者給予申購費率優惠(只限前端申購模式)。 23.本基金管理人于2007年7月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,增加中國建設銀行股份有限公司為本基金的代理銷售機構并在中國建設銀行股份有限公司推出本基金的定期定額投資業務。 24.本基金管理人于2007年8月15日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,在上海浦東發展銀行開通廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金基金定期定額投資業務。 25.本基金管理人于2007年8月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,擬自2007年8月27日起,對通過興業銀行股份有限公司網上銀行申購廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金及廣發大盤成長混合型證券投資基金的投資者給予前端申購費率優惠。 26.本基金管理人于2007年8月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,決定自2007年8月27日起,在中國工商銀行增加廣發小盤成長股票型證券投資基金和廣發策略優選混合型證券投資基金為開放式基金定期定額投資產品。 27.本基金管理人于2007年8月31日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,決定自2007年9月3日起,在中國農業銀行推出本公司以下部分基金的定期定額業務:廣發聚富開放式證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金。 28.本基金管理人于2007年9月13日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,增加中國光大銀行為廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金的代銷機構。 29.本基金管理人于2007年9月13日在《中國證券報》發布關于股權變更的公告。 30.本基金管理人于2007年9月17日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,增加萬聯證券有限責任公司為廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金和廣發貨幣市場基金的代銷機構。 31.本基金管理人于2007年9月17日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,增加世紀證券有限責任公司為廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金的代銷機構。 32.本基金管理人于2007年9月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,自2007年9月19日起,在興業銀行推出本公司以下基金定期定額投資業務: 廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金和廣發貨幣市場基金。 33.本基金管理人于2007年9月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,自2007年9月19日起,通過廣州銀聯網絡支付有限公司,對持有廣東發展銀行理財通卡的個人投資者開通網上交易定期定額投資業務。 34.本基金管理人于2007年9月21日在《中國證券報》、《上海證券報》發布公告,在中國銀行推出廣發小盤成長股票型證券投資基金(LOF)定期定額投資業務。 35.本基金管理人于2007年9月28日在《中國證券報》、《上海證券報》發布公告,本基金管理人修改了廣發小盤成長股票型證券投資基金(LOF)原基金合同中的“十七、基金資產的估值”部分。 36.本基金管理人于2007年9月29日在《中國證券報》、《上海證券報》發布公告,決定自2007年10月8日起,本公司旗下廣發小盤成長股票型證券投資基金參加中國工商銀行推出的基金定投“長期投資、傾心回饋”優惠活動。 37.本基金管理人于2007年9月29日在《中國證券報》、《上海證券報》發布公告,決定自2007年10月8日起,本公司旗下廣發小盤成長股票型證券投資基金參加在中國農業銀行推出的基金定期定額業務及其費率優惠活動。 38.本基金管理人于2007年10月10日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金新增中信銀行股份有限公司為代銷機構。 39.本基金管理人于2007年10月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金和廣發貨幣市場基金新增江南證券有限責任公司為代銷機構。 40.本基金管理人于2007年10月24日在《中國證券報》發布公告,決定從2007年10月24日起通過廣州證券有限責任公司開辦本公司旗下開放式基金定期定額投資業務。 41.本基金管理人于2007年10月24日在《中國證券報》發布公告,決定從2007年10月24日起通過海通證券股份有限公司開辦本公司旗下開放式基金定期定額投資業務。 42.本基金管理人于2007年10月31日在《中國證券報》、《上海證券報》發布公告,廣發小盤成長股票型證券投資基金參加交通銀行推出的基金定期定額投資業務推廣活動并享受費率優惠。 43.本基金管理人于2007年10月31日在《中國證券報》、《上海證券報》發布公告,從2007年11月1日起,我司網上交易系統廣發小盤基金定期定額申購費率為0.6%。 44.本基金管理人于2007年11月7日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,在中信萬通證券有限責任公司和中原證券股份有限公司正式推出“開放式基金定期定額投資計劃”。 45.本基金管理人于2007年11月12日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,自2007年11月13日起,廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金和廣發貨幣市場基金新增財富證券有限責任公司為代銷機構。 46.本基金管理人于2007年11月30日在《中國證券報》、《上海證券報》發布公告,本基金每10份基金份額派發紅利2.00元人民幣,權益登記日:2007年12月5日,場外除息日:2007年12月5日,場內除息日:2007年12月6日。 47.本基金管理人于2007年12月6日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,自2007年12月6日起廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金和廣發貨幣市場基金新增安信證券為代銷機構。 48.本基金管理人于2007年12月6日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,自2007年12月6日起本基金管理人在長城證券有限責任公司正式推出以下基金“開放式基金定期定額投資計劃”:廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金和廣發貨幣市場基金。 49.本基金管理人于2007年12月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金投資了南京水運(600087)非公開發行的股票,認購數量分別為500萬股、500萬股、500萬股、500萬股、500萬股和500萬股。 50.本基金管理人于2007年12月6日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,決定自2007年12月18日起在中國光大銀行開通本公司以下基金的定期定額投資業務:廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金。 51.本基金管理人于2007年12月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,自2007年12月24日起在中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司等十二家證券公司正式推出以下開放式基金的基金定期定額投資業務:廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金和廣發貨幣市場基金。 52.本基金管理人于2007年12月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,決定自2007年12月26日起增加中國民生銀行股份有限公司為以下基金的代理銷售機構:廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金和廣發貨幣市場基金。 53.本基金管理人于2007年12月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告,決定自2008年1月1日到2008年12月31日,本公司以下基金參加中國工商銀行推出的“2008傾心回饋”基金定投優惠活動:廣發聚富開放式證券投資基金、廣發穩健增長開放式證券投資基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金。 廣發基金管理有限公司 二○○八年三月二十九日
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