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鵬華優質治理股票型證券投資基金（LOF）2007年年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月29日 10:01 中國證券網-上海證券報
（上接136版） 利率風險是指基金的財務狀況和現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。本基金持有的大部分金融資產和金融負債不計息，因此本基金的收入及經營活動的現金流量在很大程度上獨立于市場利率變化。本基金的生息資產主要為銀行存款、結算備付金、權證保證金及債券投資等。本基金管理人每日對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監控。 下表統計了本基金交易的利率風險敞口。表中所示為本基金資產及交易形成負債的公允價值，并按照合約規定的重新定價日或到期日孰早者進行了分類。 單位:人民幣元 2007年12月31日 1年以內 1至5年 5年以上 不計息 合計 資產 銀行存款 1，894，724，469.21 - - - 1，894，724，469.21 結算備付金 13，314，056.83 - - - 13，314，056.83 存出保證金 197，560.98 - - 4，791，070.24 4，988，631.22 交易性金融資產 726，323，661.60 57，787，841.30 2，210，722.00 15，104，243，759.59 15，890，565，984.49 衍生金融資產 - - - 96，213，095.33 96，213，095.33 應收證券清算款 - - - 51，886，069.52 51，886，069.52 應收利息 - - - 10，055，121.27 10，055，121.27 應收申購款 - - - 11，386，620.71 資產總計 2，645，946，369.33 57，787，841.30 2，210，722.00 15，267，189，115.95 17，973，134，048.58 負債 應付證券清算款 - - - 101，684，400.39 101，684，400.39 應付贖回款 - - - 133，603，502.24 133，603，502.24 應付管理人報酬 - - - 21，801，397.99 21，801，397.99 應付托管費 - - - 3，633，566.33 3，633，566.33 應付交易費用 - - - 13，025，023.73 13，025，023.73 其他負債 - - - 1，144，930.46 1，144，930.46 負債總計 0.00 0.00 0.00 274，892，821.14 274，892，821.14 利率敏感度缺口 2，645，946，369.33 57，787，841.30 2，210，722.00 14，992，296，294.81 17，698，241，227.44 下表為利率風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，為交易而持有的債券公允價值的變動將對基金凈值產生的影響。負數表示可能減少凈值，正數表示可能增加凈值。 2007年5月15日至 2007年12月31日 增加/減少基準點 對凈值的影響(元) 利率 +25 -1，205，758.78 利率 -25 1，211，112.44 C. 外匯風險 本基金的所有資產及負債以人民幣計價，因此無重大外匯風險。 9、本基金因首次執行新會計準則而調整原報表相關項目的過程 本財務報表為本基金首份按照企業會計準則編制的財務報表。2007年5月15日至2007年6月30日止期間的相關比較數字已按照《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》的要求進行追溯調整，并已按照本財務報表的披露方式進行了重分類。 按原會計準則和制度列報的2007年5月15日和2007年6月30日的所有者權益，以及2007年5月15日至2007年6月30日止期間的凈損益調整為按企業會計準則列報的所有者權益及凈損益的調節過程列示如下： 單位：人民幣元 項目 2007年5月15日 所有者權益 2007年5月15日至2007年6月30日止期間凈損益 2007年6月30日 所有者權益 按原會計準則列報的金額 2，499，683，646.45 88，738，268.77 17，640，175，008.96 金融資產公允價值變動的調整數 0.00 346，303，259.38 0.00 按新會計準則列報的金額 2，499，683，646.45 435，041，528.15 17，640，175，008.96 根據上述追溯調整，按原會計準則和制度直接記入所有者權益下“未實現利得/(損失)”科目的投資估值增值/(減值)凈變動現按企業會計準則在利潤表中的“公允價值變動收益/(損失)”科目中核算，相應的未實現損益平準金現按企業會計準則直接記入“未分配利潤/(累計虧損)”科目。于會計期末，按原會計準則和制度列示于所有者權益下“未實現利得/(損失)”科目中的全部余額，現按企業會計準則包含于“未分配利潤/(累計虧損)”科目中。 鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）財務報告（已經審計） (一) 基金會計報告書 1、 鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）本報告期末及前一年度末的比較式資產負債表 單位：人民幣元 項 目 行次 2007年5月14日 2006年12月31日 資產 銀行存款 1 14，263，565.44 170，573，382.06 清算備付金 2 15，767，291.26 4，611，250.36 交易保證金 3 868，285.79 348，780.49 應收證券清算款 4 0.00 1，939，931.95 應收股利 5 18，000.00 0.00 應收利息 6 1，929，045.43 1，585，507.19 應收申購款 7 0.00 0.00 其他應收款 8 0.00 0.00 股票投資－市值 9 1，134，187，907.12 802，524，124.41 其中：股票投資成本 10 665，069，200.23 483，649，783.70 債券投資－市值 11 126，127，672.30 208，947，108.75 其中：債券投資成本 12 126，266，845.95 209，057，596.10 權證－市值 13 4，153，002.52 25，138，668.15 其中：權證投資成本 14 1，630，315.56 11，190，570.23 買人返售證券 15 0.00 0.00 待攤費用 16 0.00 0.00 其他資產 17 0.00 0.00 資產總計 18 1，297，314，769.86 1，215，668，753.36 負債 應付證券清算款 19 0.00 0.00 應付贖回款 20 0.00 0.00 應付贖回費 21 0.00 0.00 應付管理人報酬 22 722，744.93 1，213，052.13 應付托管費 23 120，457.49 202，175.36 應付傭金 24 605，356.06 868，186.70 應付利息 25 0.00 256，354.26 應付收益 26 0.00 0.00 未交稅金 27 0.00 291，683.07 其他應付款項 28 250，000.00 250，000.00 賣出回購證券款 29 0.00 174，000，000.00 短期借款 30 0.00 0.00 預提費用 31 96，000.00 380，000.00 其他負債 32 0.00 0.00 負債合計 33 1，794，558.48 177，461，451.52 持有人權益 實收基金 34 500，000，000.00 500，000，000.00 未實現利得 35 471，502，220.20 332，711，951.28 未分配收益 36 324，017，991.18 205，495，350.56 持有人權益合計 37 1，295，520，211.38 1，038，207，301.84 負債及持有人權益總計 38 1，297，314，769.86 1，215，668，753.36 報告期末基金份額凈值（元） 2.5910 2.0764 2、 鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）本報告期及上年度可比期間的比較式經營業績表 單位:人民幣元 項目 行次 2007年1月1日至 2007年5月14日 2006年度 收入： 1 314，127，655.82 303，330，489.97 股票差價收入 2 289，575，170.73 289，533，919.03 債券差價收入 3 -461，993.41 420，371.66 權證差價收入 4 21，318，813.67 3，523，695.04 債券利息收入 5 2，512，352.04 4，188，402.43 存款利息收入 6 282，992.22 452，697.80 股利收入 7 608，637.50 5，198，077.01 買入返售證券收入 8 0.00 0.00 其他收入 9 291，683.07 13，327.00 費用： 10 10，605，015.20 14，700，152.28 基金管理人報酬 11 6，704，537.78 10，430，258.44 基金托管費 12 1，117，422.95 1，738，376.43 賣出回購證券支出 13 2，037，350.16 1，959，753.17 利息支出 14 0.00 0.00 其他費用 15 745，704.31 571，764.24 其中：上市年費 16 20，000.00 60，000.00 信息披露費 17 56，000.00 300，000.00 審計費 18 40，000.00 120，000.00 基金凈收益 19 303，522，640.62 288，630，337.69 加：未實現資本利得 20 138，790，268.92 286，934，531.02 基金經營業績 21 442，312，909.54 575，564，868.71 3、鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）本報告期及上年度可比期間的比較式收益分配表 單位：人民幣元 項目 行次 2007年1月1日至 2007年5月14日 2006年度 本期基金凈收益 1 303，522，640.62 288，630，337.69 加：期初基金凈收益 2 205，495，350.56 -68，134，987.13 加：本期損益平準金 3 0.00 0.00 可供分配基金凈收益 4 509，017，991.18 220，495，350.56 減：本期已分配基金凈收益 5 185，000，000.00 15，000，000.00 期末基金凈收益 6 324，017，991.18 205，495，350.56 4、鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）本報告期及上年度可比期間的比較式基金凈值變動表 單位：人民幣元 項目 行次 2007年1月1日至 2007年5月14日 2006年度 一、期初基金凈值 1 1，038，207，301.84 477，642，433.13 二、本期經營活動 2 基金凈收益 3 303，522，640.62 288，630，337.69 未實現利得 4 138，790，268.92 286，934，531.02 經營活動產生的基金凈值變動數 5 442，312，909.54 575，564，868.71 三、本期基金份額交易 6 0.00 0.00 基金申購款 7 0.00 0.00 基金贖回款 8 0.00 0.00 基金份額交易產生的基金凈值變動數 9 0.00 0.00 四、本期向持有人分配收益 10 0.00 0.00 向基金持有人分配收益產生的基金凈值變動數 11 -185，000，000.00 -15，000，000.00 五、期末基金凈值 12 1，295，520，211.38 1，038，207，301.84 注：后附會計報表附注為本會計報表的組成部分。 （二） 會計報表附注 1、本報告期所采用的會計政策、會計估計與上年度會計報表相一致。 2、重大會計差錯的內容和更正金額 本期沒有重大會計差錯。 3、關聯方關系及交易 (1) 關聯方關系 關聯方名稱 與本基金的關系 鵬華基金管理有限公司 基金管理人 中國工商銀行股份有限公司 基金托管人 國信證券有限責任公司 基金管理人的股東 意大利歐利盛金融集團 基金管理人的股東(2007年9月27日起) 深圳市北融信投資發展有限公司 基金管理人的股東 方正證券有限責任公司 基金管理人的原股東(2007年9月27日前） 安徽國元信托投資有限責任公司 基金管理人的原股東(2007年9月27日前） 經本公司股東會審議通過，并經中國證監會（證監基金字[2007]178號文）及中國商務部（商外資資審字[2007]0259號文）批準，公司股東深圳市北融信投資發展有限公司、方正證券有限責任公司、安徽國元信托投資有限責任公司將其持有的占本公司總股本49%的股權一次性整體轉讓給意大利歐利盛金融集團Eurizon Financial Group，上述三家股東分別轉讓本公司股權的15.68%、16.66%、16.66%。本公司已于2007年7月27日發布《鵬華基金管理有限公司關于股權變更的公告》。本公司已于2007年9月27日辦妥工商登記變更手續。經歷此次股權變更，本公司類型變更為：有限責任公司（中外合資）。 （2）基金各關聯方投資本基金的情況 A．基金管理人投資情況 截止2007年5月14日和2006年度本基金管理人投資情況 年度 基金管理人期末持有基金份額（份） 占基金總份額比例（％） 報告期內持有份額的變化（份） 適用費率 截止2007年5月14日 20，239，789.00 4.05 +3，533，200.00 - 2006年 16，706，589.00 3.34 +11，706，589.00 - 注：“+”表示買入基金份額 B．基金管理公司主要股東及其控制的機構投資情況 截止2007年5月14日和2006年本基金管理人主要股東及其控制的機構沒有投資及持有本基金份額。 （3）由關聯方保管的銀行存款余額及由此產生的利息收入 本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行股份有限公司保管，并按銀行間同業利率計息。基金托管人于2007年5月14日保管的銀行存款余額為14，263，565.44 元(2006年12月31日：170，573，382.06元)。截止2007年5月14日由基金托管人保管的銀行存款產生的利息收入為 236，692.76元(2006年度：412，294.74元)。 (4) 關聯方交易，下列關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。 A.本基金沒有通過關聯方席位進行股票、債券及債券回購交易，并未向關聯方支付席位交易 傭金。 B．關聯方報酬 a、管理人報酬 支付基金管理人鵬華基金管理有限公司的管理人報酬年費率為1.5%，逐日計提，按月支付。日管理費=前一日基金資產凈值×1.5%÷當年天數。截止至2007年5月14日，本基金共需支付基金管理人報酬人民幣6，704，537.78元。2006年本基金共支付基金管理人報酬人民幣10，430，258.44元。 b、托管費 支付基金托管人中國工商銀行股份有限公司的托管費年費率為0.25%，逐日計提，按月支付。日托管費=前一日基金資產凈值×0.25%÷當年天數。截止至 2007 年5月14日，本基金共需支付基金托管費人民幣1，117，422.95元。2006年本基金共支付基金托管費人民幣1，738，376.43元。 C．與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 截止2007年5月14日及2006年本基金沒有與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。 4、截止2007年5月14日流通轉讓受限制的基金資產 (1)因認購新發或增發證券而于期末持有的流通受限證券 A．因認購新發或增發股票而于期末持有的流通受限股票明細如下： 股票代碼 股票名稱 成功 申購日 可流通日 流通受限類型 認購 價格（元） 期末估值單價（元） 數量(股) 期末 成本總額(元) 期末 估值總額(元) 002134 天津普林 4/27/ 2007 5/16/ 2007 新發流通受限 8.28 8.28 56，500 467，820.00 467，820.00 002115 三維通信 2/5/ 2007 5/15/ 2007 新發流通受限 9.15 20.75 26，071 238，549.65 540，973.25 601318 2/14/ 2007 6/19/ 2007 新發流通受限 33.80 64.32 211，344 7，143，427.20 13，593，646.08 600761 7/6/ 2006 7/5/ 2007 增發流通受限 10.60 26.50 324，700 3，441，820.00 8，604，550.00 合 計 11，291，616.85 23，206，989.33 B．截止2007年5月14日本基金沒有持有流通受限債券。 （2）期末持有的暫時停牌股票 股票 代碼 股票 名稱 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值單價（元） 復牌 日期 復牌 開盤單價（元） 數量(股) 期末 成本總額(元) 期末 估值總額(元) 000952 5/12/ 2007 因重大信息披露暫時停牌 18.28 5/18/ 2007 19.00 959，990 14，651，177.54 17，548，617.20 600849 5/12/ 2007 因重大信息披露暫時停牌 16.20 5/17/ 2007 18.72 400，000 4，769，027.15 6，480，000.00 合 計 19，420，204.69 24，028，617.20 （3）期末因債券回購交易而持有的作為抵押的債券 截至2007年5月14日止，本基金沒有從事銀行間同業市場的債券回購交易形成的賣出回購證券款余額 (2006年12月31日：174，000，000.00元) 。 鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）財務報告（已經審計） (一) 基金會計報告書 1、 鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）本報告期末及前一年度末的比較式資產負債表 單位：人民幣元 項 目 行次 2007年5月14日 2006年12月31日 資產 銀行存款 1 4，138，994.06 133，366，132.07 清算備付金 2 4，141，900.65 3，738，659.12 交易保證金 3 827，105.73 598，780.49 應收證券清算款 4 0.00 19，198，898.45 應收股利 5 0.00 0.00 應收利息 6 3，274，726.72 690，886.68 應收申購款 7 0.00 0.00 其他應收款 8 0.00 0.00 股票投資－市值 9 975，725，814.70 628，203，013.54 其中：股票投資成本 10 581，681，181.30 372，041，906.85 債券投資－市值 11 214，684，311.50 169，432，433.53 其中：債券投資成本 12 215，018，887.75 169，491，475.49 權證－市值 13 2，726，105.75 17，542，703.10 其中：權證投資成本 14 1，070，168.53 8，735，508.23 買人返售證券 15 0.00 0.00 待攤費用 16 0.00 0.00 其他資產 17 0.00 0.00 資產總計 18 1，205，518，959.11 972，771，506.98 負債 0.00 0.00 應付證券清算款 19 0.00 0.00 應付贖回款 20 0.00 0.00 應付贖回費 21 0.00 0.00 應付管理人報酬 22 673，094.59 983，452.75 應付托管費 23 112，182.43 163，908.81 應付傭金 24 454，247.02 547，330.44 應付利息 25 0.00 183，857.16 應付收益 26 0.00 0.00 未交稅金 27 0.00 18，621.20 其他應付款項 28 0.00 0.00 賣出回購證券款 29 0.00 130，000，000.00 短期借款 30 0.00 0.00 預提費用 31 116，000.00 420，000.00 其他負債 32 0.00 0.00 負債合計 33 1，355，524.04 132，317，170.36 持有人權益 實收基金 34 500，000，000.00 500，000，000.00 未實現利得 35 395，365，994.37 264，909，259.60 未分配收益 36 308，797，440.70 75，545，077.02 持有人權益合計 37 1，204，163，435.07 840，454，336.62 負債及持有人權益總計 38 1，205，518，959.11 972，771，506.98 報告期末基金份額凈值（元） 2.4083 1.6809 2、 鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）本報告期及上年度可比期間的比較式經營業績表 單位:人民幣元 項目 行次 2007年1月1日至 2007年5月14日 2006年度 收入： 1 309，810，845.86 240，344，056.15 股票差價收入 2 296，541，640.75 225，618，360.51 債券差價收入 3 51，825.78 922，276.89 權證差價收入 4 10，328，403.35 4，990，582.66 債券利息收入 5 2，119，358.65 3，239，722.63 存款利息收入 6 239，231.10 337，461.11 股利收入 7 511，757.00 5，227，377.35 買入返售證券收入 8 0.00 0.00 其他收入 9 18，629.23 8，275.00 費用： 10 8，558，482.18 11，546，464.02 基金管理人報酬 11 5，697，384.71 8，227，146.27 基金托管費 12 949，564.15 1，371，191.02 賣出回購證券支出 13 1，524，898.95 1，381，899.09 利息支出 14 0.00 0.00 其他費用 15 386，634.37 566，227.64 其中：上市年費 16 20，000.00 60，000.00 信息披露費 17 56，000.00 300，000.00 審計費 18 40，000.00 120，000.00 基金凈收益 19 301，252，363.68 228，797，592.13 加：未實現資本利得 20 130，456，734.77 243，024，850.73 基金經營業績 21 431，709，098.45 471，822，442.86 3、鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）本報告期及上年度可比期間的比較式收益分配表 單位：人民幣元 項目 行次 2007年1月1日至 2007年5月14日 2006年度 本期基金凈收益 1 301，252，363.68 228，797，592.13 加：期初基金凈收益 2 75，545，077.02 -138，252，515.11 加：本期損益平準金 3 0.00 0.00 可供分配基金凈收益 4 376，797，440.70 90，545，077.02 減：本期已分配基金凈收益 5 68，000，000.00 15，000，000.00 期末基金凈收益 6 308，797，440.70 75，545，077.02 4、鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）本報告期及上年度可比期間的比較式基金凈值變動表 單位：人民幣元 項目 行次 2007年1月1至 2007年5月14日 2006年度 一、期初基金凈值 1 840，454，336.62 383，631，893.76 二、本期經營活動 2 基金凈收益 3 301，252，363.68 228，797，592.13 未實現利得 4 130，456，734.77 243，024，850.73 經營活動產生的基金凈值變動數 5 431，709，098.45 471，822，442.86 三、本期基金份額交易 6 0.00 0.00 基金申購款 7 0.00 0.00 基金贖回款 8 0.00 0.00 基金份額交易產生的基金凈值變動數 9 0.00 0.00 四、本期向持有人分配收益 10 向基金持有人分配收益產生的基金凈值變動數 11 -68，000，000.00 -15，000，000.00 五、期末基金凈值 12 1，204，163，435.07 840，454，336.62 注：后附會計報表附注為本會計報表的組成部分。 （二） 會計報表附注 1、本報告期所采用的會計政策、會計估計與上年度會計報表相一致。 2、重大會計差錯的內容和更正金額 本期沒有重大會計差錯。 3、關聯方關系及交易 (1) 關聯方關系 關聯方名稱 與本基金的關系 鵬華基金管理有限公司 基金管理人 中國工商銀行股份有限公司 基金托管人 國信證券有限責任公司 基金管理人的股東 意大利歐利盛金融集團 基金管理人的股東(2007年9月27日起) 深圳市北融信投資發展有限公司 基金管理人的股東 方正證券有限責任公司 基金管理人的原股東(2007年9月27日前） 安徽國元信托投資有限責任公司 基金管理人的原股東（2007年9月27日前） 經本公司股東會審議通過，并經中國證監會（證監基金字[2007]178號文）及中國商務部（商外資資審字[2007]0259號文）批準，公司股東深圳市北融信投資發展有限公司、方正證券有限責任公司、安徽國元信托投資有限責任公司將其持有的占本公司總股本49%的股權一次性整體轉讓給意大利歐利盛金融集團Eurizon Financial Group，上述三家股東分別轉讓本公司股權的15.68%、16.66%、16.66%。本公司已于2007年7月27日發布《鵬華基金管理有限公司關于股權變更的公告》。本公司已于2007年9月27日辦妥工商登記變更手續。經歷此次股權變更，本公司類型變更為：有限責任公司（中外合資）。 （2）基金各關聯方投資本基金的情況 A．基金管理人投資情況 年度 基金管理人期末持有基金份額（份） 占基金總份額比例（％） 報告期內持有份額的變化（份） 適用費率 截止2007年5月14日 24，232，097.00 4.85 +19，232，097.00 - 2006年度 5，000，000.00 1.00 無 - 注：“+”表示買入基金份額 B．基金管理公司主要股東及其控制的機構投資情況 截止2007年5月14日和2006年本基金管理人主要股東及其控制的機構沒有投資及持有本基金份額。 （3）由關聯方保管的銀行存款余額及由此產生的利息收入 本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行股份有限公司保管，并按銀行間同業利率計息。基金托管人于2007年5月14日保管的銀行存款余額為4，138，994.06元(2006年12月31日：133，366，132.07元)。截止2007年5月14日由基金托管人保管的銀行存款產生的利息收入為206，384.68元(2006年度：302，483.68元)。 (4) 關聯方交易，下列關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。 A、 通過關聯方席位進行的交易是與關聯方簽訂證券交易席位租用協議后進行，該協議按照與一般證券公司簽訂的協議條款訂立。 關聯方名稱 2007年1月1日至2007年5月14日 2006年度 股票買賣成交金額（元） 占股票成交金額比例（%） 股票買賣成交金額（元） 占股票成交金額比例（%） 國信證券 242，064，360.65 15.83 584，033，478.34 25.50 關聯方名稱 2007年1月1日至2007年5月14日 2006年度 債券買賣成交金額（元） 占債券成交金額比例（%） 債券買賣成交金額（元） 占債券成交金額比例（%） 國信證券 33，032，626.50 29.86 19，351，721.40 17.41 關聯方名稱 2007年1月1日至2007年5月14日 2006年度 債券回購成交金額（元） 占債券回購成交金額比例（%） 債券回購成交金額（元） 占債券回購成交金額比例（%） 國信證券 305，000，000.00 23.55 136，000，000.00 6.76 關聯方名稱 2007年1月1日至2007年5月14日 2006年度 權證買賣成交金額（元） 占權證成交金額比例（%） 權證買賣成交金額（元） 占權證成交金額比例（%） 國信證券 15，648，764.10 49.16 858，386.05 5.32 B、通過關聯方席位交易支付的傭金 關聯方名稱 2007年1月1日至2007年5月14日 2006年度 累計傭金（元） 占累計傭金比例（%） 累計傭金（元） 占累計傭金比例（%） 國信證券 196，634.72 16.07 464，678.06 25.33 注：傭金的計算公式 上海證券交易所的交易傭金=買（賣）成交金額×1％。-買（賣）經手費-買（賣）證管費-證券結算風險基金 深圳證券交易所的交易傭金=買（賣）成交金額×1％。-買（賣）經手費-證券結算風險基金 (傭金比率按照與一般證券公司簽訂的協議條款訂立。) C．從關聯方獲得的服務說明 本基金與關聯方已按同業統一的基金傭金計算方式和傭金比例簽訂了《證券交易席位租用協議》。根據協議規定，上述單位定期或不定期地為本基金管理人提供研究服務以及其他研究支持。 D．關聯方報酬 a、管理人報酬 支付基金管理人鵬華基金管理有限公司的管理人報酬年費率為1.5%，逐日計提，按月支付。日管理費=前一日基金資產凈值×1.5%÷當年天數。截止至2007年5月14日，本基金共需支付基金管理人報酬人民幣5，697，384.71 元。2006年本基金共支付基金管理人報酬人民幣8，227，146.27元。 b、托管費 支付基金托管人中國工商銀行股份有限公司的托管費年費率為0.25%，逐日計提，按月支付。日托管費=前一日基金資產凈值×0.25%÷當年天數。截止至 2007 年5月14日，本基金共需支付基金托管費人民幣949，564.15 元。2006年本基金共支付基金托管費人民幣 1，371，191.02元。 E．與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 截止2007年5月14日及2006年本基金沒有與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。 4、截止2007年5月14日流通轉讓受限制的基金資產 （1）因認購新發或增發證券而于期末持有的流通受限證券 A．因認購新發或增發股票而于期末持有的流通受限股票明細如下： 股票代碼 股票名稱 成功 申購日 可流通日 流通受限類型 認購 價格（元） 期末估值單價（元） 數量(股) 期末 成本總額(元) 期末 估值總額(元) 002134 天津普林 4/27/ 2007 5/16/ 2007 新發流通受限 8.28 8.28 47，000 389，160.00 389，160.00 601318 中國平安 2/14/ 2007 6/19/ 2007 新發流通受限 33.80 64.32 149，184 5，042，419.20 9，595，514.88 合 計 5，431，579.20 9，984，674.88 B．截止2007年5月14日本基金沒有持有流通受限債券。 （2）期末持有的暫時停牌股票 股票 代碼 股票 名稱 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值單價（元） 復牌 日期 復牌 開盤單價（元） 數量(股) 期末 成本總額(元) 期末 估值總額(元) 600089 2/3/ 2007 因重大信息披露暫時停牌 19.84 6/19/ 2007 22.34 500，000 10，999，964.63 99，200，000.00 600849 上海醫藥 5/12/ 2007 因重大信息披露暫時停牌 16.20 5/17/ 2007 18.72 2，060，000 25，935，901.83 33，372，000.00 合 計 36，935，866.46 132，572，000.00 （3）期末因債券回購交易而持有的作為抵押的債券 截至2007年5月14日止，本基金無從事銀行間同業市場的債券回購交易形成的賣出回購證券款余額 (2006年12月31日：130，000，000.00元)。 七、基金投資組合 （一）鵬華優質治理股票型證券投資基金（LOF） 本部分為本基金于2007年5月15日資產合并后的投資組合情況。 1、本報告期末基金資產組合情況 序號 資產品種 金額(元) 金額占基金總資產比例(%) 1 股票 15，104，243，759.59 84.04 2 債券 786，322，224.90 4.37 3 權證 96，213，095.33 0.55 4 銀行存款及結算備付金 1，908，038，526.04 10.62 5 其他資產 78，316，442.72 0.43 合計 17，973，134，048.58 100.00 2、本報告期末按行業分類的股票投資組合 序號 行業 期末市值 (元) 市值占凈值比例(%) 1 A 農、林、牧、漁業 143，929，396.32 0.81 2 B 采掘業 1，538，849，854.41 8.69 3 C 制造業 7，676，259，068.08 43.38 其中: C0 食品、飲料 1，083，471，714.92 6.12 C1 紡織、服裝、皮毛 13，675，092.30 0.08 C2 木材、家具 30，410，757.99 0.17 C3 造紙、印刷 424，120，082.24 2.40 C4 石油、化學、塑膠、塑料 712，406，946.78 4.03 C5 電子 34，538，257.84 0.20 C6 金屬、非金屬 1，875，111，969.05 10.59 C7 機械、設備、儀表 2，286，026，427.90 12.92 C8 醫藥、生物制品 1，216，497，819.06 6.87 C99 其他制造業 0.00 0.00 4 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 288，804，776.59 1.63 5 E 建筑業 131，586，021.00 0.74 6 F 交通運輸、倉儲業 694，718，653.48 3.93 7 G 信息技術業 493，960，164.50 2.79 8 H 批發和零售貿易 812，530，196.45 4.59 9 I 金融、保險業 1，567，266，032.10 8.86 10 J 房地產業 1，019，400，127.37 5.76 11 K 社會服務業 452，321，913.10 2.56 12 L 傳播與文化產業 277，867，556.19 1.57 13 M 綜合類 6，750，000.00 0.04 合計 15，104，243，759.59 85.34 3、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 期末市值（元） 市值占凈值比例（%） 1 600036 17，500，000 693，525，000.00 3.92 2 600519 2，847，992 655，038，160.00 3.70 3 000933 10，600，513 554，618，840.16 3.13 4 600569 37，165，101 446，352，863.01 2.52 5 000069 華僑城Ａ 7，874，607 395，699，001.75 2.24 6 000709 15，550，750 388，457，735.00 2.19 7 600016 26，000，000 385，320，000.00 2.18 8 002024 4，900，009 352，065，646.65 1.99 9 601919 7，362，418 314，080，751.88 1.77 10 600875 3，304，202 294，073，978.00 1.66 注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于鵬華基金管理有限公司網站http://www.phfund.com.cn的年度報告正文。 4、報告期內股票投資組合的重大變動(按新準則追溯調整后數據) （1）累計買入價值超出期末基金資產凈值2%或前20名股票明細如下： 序號 股票代碼 股票名稱 累計買入金額(元) 占期末凈值比例(%) 1 600036 招商銀行 882，947，212.02 4.99 2 600016 民生銀行 828，618，358.68 4.68 3 000069 華僑城Ａ 721，848，757.34 4.08 4 600569 安陽鋼鐵 658，129，097.42 3.72 5 600030 579，402，716.99 3.27 6 000063 520，924，526.82 2.94 7 000709 唐鋼股份 466，011，937.60 2.63 8 600000 455，642，821.94 2.57 9 600028 441，633，424.99 2.50 10 601166 437，936，470.76 2.47 11 000002 425，464，409.60 2.40 12 601919 中國遠洋 422，588，433.34 2.39 13 000933 神火股份 406，522，291.31 2.30 14 600383 369，143，520.69 2.09 15 600005 321，131，471.51 1.81 16 600031 317，231，590.56 1.79 17 601328 308，240，341.96 1.74 18 000898 301，039，249.12 1.70 19 002024 蘇寧電器 295，064，548.27 1.67 20 600519 貴州茅臺 291，237，518.47 1.65 （2）累計賣出價值超出期末基金資產凈值2%或前20名股票明細如下： 序號 股票代碼 股票名稱 累計賣出金額(元) 占期末凈值比例(%) 1 600036 招商銀行 1，027，075，573.11 5.80 2 600016 民生銀行 871，688，196.50 4.93 3 600030 中信證券 719，297，502.10 4.06 4 601166 興業銀行 698，931，190.24 3.95 5 000002 萬科A 626，090，917.72 3.54 6 600000 浦發銀行 576，094，185.37 3.26 7 600028 中國石化 573，214，908.11 3.24 8 600005 武鋼股份 419，573，485.05 2.37 9 600019 389，171，419.06 2.20 10 600569 安陽鋼鐵 359，762，868.50 2.03 11 000898 鞍鋼股份 354，301，582.74 2.00 12 601328 交通銀行 325，989，186.56 1.84 13 600015 310，283，097.42 1.75 14 000063 中興通訊 308，860，787.41 1.75 15 600029 286，976，028.89 1.62 16 000933 神火股份 259，435，924.07 1.47 17 600001 258，357，993.53 1.46 18 601318 中國平安 237，739，514.83 1.34 19 002032 蘇 泊 爾 230，232，249.00 1.30 20 601628 229，609，019.86 1.30 （3）報告期內買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 單位：人民幣元 2007年5月15日至2007年12月31日 買入股票的成本總額 23，654，547，556.56 賣出股票的收入總額 17，702，071，153.24 5、 本報告期末按券種分類的債券投資組合 序號 債券品種 期末市值（元） 市值占凈值比例（%） 1 國債 32，106，125.60 0.19 2 金融債 724，050，000.00 4.09 3 企業債 0.00 0.00 4 可轉換債券 29，166，099.30 0.16 合計 786，322，224.90 4.44 6、 本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 序號 債券名稱 市值（元） 市值占凈值比例（%） 1 07央票84 724，050，000.00 4.09 2 02國債⑽ 22，007，214.00 0.12 3 唐鋼轉債 16，076，795.30 0.09 4 北大荒轉債 10，878，582.00 0.06 5 99國債⑻ 8，825，250.00 0.05 7、投資組合報告附注 （1）報告期內本基金投資的前十名證券中沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的股票。 （2）報告期內本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。 （3）其他資產構成 其他資產明細 金額（元） 應收證券清算款 51，886，069.52 應收存出保證金 4，988，631.22 應收利息 10，055，121.27 應收申購款 11，386，620.71 合計 78，316，442.72 （4）基金持有的處于轉股期的可轉換債券 本報告期末本基金沒有持有處于轉股期的可轉換債券，也沒有投資資產支持證券。 （5）本基金權證投資情況及本報告期末本基金持有權證情況 權證名稱 本報告期買入 權證金額（元） 本報告期獲配權證數量（張） 獲配權證 成本(元) 本報告期獲配權證市值 （元） 報告期末持有權證市值(元) 報告期末權證市值占基金資 產凈值比例 （%） 五糧液認購權證 81，217，123.01 0 0.00 0.00 95，206，000.00 0.53 華僑城認購權證 248，433，711.53 0 0.00 0.00 0.00 0.00 上海汽車認購權證 0.00 110，844 884，666.77 887，550.08 1，007，095.33 0.01 合計 256，550，834.54 110，844 884，666.77 887，550.08 96，213，095.33 0.54 本基金投資及持有權證的金額、比例等符合相關法律法規及中國證監會的相關規定。 （二）鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）投資組合（相關數據截止至2007年5月14日） 1、鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）資產組合情況 序號 資產品種 金額(元) 金額占基金總資產比例(%) 1 股票 1，134，187，907.12 87.43 2 債券 126，127，672.30 9.72 3 權證 4，153，002.52 0.32 4 銀行存款及清算備付金 30，030，856.70 2.31 5 其他資產 2，815，331.22 0.22 合計 1，297，314，769.86 100.00 2、鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）按行業分類的股票投資組合 序號 行業 期末市值 (元) 市值占凈值比例(%) 1 A 農、林、牧、漁業 762，000.00 0.06 2 B 采掘業 82，826，673.70 6.39 3 C 制造業 407，884，285.97 31.47 其中: C0 食品、飲料 33，827，990.00 2.61 C1 紡織、服裝、皮毛 3，875，300.00 0.30 C2 木材、家具 8，478，000.00 0.65 C3 造紙、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化學、塑膠、塑料 71，115，166.00 5.49 C5 電子 467，820.00 0.04 C6 金屬、非金屬 155，781，155.06 12.02 C7 機械、設備、儀表 101，724，237.71 7.85 C8 醫藥、生物制品 24，028，617.20 1.85 C99 其他制造業 8，586，000.00 0.66 4 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 16，357，000.00 1.27 5 E 建筑業 0.00 0.00 6 F 交通運輸、倉儲業 20，265，970.28 1.57 7 G 信息技術業 540，973.25 0.04 8 H 批發和零售貿易 86，835，452.00 6.71 9 I 金融、保險業 260，469，575.42 20.11 10 J 房地產業 184，574，294.58 14.25 11 K 社會服務業 13，514，000.00 1.04 12 L 傳播與文化產業 60，157，681.92 4.64 13 M 綜合類 0.00 0.00 合計 1，134，187，907.12 87.55 3、鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 期末市值（元） 市值占凈值比例（%） 1 600016 民生銀行 6，299，982 90，530，741.34 6.99 2 000002 萬 科Ａ 3，410，633 80，627，364.12 6.22 3 600831 2，477，664 60，157，681.92 4.64 4 600030 中信證券 1，071，600 59，666，688.00 4.61 5 600036 招商銀行 2，350，000 51，911，500.00 4.01 6 002024 蘇寧電器 1，280，000 50，636，800.00 3.91 7 600143 1，650，000 49，599，000.00 3.83 8 000825 1，620，000 43，561，800.00 3.36 9 000024 1，030，000 40，005，200.00 3.09 10 600005 武鋼股份 2，957，625 35，580，228.75 2.75 注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于鵬華基金管理有限公司網站http://www.phfund.com.cn的年度報告正文。 4、鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）2007年1月1日至2007年5月14日股票投資組合的重大變動 （1）累計買入價值超出期初基金資產凈值2%或前20名股票明細如下： 序號 股票代碼 股票名稱 累計買入金額(元) 占期初凈值比例(%) 1 600016 民生銀行 67，123，199.68 6.47 2 600030 中信證券 41，434，701.34 3.99 3 000002 萬 科Ａ 41，352，906.66 3.98 4 601166 興業銀行 26，652，975.02 2.57 5 600005 武鋼股份 25，749，286.83 2.48 6 600058 20，482，136.75 1.97 7 000024 招商地產 20，464，480.82 1.97 8 000401 20，138，881.29 1.94 9 600036 招商銀行 19，644，729.42 1.89 10 000608 18，038，319.17 1.74 11 600028 中國石化 17，667，543.89 1.70 12 600849 上海醫藥 16，770，415.15 1.62 13 600831 廣電網絡 16，703，408.62 1.61 14 000625 14，945，445.75 1.44 15 600489 14，708，012.07 1.42 16 000952 廣濟藥業 14，651，177.54 1.41 17 600000 浦發銀行 14，524，400.46 1.40 18 000666 14，342，965.96 1.38 19 600995 14，288，186.83 1.38 20 000898 鞍鋼股份 13，772，542.52 1.33 （2）累計賣出價值超出期初基金資產凈值2%或前20名股票明細如下： 序號 股票代碼 股票名稱 累計賣出金額(元) 占期初凈值比例(%) 1 600016 民生銀行 49，099，691.20 4.73 2 600036 招商銀行 48，069，435.70 4.63 3 000002 萬 科Ａ 37，676，755.78 3.63 4 000024 招商地產 27，632，692.43 2.66 5 600900 27，312，403.86 2.63 6 000402 金 融 街 22，477，081.12 2.16 7 000666 經緯紡機 21，663，690.98 2.09 8 600000 浦發銀行 21，377，678.70 2.06 9 601628 中國人壽 18，710，524.62 1.80 10 000825 太鋼不銹 18，122，140.88 1.75 11 600831 廣電網絡 17，515，842.44 1.69 12 600995 文山電力 16，208，054.17 1.56 13 000625 長安汽車 16，052，856.52 1.55 14 600849 上海醫藥 15，109，803.58 1.46 15 600879 15，099，350.32 1.45 16 600143 金發科技 14，282，743.96 1.38 17 601006 14，251，561.03 1.37 18 600189 14，223，996.72 1.37 19 000933 神火股份 13，409，116.86 1.29 20 600383 金地集團 13，251，940.67 1.28 （3）鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）2007年1月1日至2007年5月14日內買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 單位：人民幣元 2007年1月1日至2007年5月14日 買入股票的成本總額 894，721，061.51 賣出股票的收入總額 1，003，717，677.29 5、鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）按券種分類的債券投資組合 序號 債券品種 期末市值（元） 市值占凈值比例（%） 1 國債 126，127，672.30 9.74 2 金融債 0.00 0.00 3 企業債 0.00 0.00 4 可轉換債券 0.00 0.00 合計 126，127，672.30 9.74 6、鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 序號 債券名稱 市值（元） 市值占凈值比例（%） 1 02國債⒁ 60，276，000.00 4.65 2 20國債⑽ 30，147，000.00 2.33 3 21國債⒂ 20，100，000.00 1.55 4 02國債⑽ 15，604，672.30 1.20 注：上述債券明細為鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）持有的所有債券。 7、鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）投資組合報告附注 （1）報告期內本基金投資的前十名證券中沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的股票. （2）報告期內本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。 （3）其他資產構成 其他資產明細 金額（元） 應收交易保證金 868，285.79 應收股利 18，000.00 應收利息 1，929，045.43 合計 2，815，331.22 （4）基金持有的處于轉股期的可轉換債券 本報告期末本基金沒有持有處于轉股期的可轉換債券，也沒有投資資產支持證券、分離交易可轉債。 （5）鵬華治理基金（資產合并前原普潤基金）2007年1月1日至2007年5月14日權證投資情況及持有權證情況 權證名稱 本報告期買入權證金額（元） 本報告期獲配權證數量（股） 本報告期獲 配權證成本(元) 本報告期獲配權證市值 （元） 報告期末持有 權證市值(元) 報告期末權證市值占基金資產凈值比（%） 煙臺萬華認購權證 1，959，151.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 雅戈爾認購權證 4，785，853.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五糧認購權證 1，205，120.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 長江電力認購權證 810，282.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武鋼股份認購權證 0.00 703，541 1，630，315.56 1，727，544.93 4，153，002.52 0.32 合計 8，760，408.06 703，541 1，630，315.56 1，727，544.93 4，153，002.52 0.32 本基金投資及持有權證的金額、比例等符合相關法律法規及中國證監會的相關規定。 （三）鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）投資組合（相關數據截止至2007年5月14日） 1、鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）資產組合情況 序號 資產品種 金額(元) 金額占基金總資產比例(%) 1 股票 975，725，814.70 80.94 2 債券 214，684，311.50 17.81 3 權證 2，726，105.75 0.23 4 銀行存款及清算備付金 8，280，894.71 0.68 5 其他資產 4，101，832.45 0.34 合計 1，205，518，959.11 100.00 2、鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）按行業分類的股票投資組合 序號 行業 期末市值(元) 市值占凈值比例（%） 1 A 農、林、牧、漁業 17，840，000.00 1.48 2 B 采掘業 97，666，091.45 8.11 3 C 制造業 403，800，251.20 33.54 其中: C0 食品、飲料 52，123，500.00 4.33 C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造紙、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化學、塑膠、塑料 69，201，476.00 5.75 C5 電子 8，384，460.00 0.70 C6 金屬、非金屬 143，116，228.29 11.89 C7 機械、設備、儀表 73，983，355.60 6.14 C8 醫藥、生物制品 56，991，231.31 4.73 C99 其他制造業 0.00 0.00 4 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 28，252，584.94 2.35 5 E 建筑業 0.00 0.00 6 F 交通運輸、倉儲業 28，565，400.00 2.37 7 G 信息技術業 28，816，400.00 2.39 8 H 批發和零售貿易 16，064，000.00 1.33 9 I 金融、保險業 201，188，939.89 16.71 10 J 房地產業 137，424，285.34 11.41 11 K 社會服務業 0.00 0.00 12 L 傳播與文化產業 16，107，861.88 1.34 13 M 綜合類 0.00 0.00 合計 975，725，814.70 81.03 3、鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 期末市值（元） 市值占凈值比例（%） 1 000002 萬 科Ａ 2，666，418 63，034，121.52 5.23 2 600036 招商銀行 2，664，103 58，850，035.27 4.89 3 601166 興業銀行 1，798，677 55，075，489.74 4.57 4 000933 神火股份 2，200，000 52，800，000.00 4.38 5 600016 民生銀行 3，390，000 48，714，300.00 4.05 6 000608 陽光股份 2，706，379 44，871，763.82 3.73 7 600005 武鋼股份 3，562，500 42，856，875.00 3.56 8 600143 金發科技 1，374，600 41，320，476.00 3.43 9 002032 蘇 泊 爾 1，300，000 39，143，000.00 3.25 10 600849 上海醫藥 2，060，000 33，372，000.00 2.77 注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于鵬華基金管理有限公司網站http://www.phfund.com.cn的年度報告正文。 4、鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）2007年1月1日至2007年5月14日報告期內股票投資組合的重大變動 （1）累計買入價值超出期初基金資產凈值2%或前20名股票明細如下： 序號 股票代碼 股票名稱 累計買入金額(元) 占期初凈值比例(%) 1 601166 興業銀行 51，492，671.67 6.13 2 600849 上海醫藥 43，184，535.56 5.14 3 002032 蘇 泊 爾 39，488，424.09 4.70 4 000933 神火股份 36，374，586.82 4.33 5 000608 陽光股份 29，025，680.97 3.45 6 000666 經緯紡機 25，291，534.45 3.01 7 600030 中信證券 20，609，026.63 2.45 8 600019 寶鋼股份 19，886，972.72 2.37 9 600995 文山電力 18，687，884.97 2.22 10 000002 萬 科Ａ 17，887，895.61 2.13 11 000060 17，351，077.48 2.06 12 600962 17，062，728.92 2.03 13 000910 16，776，971.16 2.00 14 600535 16，765，458.67 1.99 15 600600 15，973，025.09 1.90 16 600831 廣電網絡 15，971，528.18 1.90 17 600595 15，566，135.64 1.85 18 600189 吉林森工 15，259，872.21 1.82 19 002050 14，572，046.80 1.73 20 000876 新 希 望 14，111，476.76 1.68 （2）累計賣出價值超出期初基金資產凈值2%或前20名股票明細如下： 序號 股票代碼 股票名稱 累計賣出金額(元) 占期初凈值比例(%) 1 000825 太鋼不銹 71，107，086.36 8.46 2 600189 吉林森工 42，743，339.88 5.09 3 000666 經緯紡機 40，908，498.41 4.87 4 600500 38，884，631.17 4.63 5 600879 火箭股份 26，456，149.85 3.15 6 600995 文山電力 23，008，380.92 2.74 7 000910 大亞科技 21，939，301.96 2.61 8 600309 煙臺萬華 21，899，734.47 2.61 9 600831 廣電網絡 21，450，878.42 2.55 10 000002 萬 科Ａ 20，421，637.61 2.43 11 600962 國投中魯 19，761，502.36 2.35 12 600525 19，344，664.30 2.30 13 600016 民生銀行 18，680，046.09 2.22 14 600690 18，135，784.75 2.16 15 600849 上海醫藥 18，121，606.49 2.16 16 000069 華僑城Ａ 17，592，585.94 2.09 17 600000 浦發銀行 16，708，890.62 1.99 18 002050 三花股份 16，197，489.62 1.93 19 000858 五 糧 液 15，139，504.40 1.80 20 600011 14，430，773.78 1.72 （3）鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 單位：人民幣元 2007年1月1日至2007年5月14日 買入股票的成本總額 729，179，984.42 賣出股票的收入總額 816，765，554.34 5、鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）按券種分類的債券投資組合 序號 債券品種 期末市值(元) 市值占凈值比例(%) 1 國債 214，684，311.50 17.83 2 金融債 0.00 0.00 3 企業債 0.00 0.00 4 可轉換債券 0.00 0.00 合計 214，684，311.50 17.83 6、鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 序號 債券名稱 市值(元) 市值占凈值比例(%) 1 02國債⒁ 95，437，000.00 7.93 2 21國債⒂ 55，773，480.00 4.63 3 20國債⑽ 23，841，252.50 1.98 4 02國債⑽ 21，996，079.00 1.83 5 99國債⑻ 17，636，500.00 1.46 7、投資組合報告附注 （1）報告期內本基金投資的前十名證券中沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的股票。 （2）報告期內本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。 （3）其他資產構成 其他資產明細 金額（元） 應收交易保證金 827，105.73 應收利息 3，274，726.72 合計 4，101，832.45 （4）基金持有的處于轉股期的可轉換債券 本報告期末本基金沒有持有處于轉股期的可轉換債券，也沒有投資資產支持證券、分離交易可轉債。 （5）鵬華治理基金（資產合并前原普華基金）2007年1月1日至2007年5月14日權證投資情況及持有權證情況 權證名稱 本報告期買入權證金額（元） 本報告期獲配權證數量（股） 本報告期獲配 權證成本(元) 本報告期獲配權證市值 （元） 報告期末持有權證市值(元) 報告期末權證市值占基金資產凈值比（%） 煙臺萬華 認購權證 3，247，228.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中化國際 認購權證 4，522，830.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武鋼股份 認購權證 0.00 461，817 1，070，168.53 1，133，991.64 2，726，105.75 0.23 華僑城認 購權證 315，526.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合計 8，085，585.73 461，817 1，070，168.53 1，133，991.64 2，726，106.00 0.23 本基金投資及持有權證的金額、比例符合相關法律法規及中國證監會的相關規定。 八、基金份額持有人結構 （一）鵬華優質治理股票型證券投資基金（LOF） 1、鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF)本報告期末基金份額持有人信息 基金份額持有人戶數(戶) 平均每戶持有基金份額(份) 機構投資者持有基金份額(份) 占總份額 比例（%） 個人投資者持有基金份額(份) 占總份額比例（%） 537，701 22，721.19 647，892，585.58 5.30 11，569，313，959.10 94.70 2、鵬華優質治理股票型證券投資基金（LOF）本報告期末基金份額場內前十名份額持有人 序號 持有人名稱 持有份額（份） 占總份額的 比例（%） 1 中國人壽保險（集團）公司 223，740，952.00 1.83 2 鵬華基金管理有限公司 110，800，920.00 0.91 3 中國人壽保險股份有限公司 93，137，958.00 0.76 4 中國人壽保險股份有限公司 73，863，018.00 0.60 5 光大證券－中國工商銀行－光大陽光2號集合資產管理計劃 24，083，220.00 0.20 6 首創安泰人壽保險有限公司 17，684，362.00 0.14 7 中國平安保險（集團）股份有限公司 16，378，462.00 0.13 8 中國再保險（集團）公司－傳統－普通保險產品-007G-CT001深 8，431，318.00 0.07 9 王榮 5，736，745.00 0.05 10 中國平安保險（集團）股份有限公司 5，692，544.00 0.05 3、本報告期末本基金管理公司從業人員投資、持有開放式基金的情況 項目 期末持有本開放式基金份額 的總量（份） 占本基金總份額的比例（％） 基金管理公司持有本基金的所有從業人員 38，866.96 0.0003 注：截止本報告期末，本基金管理人從業人員投資、持有本基金符合相關法律法規、中國證監會規定及相關管理制度的規定。 （二）鵬華優質治理基金（資產合并前原普潤基金） 1、鵬華優質治理基金（資產合并前原普潤基金）截止2007年5月14日基金份額持有人信息 基金份額持有人戶數(戶) 平均每戶持有基金份額(份) 機構投資者持有 基金份額(份) 占總份額 比例（%） 個人投資者持有 基金份額(份) 占總份額比例（%） 12，266 40，763.08 347，166，747 69.43 152，833，253 30.57 （下轉138版）
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