(四)注重與英國金融服務(wù)局之間的交流。FSA每個月要派2~3人來匯豐銀行，其工作包括以下七個方面：一是及時了解匯豐銀行新協(xié)議實施準(zhǔn)備工作的進(jìn)度；二是就匯豐銀行所開展的實施新協(xié)議的準(zhǔn)備工作提出監(jiān)管意見；三是督促匯豐銀行的高級管理層提高對實施新巴塞爾協(xié)議工作的重視，尤其要促使管理層樹立新協(xié)議中的有關(guān)新風(fēng)險理念；四是派出專家與匯豐銀行的分析團隊就某項正在開發(fā)之中的模型進(jìn)行深入的技術(shù)討論；五是檢驗匯豐銀行的數(shù)據(jù)質(zhì)量；六是派出專家與匯豐銀行的風(fēng)險分析團隊共同研究匯豐銀行所面臨的貸款集中度風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等風(fēng)險狀況；七是FSA每月舉行1~2次論壇，供商業(yè)銀行之間研討實施新巴塞爾協(xié)議的準(zhǔn)備工作。通過與FSA密切的接觸，匯豐銀行能夠及時掌握FSA制定的有關(guān)政策的變化情況。雙方之間這種定期的密切的磋商機制大大提高了匯豐銀行新協(xié)議實施準(zhǔn)備工作的效率。

　　(五)重視與同業(yè)之間的交流。在準(zhǔn)備實施新巴塞爾協(xié)議的過程中，匯豐銀行積極參加由英國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)起、各商業(yè)銀行參加的以實施新巴塞爾協(xié)議為主題的討論會；經(jīng)常與巴克萊等商業(yè)銀行之間開展非正式的交流。

　　(六)敢于正視自身在風(fēng)險管理體系建設(shè)中的不足。匯豐銀行坦承，在經(jīng)濟資本的推廣使用方面，該行在英國同業(yè)中是比較落后的；在下一步的工作中，該行要積極向已經(jīng)有15年經(jīng)濟資本使用歷史的巴克萊銀行學(xué)習(xí)。當(dāng)前，匯豐銀行尤其重視，如何將經(jīng)濟資本的計算實現(xiàn)從英國標(biāo)準(zhǔn)到全球標(biāo)準(zhǔn)及并表標(biāo)準(zhǔn)的計算方法的轉(zhuǎn)移。

　　三、匯豐銀行實施新協(xié)議準(zhǔn)備工作給我國銀行業(yè)的啟示

　　(一)各商業(yè)銀行管理層應(yīng)高度重視新協(xié)議實施的準(zhǔn)備工作。新協(xié)議的實施，是商業(yè)銀行風(fēng)險管理理念的一次重大變革，其準(zhǔn)備工作非常復(fù)雜，決不是僅僅憑技術(shù)人員單方面的努力就可以完成的。高級管理層必須高度重視有關(guān)工作，提高對新協(xié)議對風(fēng)險管理理念帶來的重大革新的認(rèn)識，不斷為技術(shù)人員的工作創(chuàng)造便利條件。

　　(二)要高度重視數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升工作。數(shù)據(jù)質(zhì)量是風(fēng)險管理工作的基礎(chǔ)，是成功實施新協(xié)議的必要條件。因此，各商業(yè)銀行要進(jìn)一步做好數(shù)據(jù)集中工作，將數(shù)據(jù)質(zhì)量提升的工作列為所有工作中的重中之重，盡快建立起有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的政策體系，尤其是要強化數(shù)據(jù)管理人員的個人責(zé)任。

　　(三)加大對模型建設(shè)開發(fā)的資源投入。新協(xié)議的要義之一就是鼓勵大型銀行使用自己開發(fā)的內(nèi)部評級法，從而有利于商業(yè)銀行更為有效地管理風(fēng)險。內(nèi)部評級法的核心就是風(fēng)險管理模型的開發(fā)及使用。因此，各商業(yè)銀行必須加大在兩個方面的投入：一是人力資源的投入，要敢于使用高成本從市場中聘請高質(zhì)量的、熟悉模型開發(fā)的技術(shù)分析人員；二是管理信息系統(tǒng)的投入，要加大與風(fēng)險管理有關(guān)的硬件系統(tǒng)的建設(shè)力度。

　　(四)銀監(jiān)會與商業(yè)銀行之間應(yīng)加強溝通。一方面，銀監(jiān)會應(yīng)不斷完善與新協(xié)議實施有關(guān)的監(jiān)管政策，定期派出專業(yè)人員指導(dǎo)商業(yè)銀行的有關(guān)新協(xié)議實施的準(zhǔn)備工作，及時了解各商業(yè)銀行為準(zhǔn)備工作的進(jìn)展情況及困難，與商業(yè)銀行的模型分析人員共同就模型開發(fā)進(jìn)行技術(shù)磋商。必要的時候，銀監(jiān)會還可以定期召集各商業(yè)銀行專門就新協(xié)議實施的準(zhǔn)備工作開展探討。另一方面，商業(yè)銀行應(yīng)主動向銀監(jiān)會匯報準(zhǔn)備工作的進(jìn)展情況，及時領(lǐng)會監(jiān)管政策的最新變化。 (作者單位：中國銀監(jiān)會銀行監(jiān)管一部)