合約標的 |
滬深300指數 |
合約乘數 |
每點300元 |
合約價值 |
股指期貨指數點乘以合約乘數 |
報價單位 |
指數點 |
最小變動價位 |
0.2點 |
合約月份 |
當月、下月及隨后兩個季月 |
交易時間 |
上午9:15-11:30，下午13:00-15:15 |
末交易日交易時間 |
上午9:15-11:30，下午13:00-15:00 |
日價最大波動限制 |
上一個交易日結算價的正負10% |
最低交易保證金 |
合約價值的10% |
交割方式 |
現金交割 |
最后交易日 |
合約到期月的第3個周五，法定節假日順延 |
交割日期 |
同最后交易日 |
手續費 |
成交金額的萬分之零點五 |
交易代碼 |
IF |
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| 本欄目內容系根據滬深300股指期貨合約及相關規則之征求意見稿編寫，如有變動應以正式公布的合約及相關規則為準。此欄目內容只作為介紹股指期貨基本知識之用，不作為投資者投資決策的依據。 |
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| 大戶報告制度是指投資者的持倉量達到中金所規定的持倉報告標準的(包括投資者在不同會員有持倉，且合計達到報告標準的)，投資者應通過受托會員向中金所報告。中金所可根據市場風險狀況，制定并調整持倉報告標準。
[詳細] |
| 在《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》的說明中，強制減倉是當市場出現連續兩個及兩個以上交易日的同方向漲停(跌)等特別重大的風險時，中金所為迅速、有效化解市場風險，防止會員大量違約而采取的措施，即，中金所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利投資者按持倉比例自動撮合成交。
[詳細] |
| 在《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》中提到的風險警示制度是指，中金所認為必要的，可以分別或同時采取要求報告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責、發布風險警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風險。
[詳細] |
| 結算擔保金是指由結算會員依中金所的規定繳存的，用于應對結算會員違約風險的共同擔保資金。引進結算會員共同擔保機制，在股指期貨市場一開始運作時就有一筆相當數量的共同擔保資金，可以增加中金所應對風險的財務資源，建立化解風險的緩沖區，為市場平穩運作提供有力保障。
[詳細] |
| 在《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》(征求意見稿)中對結算擔保金的使用規則作了相關規定，出現規定中的三種情況時，結算會員分擔的金額以其所繳存的結算擔保金為限，其分擔比例為該結算會員結算擔保金余額占當前未使用結算擔保金總額之比。[詳細] |
| 首先，要注意防止下單方向的錯誤。下單方向，也就是買賣方向。由于股指期貨具有做空機制，所以無論下買單還是下賣單都可以成交。例如下單時錯把買單下成了賣單，系統也會接受并成交，從而給投資者帶來操作風險。[詳細] |
| 市價指令有利于提高投資者的成交概率，但不能保證成交價格的最優性。當市場波動劇烈、期貨價格跳動較大時，使用市價指令可能使投資者承受較高的交易沖擊成本。
限價指令如果成交，一定是投資者的預期價格或比其更好，但在期貨價格變化較快時，限價指令可能無法成交，使投資者失去有利的市場機會。
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| 股指期貨交易采用保證金交易方式，這是與目前我國股票交易的一個重大差別，股指期貨交易也因此比股票交易具有更大的風險性。當價格出現較大的不利變化時，如果不及時止損，投資者權益甚至可能出現負值。所以，從事股指期貨交易要更加注重風險管理。
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| 強行平倉制度是指交易所按有關規定對會員、投資者持倉實行強行平倉的一種強制性風險控制措施。具體是指在出現特殊情況時交易所對會員、投資者的持倉予以強制性對沖以了結部分或全部持倉的行為。[詳細] |
| 股指期貨交易采用保證金制度，價格的微幅變動都會引起投資者的保證金余額的變化。如果資金管理不善，可能會出現投資者賬戶中的資金不能滿足追加保證金要求的情況，此時投資者的持倉就可能被強行平倉。
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