合約標的 |
滬深300指數 |
合約乘數 |
每點300元 |
合約價值 |
股指期貨指數點乘以合約乘數 |
報價單位 |
指數點 |
最小變動價位 |
0.2點 |
合約月份 |
當月、下月及隨后兩個季月 |
交易時間 |
上午9:15-11:30，下午13:00-15:15 |
末交易日交易時間 |
上午9:15-11:30，下午13:00-15:00 |
日價最大波動限制 |
上一個交易日結算價的正負10% |
最低交易保證金 |
合約價值的12% |
交割方式 |
現金交割 |
最后交易日 |
合約到期月的第3個周五，法定節假日順延 |
交割日期 |
同最后交易日 |
手續費 |
成交金額的萬分之零點五 |
交易代碼 |
IF |
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| 本欄目內容系根據滬深300股指期貨合約及相關規則之征求意見稿編寫，如有變動應以正式公布的合約及相關規則為準。此欄目內容只作為介紹股指期貨基本知識之用，不作為投資者投資決策的依據。 |
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| 在股指期貨交易中，投資者買入股指期貨合約后所持有的持倉叫多頭持倉，簡稱多頭；賣出股指期貨合約后所持有的持倉叫空頭持倉，簡稱空頭。持有多頭的投資者認為股指期貨合約價格會漲，所以會買進；相反，持有空頭的投資者認為股指期貨合約價格以后會下跌，所以才賣出。
[詳細] |
| 開倉也叫建倉，是指投資者新買入或新賣出一定數量的股指期貨合約。平倉，是指期貨投資者買入或者賣出與其所持倉股指期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的股指期貨合約。股指期貨投資者在開倉之后尚沒有平倉的合約，叫做未平倉合約，也叫持倉。 [詳細] |
| “總持倉量”的含義是市場上所有投資者(包括多頭和空頭)在該期貨合約上總的“未平倉合約”數量。投資者在交易時不斷開倉、平倉，總持倉量因此也在不斷變化。總持倉量的變化反映了市場對該合約興趣的大小，因而成為投資者非常關注的指標。
[詳細] |
| 換手交易有“多頭換手”和“空頭換手”之分，當原來持有多頭的投資者賣出平倉，但新的多頭又開倉買進時稱為“多頭換手”；而“空頭換手”是指原來持有空頭的投資者在買進平倉，但新的空頭在開倉賣出。
[詳細] |
| 在《中國金融期貨交易所交易細則》(征求意見稿)中規定，中金所在開盤時采用集合競價交易。開盤集合競價在交易日開盤前五分鐘內進行，其中前四分鐘為買、賣指令申報時間，后一分鐘為集合競價撮合時間。集合競價產生的成交價格為開盤價。
[詳細] |
| 撮合成交的前提是買入價必須大于或等于賣出價。當買入價等于賣出價時，成交價就是買入價或賣出價，這一點大家是不會有疑義的。問題是當買入價大于賣出價時成交價應該如何確定？ [詳細] |
| 在《中國金融期貨交易所交易細則》(征求意見稿)中，開盤價定為合約開市前五分鐘內經集合競價產生的成交價格；如果集合競價未產生價格的，以當日第一筆成交價為當日開盤價；如果當日該合約全天無成交，以昨日結算價作為當日開盤價。
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| 收盤價定為合約當日交易的最后一筆成交價格；如果當日該合約全天無成交，則以昨日結算價作為當日收盤價。
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| 在《中國金融期貨交易所交易細則》(征求意見稿)中，股指期貨交易指令的類型有限價指令和市價指令兩種。
限價指令是指限定價格的買賣申報指令。市價指令是指不限定價格的買賣申報指令。
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| 國際市場上有四種方法來獲取當日結算價，分別是：收盤時段集合競價；收盤前一段時間成交量加權價；收盤價；收盤時刻最高與最低賣出價的平均價，按最小波動價位取整。
在《中國金融期貨交易所結算細則》(征求意見稿)中，當日結算價采用該期貨合約最后一小時按成交量加權的平均價。
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