市場成交量下降。上周(20241216-20241220)全市場成交量下降,滬深兩市成交額位于2024年至今的82.0%分位數水平(前值為91.8%)。權重股超額收益有所降低,市場成交小幅縮量。
成交額集中度有所上升。上周,行業層面成交額集中度保持上升趨勢,個股層面成交額集中度保持上升趨勢。行業層面漲跌幅分化度保持上升趨勢,個股層面漲跌幅分化度保持上升趨勢。
賺錢效應下降。Top10%個股漲跌幅與中位數漲跌幅的差為6.44%,相比前值下降1.88個百分點。全A漲跌中位數為-2.93%,較前值下降2.77個百分點。Top25%分位數為-0.20%,較前值下降3.13個百分點。Top75%分位數為-5.55%,較前值下降3.07個百分點。
行業換手率下降。上周換手率最高的三個一級行業為:社會服務(32.03%)、傳媒(31.01%)、商貿零售(25.90%)。上周換手率最低的三個一級行業為:銀行(1.41%)、石油石化(1.75%)、交通運輸(4.84%)。
機構調研強度下降。從行業層面的機構調研強度看,電子(10.37%)、計算機(6.32%)、機械設備(4.75%)三個行業的調研強度最高。從寬基指數層面看,中證500的調研強度最大,為0.71。從邊際變化看,滬深300的調研強度在上周的絕對變化最大,降低了0.81。
股市資金凈流入。上周股市資金凈流入451.70億元,較前值多流入514.78億元。各分項資金為:(1)融資余額增加10.64億元;(2)重要股東增持10.34億元;(3)ETF流入678.66億元;(4)新發偏股基金23.78億元;(5)IPO44.42億元;(6)定向增發8.34億元;(7)重要股東減持68.78億元;(8)ETF流出150.19億元。
從資金流入流出來看,上周ETF凈流入最多,為678.66億元。較前值,各分項的變化為:(1)融資余額減少196.72億元;(2)重要股東增持減少12.76億元;(3)ETF流入增加538.08億元;(4)新發偏股基金減少16.95億元;(5)IPO增加25.02億元;(6)定向增發減少24.74億元;(7)重要股東減持增加2.12億元;(8)ETF流出減少205.52億元。
資金流出風險增加。上周限售解禁家數為67家,較前值增加11家。限售解禁市值為541.22億元,較前值增加186.32億元。預計本周和下周的限售解禁市值為371.95億元。從行業來看,前兩周限售解禁市值最多的三個行業為:電力設備(164.84億元)、有色金屬(93.57億元)、機械設備(91.78億元)。有11個行業沒有限售解禁出現。
風險提示:數據更新滯后;數據統計誤差;文中個股僅作數據梳理,不構成投資推薦意見。
成交熱度
上周(20241216-20241220)全市場成交量下降,滬深兩市成交額位于2024年至今的82.0%分位數水平(前值為91.8%)。權重股超額收益有所降低,市場成交小幅縮量。
深交所上交所成交額
深交所成交額為4.58萬億,較前值減少11868.91億元,在三年分位數中位列98.40%,較前值減少1.1個百分點。上交所成交額為2.96萬億,較前值減少8416.05億元,在三年分位數中位列94.80%,較前值減少3.5個百分點。
科創板創業板成交額
科創板成交額為0.55萬億,較前值減少961.48億元,在三年分位數中位列95.00%,較前值減少3.1個百分點。創業板成交額為2.01萬億,較前值減少6307.76億元,在三年分位數中位列98.60%,較前值減少0.5個百分點。
各行業成交額及占比、邊際變化
上周,成交額最多的3個行業分別為:電子(11796.55億元,占總成交額15.69%)、計算機(8330.58億元,占總成交額11.08%)、機械設備(5750.84億元,占總成交額7.65%)。成交額最少的3個行業分別為:綜合(209.30億元,占總成交額0.28%)、美容護理(275.17億元,占總成交額0.37%)、石油石化(464.30億元,占總成交額0.62%)。
集中度與分化度
上周,行業層面成交額集中度保持上升趨勢,個股層面成交額集中度保持上升趨勢。行業層面漲跌幅分化度保持上升趨勢,個股層面漲跌幅分化度保持上升趨勢。
行業層面集中度
上周一級行業Top5成交額占比為47.03%,較前值上升2.61個百分點。二級行業Top10成交額占比為37.08%,較前值上升1.39個百分點。
個股層面集中度
從個股層面看,上周成交額Top10%個股占全部個股的成交額之比為50.70%,較前值增加2.23個百分點;成交額Top20%個股占全部個股的成交額之比為66.50%,較前值增加1.71個百分點。
行業層面分化度
從一級行業看,Top3分位數漲跌幅與中位數漲跌幅之差為5.15%,較前值上升0.22個百分點。Top3分位數漲跌幅與Bottom3分位數漲跌幅之差為7.73%,較前值上升0.80個百分點。
個股層面分化度
上周成交額Top20%個股與Bottom20%個股的成交額之比為6.71,比值較前值增加0.26。
賺錢效應
Top10%個股漲跌幅與中位數漲跌幅的差為6.44%,相比前值下降1.88個百分點。全A漲跌中位數為-2.93%,較前值下降2.77個百分點。Top25%分位數為-0.20%,較前值下降3.13個百分點。Top75%分位數為-5.55%,較前值下降3.07個百分點。
換手情況
上周換手率最高的三個一級行業為:社會服務(32.03%)、傳媒(31.01%)、商貿零售(25.90%)。上周換手率最低的三個一級行業為:銀行(1.41%)、石油石化(1.75%)、交通運輸(4.84%)。
從一年歷史分位數看,社會服務(98.00%)、紡織服飾(96.10%)、輕工制造(96.10%)三個行業的換手率均處在較高位置。而有色金屬(53.80%)、國防軍工(53.80%)、石油石化(55.70%)三個行業的換手率所處位置較低。
從三年歷史分位數看,社會服務(99.30%)、紡織服飾(98.70%)、輕工制造(98.70%)三個行業的換手率均處在較高位置。而石油石化(51.90%)、有色金屬(67.30%)、建筑裝飾(75.60%)三個行業的換手率所處位置較低。
從五年歷史分位數看,社會服務(99.60%)、紡織服飾(99.20%)、商貿零售(99.20%)三個行業的換手率均處在較高位置。而石油石化(53.80%)、有色金屬(59.60%)、電力設備(70.00%)三個行業的換手率所處位置較低。
機構調研
行業層面
從行業層面的機構調研強度看,電子(6.76%)、機械設備(5.63%)、醫藥生物(4.75%)三個行業的調研強度最高。
寬基指數層面
從寬基指數層面看,中證500的調研強度最大,為0.52。從邊際變化看,中證500的調研強度在上周的絕對變化最大,降低了0.19。
股市流動性
上周股市資金凈流入451.70億元,較前值多流入514.78億元。各分項資金為:(1)融資余額增加10.64億元;(2)重要股東增持10.34億元;(3)ETF流入678.66億元;(4)新發偏股基金23.78億元;(5)IPO44.42億元;(6)定向增發8.34億元;(7)重要股東減持68.78億元;(8)ETF流出150.19億元。
從資金流入流出來看,上周ETF凈流入最多,為678.66億元。較前值,各分項的變化為:(1)融資余額減少196.72億元;(2)重要股東增持減少12.76億元;(3)ETF流入增加538.08億元;(4)新發偏股基金減少16.95億元;(5)IPO增加25.02億元;(6)定向增發減少24.74億元;(7)重要股東減持增加2.12億元;(8)ETF流出減少205.52億元。
資金供給:融資余額
上周,融資余額增加10.64億元,較前值減少196.72億元。
分行業來看,上周融資余額增加的Top3為:電子(9.74億元)、機械設備(8.81億元)、計算機(6.48億元);融資余額減少的Top3為:傳媒(-10.10億元)、電力設備(-6.64億元)、社會服務(-6.13億元)。
本月以來,融資余額增加的Top3為:計算機(54.08億元)、機械設備(47.59億元)、電子(34.86億元);融資余額減少的Top3為:非銀金融(-4.36億元)、綜合(-3.72億元)、石油石化(-3.63億元)。
個股層面,融資余額增加的前十大個股為:中芯國際、光迅科技、寒武紀-U、北京君正、中興通訊、沃爾核材、新易盛、中微公司、潤澤科技、潤欣科技。個股層面,融資余額減少的前十大個股為:寧德時代、東方財富、貴州茅臺、立訊精密、藍色光標、永輝超市、中信證券、潤和軟件、招商銀行、海光信息。
資金供給:公募偏股新發基金
上周新發偏股型基金9支,發行量為23.78億元。
資金供給:ETF凈流入
上周ETF凈流入528.47億元,較前值多流入743.6億元。
上周凈流入前十的ETF為:滬深300ETF(80.15億元)、滬深300ETF易方達(58.77億元)、滬深300ETF華夏(36.55億元)、滬深300ETF(31.58億元)、中證500ETF(25.59億元)、創業板ETF(25.55億元)、中證A500ETF南方(21.94億元)、上證50ETF(20.12億元)、紅利低波ETF(17.39億元)、創業板50ETF(15.99億元)。流出前十的ETF為:科創50ETF(-34.45億元)、科創芯片ETF(-31.13億元)、半導體ETF(-23.63億元)、芯片ETF(-7.55億元)、芯片ETF(-6.43億元)、酒ETF(-5.77億元)、深紅利ETF(-3.39億元)、半導體ETF(-3.31億元)、中證2000ETF(-2.64億元)、國證2000ETF(-2.53億元)。
資金供給:重要股東凈減持
上周重要股東凈減持市值為58.44億元,相比前值多減持了14.88億元。
上周重要股東增持家數為59家,較前值增加4家。上周重要股東減持家數為223家,較前值增加5家。重要股東凈減持金額為58.44億元。較前值多減持了14.88億元。從行業來看,上周重要股東凈增持市值最多的三個行業為:銀行(0.72億元)、醫藥生物(0.70億元)、交通運輸(0.56億元)。上周重要股東凈減持市值最多的三個行業為:電子(-13.33億元)、輕工制造(-6.73億元)、通信(-6.62億元)。
資金需求:IPO
上周新增IPO 3家,募資金額44.42億元。
資金需求:定向增發
上周定向增發家數為1家,定增募資總額為8.34億元,覆蓋了1個行業。較前值,定增募資家數保持不變,募資金額減少24.74億元。
資金流出風險:限售解禁
上周限售解禁家數為67家,較前值增加11家。限售解禁市值為541.22億元,較前值增加186.32億元。預計本周和下周的限售解禁市值為371.95億元。從行業來看,前兩周限售解禁市值最多的三個行業為:電力設備(164.84億元)、有色金屬(93.57億元)、機械設備(91.78億元)。有11個行業沒有限售解禁出現。
風險提示:
數據更新滯后;數據統計誤差;文中個股僅作數據梳理,不構成投資推薦意見。
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