吳說獲悉，據 Greekslive，期權 Skew 各期限間的差異有所放大，今年底的牛市以來，各期限間的 Skew 一直很接近，均在 5% 附近波動，相互之間差值大部分不超過 1%，但是隨著近期進入調整，差值開始放大，短期 skew 下降較多。這些數據說明市場的狂熱程度明顯下降，期權市場參與者對于一月的樂觀情緒有所減弱。
（轉自：吳說）
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