合作完成日常運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)管理以及進(jìn)行運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)分析。監(jiān)察稽核部由督察長(zhǎng)分管。

　　本基金的基金管理人建立了以由最高監(jiān)控（董事會(huì)合規(guī)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、公司投資風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)）、日常監(jiān)察（督察長(zhǎng)和監(jiān)察稽核部）、部門(mén)互控、崗位自控構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)體系。

　　2、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過(guò)程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。本基金均投資于具有良好信用等級(jí)的證券，且通過(guò)分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資于一家公司發(fā)行的證券市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10％，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過(guò)該證券的10％。

　　本基金在交易所進(jìn)行的交易均與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成證券交收和款項(xiàng)清算，因此違約風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很小；基金在進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易前均對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)估以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具變現(xiàn)的難易程度。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一方面來(lái)自于基金份額持有人可隨時(shí)要求贖回其持有的基金份額，另一方面來(lái)自于投資品種所處的交易市場(chǎng)不活躍而帶來(lái)的變現(xiàn)困難。本基金所持大部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易，因此除在附注21中列示的部分基金資產(chǎn)流通暫時(shí)受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余均能及時(shí)變現(xiàn)。此外，本基金可通過(guò)賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)方式借入短期資金應(yīng)對(duì)流動(dòng)性需求，其上限一般不超過(guò)基金持有的債券投資的公允價(jià)值。本基金所持有的金融負(fù)債的合約約定到期日均為一個(gè)月以?xún)?nèi)且不計(jì)息，可贖回基金份額凈值（所有者權(quán)益）無(wú)固定到期日且不計(jì)息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。

　　本基金的基金管理人每日預(yù)測(cè)本基金的流動(dòng)性需求，并同時(shí)通過(guò)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)定流動(dòng)性比例要求，對(duì)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和分析。

　　4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因所處市場(chǎng)各類(lèi)價(jià)格因素的變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)。

　　（1）市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因除市場(chǎng)利率和外匯匯率以外的市場(chǎng)價(jià)格因素變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的股票和債券，所面臨的最大市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)由所持有的金融工具的公允價(jià)值決定。本基金通過(guò)投資組合的分散化降低市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，并且本基金的基金管理人每日對(duì)本基金所持有的證券價(jià)格實(shí)施監(jiān)控。

　　本基金投資組合中投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80％；投資于國(guó)債的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的20％；于2007年12月31日，本基金面臨的整體市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)列示如下：

　　■

　　于2007年12月31日，若本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（見(jiàn)附注1）上升5％且其他市場(chǎng)變量保持不變，本基金資產(chǎn)凈值將相應(yīng)增加約61，270萬(wàn)元（2006年：1，915萬(wàn)元）；反之，若本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（見(jiàn)附注1）下降5％且其他市場(chǎng)變量保持不變，本基金資產(chǎn)凈值則將相應(yīng)下降約61，270萬(wàn)元（2006年：1，915萬(wàn)元）。

　　（2）利率風(fēng)險(xiǎn)

　　利率風(fēng)險(xiǎn)是指基金的財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量受市場(chǎng)利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金持有的大部分金融資產(chǎn)和金融負(fù)債不計(jì)息，因此本基金的收入及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量在很大程度上獨(dú)立于市場(chǎng)利率變化。本基金的生息資產(chǎn)主要為銀行存款、結(jié)算備付金及債券投資等。

　　下表統(tǒng)計(jì)了本基金面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價(jià)值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價(jià)日或到期日孰早者予以分類(lèi)。

　　■

　　■

　　于2007年12月31日，若市場(chǎng)利率下降25個(gè)基點(diǎn)且其他市場(chǎng)變量保持不變，本基金資產(chǎn)凈值將相應(yīng)增加約473萬(wàn)元（2006年：51萬(wàn)元）；反之，若市場(chǎng)利率上升25個(gè)基點(diǎn)且其他市場(chǎng)變量保持不變，本基金資產(chǎn)凈值則將相應(yīng)下降約469萬(wàn)元（2006年：51萬(wàn)元）。

　　（3）外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　本基金的所有資產(chǎn)及負(fù)債以人民幣計(jì)價(jià)，因此無(wú)重大外匯風(fēng)險(xiǎn)。

　　（十）首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

　　如附注（二）所述，本財(cái)務(wù)報(bào)表為本基金首份按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期間的相關(guān)數(shù)字已按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)—首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求進(jìn)行追溯調(diào)整，所有報(bào)表項(xiàng)目已按照本財(cái)務(wù)報(bào)表的披露方式進(jìn)行了重分類(lèi)。

　　按原會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度列報(bào)的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者權(quán)益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期間的凈損益調(diào)整為按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則列報(bào)的所有者權(quán)益及凈損益的調(diào)節(jié)過(guò)程列示如下：

　　■

　　■

　　根據(jù)上述追溯調(diào)整，按原會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度直接記入所有者權(quán)益下“未實(shí)現(xiàn)利得／（損失）”科目的投資估值增值／（減值）凈變動(dòng)現(xiàn)按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在利潤(rùn)表中的“公允價(jià)值變動(dòng)收益／（損失）”科目中核算，相應(yīng)的未實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金現(xiàn)按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接記入“未分配利潤(rùn)／（累計(jì)虧損）”科目。于會(huì)計(jì)期末，按原會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度列示于所有者權(quán)益下“未實(shí)現(xiàn)利得／（損失）”科目中的全部余額，現(xiàn)按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則包含于“未分配利潤(rùn)／（累計(jì)虧損）”科目中。

　　第八節(jié) 投資組合報(bào)告

　　一、本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　二、本報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

　　■

　　三、本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)

　　■

　　注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于大成基金管理有限公司網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度報(bào)告正文。

　　四、本報(bào)告期股票投資組合的重大變動(dòng)

　　（一）本報(bào)告期內(nèi)累計(jì)買(mǎi)入價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2％或前二十名的股票明細(xì)

　　2007年12月31日

　　2006年12月31日

　　公允價(jià)值

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例

　　公允價(jià)值

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例

　　交易性金融資產(chǎn)

　　－ 股票投資

　　11，541，793，072．95

　　70．60％

　　422，299，312．42

　　77．19％

　　－ 債券投資

　　3，380，386，153．80

　　20．68％

　　115，470，145．00

　　21．11％

　　衍生金融資產(chǎn)

　　－ 權(quán)證投資

　　347，501，900．00

　　2．13％

　　0．00

　　0．00

　　15，269，681，126．75

　　93．41％

　　537，769，457．42

　　98．30％

　　2007年12月31日

　　1年以?xún)?nèi)

　　1至5年

　　5年以上

　　不計(jì)息

　　合計(jì)

　　資產(chǎn)

　　銀行存款

　　1，118，433，701．31

　　－

　　－

　　－

　　1，118，433，701．31

　　結(jié)算備付金

　　38，690，821．20

　　－

　　－

　　－

　　38，690，821．20

　　存出保證金

　　160，000．00

　　－

　　－

　　1，000，000．00

　　1，160，000．00

　　交易性金融資產(chǎn)

　　3，046，960，142．80

　　333，426，011．00

　　－

　　11，541，793，072．95

　　14，922，179，226．75

　　衍生金融資產(chǎn)

　　－

　　－

　　－

　　347，501，900．00

　　347，501，900．00

　　應(yīng)收利息

　　－

　　－

　　－

　　46，878，603．92

　　46，878，603．92

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　－

　　－

　　－

　　62，522，935．02

　　62，522，935．02

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　4，204，244，665．31

　　333，426，011．00

　　－

　　11，999，696，511．89

　　16，537，367，188．20

　　負(fù)債

　　－

　　應(yīng)付證券清算款

　　－

　　－

　　－

　　125，782，732．04

　　125，782，732．04

　　應(yīng)付贖回款

　　－

　　－

　　－

　　31，707，665．04

　　31，707，665．04

　　應(yīng)付管理人報(bào)酬

　　－

　　－

　　－

　　19，292，890．12

　　19，292，890．12

　　應(yīng)付托管費(fèi)

　　－

　　－

　　－

　　3，215，481．69

　　3，215，481．69

　　應(yīng)付交易費(fèi)用

　　－

　　－

　　－

　　8，746，189．08

　　8，746，189．08

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　－

　　31，920．00

　　31，920．00

　　其他負(fù)債

　　－

　　－

　　－

　　917，695．00

　　917，695．00

　　負(fù)債總計(jì)

　　－

　　－

　　－

　　189，694，572．97

　　189，694，572．97

　　利率敏感度缺口

　　4，204，244，665．31

　　333，426，011．00

　　－

　　11，810，001，938．92

　　16，347，672，615．23

　　2006年12月31日

　　1年以?xún)?nèi)

　　1至5年

　　5年以上

　　不計(jì)息

　　合計(jì)

　　資產(chǎn)

　　銀行存款

　　98，455，299．17

　　－

　　－

　　－

　　98，455，299．17

　　結(jié)算備付金

　　4，418，714．16

　　－

　　－

　　－

　　4，418，714．16

　　存出保證金

　　160，000．00

　　－

　　－

　　1，000，000．00

　　1，160，000．00

　　交易性金融資產(chǎn)

　　28，795，195．00

　　86，674，950．00

　　－

　　422，299，312．42

　　537，769，457．42

　　應(yīng)收證券清算款

　　－

　　－

　　－

　　7，242，926．54

　　7，242，926．54

　　應(yīng)收利息

　　－

　　－

　　－

　　741，489．87

　　741，489．87

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　－

　　－

　　－

　　508，577．30

　　508，577．30

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　131，829，208．33

　　86，674，950．00

　　－

　　431，792，306．13

　　650，296，464．46

　　負(fù)債

　　－

　　應(yīng)付證券清算款

　　－

　　－

　　－

　　100，107，000．00

　　100，107，000．00

　　應(yīng)付贖回款

　　－

　　－

　　－

　　347，000．29

　　347，000．29

　　應(yīng)付管理人報(bào)酬

　　－

　　－

　　－

　　720，029．30

　　720，029．30

　　應(yīng)付托管費(fèi)

　　－

　　－

　　－

　　120，004．87

　　120，004．87

　　應(yīng)付交易費(fèi)用

　　－

　　－

　　－

　　789，335．61

　　789，335．61

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　－

　　31，920．00

　　31，920．00

　　其他負(fù)債

　　－

　　－

　　－

　　1，120，682．86

　　1，120，682．86

　　負(fù)債總計(jì)

　　－

　　－

　　－

　　103，235，972．93

　　103，235，972．93

　　利率敏感度缺口

　　131，829，208．33

　　86，674，950．00

　　－

　　328，556，333．20

　　547，060，491．53

　　項(xiàng)目

　　2006年年初所有者權(quán)益

　　2006年度凈損益

　　2006年年末

　　所有者權(quán)益

　　按原會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)的金額

　　920，175，454．23

　　384，368，043．86

　　547，060，491．53

　　金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)的調(diào)整數(shù)（附注2）

　　0．00

　　97，065，735．22

　　0．00

　　按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則列報(bào)的金額

　　920，175，454．23

　　481，433，779．08

　　547，060，491．53

　　2007年年初所有者權(quán)益

　　2007年上半年凈損益（未經(jīng)審計(jì)）

　　2007年上半年末所有者權(quán)益（未經(jīng)審計(jì)）

　　按原會(huì)計(jì)準(zhǔn)則列報(bào)的金額

　　547，060，491．53

　　1，112，073，239．27

　　3，463，802，029．42

　　金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)的調(diào)整數(shù)（附注2）

　　0．00

　　633，103，162．33

　　0．00

　　按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則列報(bào)的金額

　　547，060，491．53

　　1，745，176，401．60

　　3，463，802，029．42

　　項(xiàng)目

　　金額（元）

　　占基金資產(chǎn)總值比例

　　股票

　　11，541，793，072．95

　　69．79％

　　債券

　　3，380，386，153．80

　　20．44％

　　權(quán)證

　　347，501，900．00

　　2．10％

　　資產(chǎn)支持證券

　　0．00

　　0．00％

　　銀行存款和清算備付金

　　1，157，124，522．51

　　7．00％

　　其他資產(chǎn)

　　110，561，538．94

　　0．67％

　　合計(jì)

　　16，537，367，188．20

　　100．00％

　　行業(yè)

　　市值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　Ａ 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　88，781，291．74

　　0．54％

　　Ｂ 采掘業(yè)

　　914，062，656．85

　　5．59％

　　Ｃ 制造業(yè)

　　5，043，132，719．74

　　30．84％

　　Ｃ0 食品、飲料

　　878，216，990．23

　　5．37％

　　Ｃ1 紡織、服裝、皮毛

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ2 木材、家具

　　30，112，279．29

　　0．18％

　　Ｃ3 造紙、印刷

　　15，172，400．00

　　0．09％

　　Ｃ4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　377，840，882．64

　　2．31％

　　Ｃ5 電子

　　363，237．00

　　0．0022％

　　Ｃ6 金屬、非金屬

　　2，613，918，712．05

　　15．99％

　　Ｃ7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　612，640，209．89

　　3．75％

　　Ｃ8 醫(yī)藥、生物制品

　　514，868，008．64

　　3．15％

　　Ｃ99 其他制造業(yè)

　　0．00

　　0．00％

　　Ｄ 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　41，343，510．22

　　0．25％

　　Ｅ 建筑業(yè)

　　85，291，669．29

　　0．52％

　　Ｆ 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

　　173，422，598．00

　　1．06％

　　Ｇ 信息技術(shù)業(yè)

　　71，667，124．76

　　0．44％

　　Ｈ 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　58，161，170．25

　　0．36％

　　Ｉ 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　3，402，982，883．76

　　20．82％

　　Ｊ 房地產(chǎn)業(yè)

　　1，347，426，770．34

　　8．24％

　　Ｋ 社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　150，912，810．00

　　0．92％

　　Ｌ 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　164，607，868．00

　　1．01％

　　Ｍ 綜合類(lèi)

　　0．00

　　0．00％

　　合計(jì)

　　11，541，793，072．95

　　70．60％

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　股票名稱(chēng)

　　累計(jì)買(mǎi)入金額元）

　　占期初基金資產(chǎn)凈值比例

　　1

　　000002

　　萬(wàn) 科Ａ

　　845，715，789．24

　　154．59％

　　2

　　600036

　　招商銀行

　　660，608，307．84

　　120．76％

　　3

　　601318

　　中國(guó)平安

　　598，126，497．09

　　109．33％

　　4

　　000001

　　深發(fā)展Ａ

　　592，139，118．22

　　108．24％

　　5

　　600005

　　武鋼股份

　　552，352，141．27

　　100．97％

　　6

　　000825

　　太鋼不銹

　　503，589，431．26

　　92．05％

　　7

　　000858

　　五 糧 液

　　456，479，092．20

　　83．44％

　　8

　　000898

　　鞍鋼股份

　　447，464，649．00

　　81．79％

　　9

　　600030

　　中信證券

　　430，759，972．52

　　78．74％

　　10

　　600019

　　寶鋼股份

　　428，897，856．67

　　78．40％

　　11

　　600583

　　海油工程

　　372，470，580．67

　　68．09％

　　12

　　600000

　　浦發(fā)銀行

　　364，602，313．59

　　66．65％

　　13

　　601166

　　興業(yè)銀行

　　363，276，373．08

　　66．41％

　　14

　　600549

　　廈門(mén)鎢業(yè)

　　352，247，376．37

　　64．39％

　　15

　　600015

　　華夏銀行

　　348，063，658．72

　　63．62％

　　16

　　000423

　　東阿阿膠

　　299，165，909．26

　　54．69％

　　17

　　600309

　　煙臺(tái)萬(wàn)華

　　294，960，469．84

　　53．92％

　　18

　　601398

　　工商銀行

　　283，804，210．82

　　51．88％

　　19

　　600383

　　金地集團(tuán)

　　249，870，837．18

　　45．68％

　　20

　　601628

　　中國(guó)人壽

　　243，603，541．71

　　44．53％

　　21

　　600195

　　中牧股份

　　230，550，406．24

　　42．14％

　　22

　　000069

　　華僑城Ａ

　　225，041，688．79

　　41．14％

　　23

　　000060

　　中金嶺南

　　217，834，015．35

　　39．82％

　　24

　　600748

　　上實(shí)發(fā)展

　　203，034，799．03

　　37．11％

　　25

　　000612

　　焦作萬(wàn)方

　　195，928，180．85

　　35．81％

　　26

　　600016

　　民生銀行

　　194，128，467．26

　　35．49％

　　27

　　600320

　　振華港機(jī)

　　187，512，492．14

　　34．28％

　　28

　　601988

　　中國(guó)銀行

　　186，680，694．05

　　34．12％

　　29

　　000651

　　格力電器

　　179，759，904．81

　　32．86％

　　30

　　601666

　　平煤天安

　　164，573，567．85

　　30．08％

　　31

　　600362

　　江西銅業(yè)

　　162，371，471．70

　　29．68％

　　32

　　000402

　　金 融 街

　　157，644，973．09

　　28．82％

　　33

　　600900

　　長(zhǎng)江電力

　　156，005，943．62

　　28．52％

　　34

　　000157

　　中聯(lián)重科

　　152，702，575．55

　　27．91％

　　35

　　000709

　　唐鋼股份

　　141，840，844．00

　　25．93％

　　36

　　600997

　　開(kāi)灤股份

　　140，468，799．31

　　25．68％

　　37

　　000568

　　瀘州老窖

　　139，315，743．65

　　25．47％

　　38

　　600582

　　天地科技

　　132，627，281．39

　　24．24％

　　39

　　000623

　　吉林敖東

　　122，160，426．66

　　22．33％

　　40

　　601088

　　中國(guó)神華

　　122，158，013．18

　　22．33％

　　41

　　600739

　　遼寧成大

　　121，564，717．78

　　22．22％

　　42

　　600037

　　歌華有線(xiàn)

　　121，021，973．21

　　22．12％

　　43

　　000422

　　湖北宜化

　　106，257，684．07

　　19．42％

　　44

　　600879

　　火箭股份

　　105，545，384．59

　　19．29％

　　45

　　000031

　　中糧地產(chǎn)

　　104，096，584．56

　　19．03％

　　46

　　600111

　　包鋼稀土

　　100，271，464．69

　　18．33％

　　47

　　600009

　　上海機(jī)場(chǎng)

　　97，653，098．08

　　17．85％

　　48

　　600428

　　中遠(yuǎn)航運(yùn)

　　94，990，956．95

　　17．36％

　　49

　　600718

　　東軟股份

　　94，812，797．86

　　17．33％

　　50

　　600048

　　保利地產(chǎn)

　　92，789，895．28

　　16．96％

　　51

　　000829

　　天音控股

　　87，246，610．17

　　15．95％

　　52

　　000917

　　電廣傳媒

　　82，614，237．49

　　15．10％

　　53

　　000751

　　鋅業(yè)股份

　　82，298，733．88

　　15．04％

　　54

　　600100

　　同方股份

　　79，997，294．31

　　14．62％

　　55

　　600096

　　云天化

　　75，268，460．10

　　13．76％

　　56

　　000895

　　雙匯發(fā)展

　　74，524，639．60

　　13．62％

　　57

　　600713

　　南京醫(yī)藥

　　70，751，404．46

　　12．93％

　　58

　　600616

　　第一食品

　　67，465，356．14

　　12．33％

　　59

　　600694

　　大商股份

　　64，100，827．11

　　11．72％

　　60

　　600059

　　古越龍山

　　63，870，722．07

　　11．68％

　　61

　　600795

　　國(guó)電電力

　　58，800，401．53

　　10．75％

　　62

　　000625

　　長(zhǎng)安汽車(chē)

　　58，467，691．05

　　10．69％

　　63

　　000039

　　中集集團(tuán)

　　58，156，621．43

　　10．63％

　　64

　　601857

　　中國(guó)石油

　　52，346，150．00

　　9．57％

　　65

　　601006

　　大秦鐵路

　　51，572，741．09

　　9．43％

　　66

　　600750

　　江中藥業(yè)

　　49，698，309．01

　　9．08％

　　67

　　000920

　　＊ＳＴ 匯通

　　48，389，105．41

　　8．85％

　　68

　　600518

　　康美藥業(yè)

　　46，491，165．26

　　8．50％

　　69

　　600519

　　貴州茅臺(tái)

　　45，147，133．35

　　8．25％

　　70

　　600628

　　新世界

　　44，667，977．45

　　8．17％

　　71

　　600835

　　上海機(jī)電

　　43，284，543．59

　　7．91％

　　72

　　000666

　　經(jīng)緯紡機(jī)

　　43，074，319．08

　　7．87％

　　73

　　600820

　　隧道股份

　　41，873，126．37

　　7．65％

　　74

　　600585

　　海螺水泥

　　41，021，072．64

　　7．50％

　　75

　　600380

　　健康元

　　39，903，985．72

　　7．29％

　　76

　　600323

　　南海發(fā)展

　　39，557，037．52

　　7．23％

　　77

　　601111

　　中國(guó)國(guó)航

　　39，388，736．31

　　7．20％

　　78

　　600886

　　國(guó)投電力

　　39，068，931．60

　　7．14％

　　79

　　600058

　　五礦發(fā)展

　　38，960，728．52

　　7．12％

　　80

　　000972

　　新 中 基

　　38，843，495．69

　　7．10％

　　81

　　600266

　　北京城建

　　38，723，292．65

　　7．08％

　　82

　　600011

　　華能?chē)?guó)際

　　38，171，040．78

　　6．98％

　　83

　　600348

　　國(guó)陽(yáng)新能

　　37，553，845．01

　　6．86％

　　84

　　000027

　　深圳能源

　　37，355，242．58

　　6．83％

　　85

　　600029

　　南方航空

　　37，335，949．68

　　6．82％

　　86

　　001696

　　宗申動(dòng)力

　　36，889，982．90

　　6．74％

　　87

　　601601

　　中國(guó)太保

　　36，324，000．00

　　6．64％

　　88

　　000525

　　紅 太 陽(yáng)

　　35，214，374．44

　　6．44％

　　89

　　000652

　　泰達(dá)股份

　　34，209，300．46

　　6．25％

　　90

　　600125

　　鐵龍物流

　　34，080，795．09

　　6．23％

　　91

　　600642

　　申能股份

　　33，762，383．90

　　6．17％

　　92

　　600511

　　國(guó)藥股份

　　32，885，593．14

　　6．01％

　　93

　　600161

　　天壇生物

　　32，866，100．00

　　6．01％

　　94

　　000978

　　桂林旅游

　　31，213，112．08

　　5．71％

　　95

　　000559

　　萬(wàn)向錢(qián)潮

　　29，921，578．21

　　5．47％

　　96

　　600026

　　中海發(fā)展

　　29，431，306．74

　　5．38％

　　97

　　000410

　　沈陽(yáng)機(jī)床

　　29，020，402．68

　　5．30％

　　98

　　600183

　　生益科技

　　28，208，828．26

　　5．16％

　　99

　　000926

　　福星股份

　　27，888，618．58

　　5．10％

　　100

　　000629

　　攀鋼鋼釩

　　27，711，534．66

　　5．07％

　　101

　　600978

　　宜華木業(yè)

　　25，320，623．96

　　4．63％

　　102

　　600031

　　三一重工

　　25，219，818．29

　　4．61％

　　103

　　000837

　　秦川發(fā)展

　　25，061，379．26

　　4．58％

　　104

　　000933

　　神火股份

　　25，012，938．83

　　4．57％

　　105

　　600268

　　國(guó)電南自

　　24，683，233．20

　　4．51％

　　106

　　600415

　　小商品城

　　24，519，090．01

　　4．48％

　　107

　　000860

　　順鑫農(nóng)業(yè)

　　24，457，345．33

　　4．47％

　　108

　　600299

　　星新材料

　　24，156，516．36

　　4．42％

　　109

　　000063

　　中興通訊

　　24，149，381．61

　　4．41％

　　110

　　000619

　　海螺型材

　　22，138，812．01

　　4．05％

　　111

　　002037

　　久聯(lián)發(fā)展

　　21，611，028．69

　　3．95％

　　112

　　600855

　　航天長(zhǎng)峰

　　21，480，259．46

　　3．93％

　　113

　　600607

　　上實(shí)醫(yī)藥

　　20，893，285．51

　　3．82％

　　114

　　600316

　　洪都航空

　　20，566，993．14

　　3．76％

　　115

　　601390

　　中國(guó)中鐵

　　20，347，108．80

　　3．72％

　　116

　　000790

　　華神集團(tuán)

　　20，078，779．99

　　3．67％

　　117

　　000852

　　江鉆股份

　　20，018，201．75

　　3．66％

　　118

　　600022

　　濟(jì)南鋼鐵

　　19，392，440．48

　　3．54％

　　119

　　600231

　　凌鋼股份

　　18，596，687．23

　　3．40％

　　120

　　000090

　　深 天 健

　　17，524，424．52

　　3．20％

　　121

　　600201

　　金宇集團(tuán)

　　17，425，625．43

　　3．19％

　　122

　　600308

　　華泰股份

　　17，029，579．42

　　3．11％

　　123

　　600809

　　山西汾酒

　　16，037，107．43

　　2．93％

　　124

　　600811

　　東方集團(tuán)

　　15，562，750．63

　　2．84％

　　125

　　000600

　　建投能源

　　14，460，922．10

　　2．64％

　　126

　　600307

　　酒鋼宏興

　　13，709，865．50

　　2．51％

　　127

　　002007

　　華蘭生物

　　13，550，930．82

　　2．48％

　　128

　　000888

　　峨眉山Ａ

　　13，046，040．00

　　2．38％

　　129

　　600325

　　華發(fā)股份

　　12，576，910．00

　　2．30％

　　130

　　000630

　　銅陵有色

　　12，398，348．02

　　2．27％

　　131

　　600327

　　大廈股份

　　11，387，751．16

　　2．08％

　　132

　　000530

　　大冷股份

　　11，109，536．42

　　2．03％

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　股票名稱(chēng)

　　數(shù)量（股）

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例

　　1

　　600036

　　招商銀行

　　17，034，113

　　675，061，898．19

　　4．13％

　　2

　　000002

　　萬(wàn) 科Ａ

　　22，252，787

　　641，770，377．08

　　3．93％

　　3

　　601318

　　中國(guó)平安

　　5，199，855

　　551，704，615．50

　　3．37％

　　4

　　000001

　　深發(fā)展Ａ

　　11，727，724

　　452，690，146．40

　　2．77％

　　5

　　600005

　　武鋼股份

　　22，239，931

　　438，126，640．70

　　2．68％

　　6

　　600583

　　海油工程

　　8，098，897

　　421，790，555．76

　　2．58％

　　7

　　000825

　　太鋼不銹

　　16，014，421

　　396，677，208．17

　　2．43％

　　8

　　000898

　　鞍鋼股份

　　13，087，457

　　394，979，452．26

　　2．42％

　　9

　　600000

　　浦發(fā)銀行

　　7，232，688

　　381，885，926．40

　　2．34％

　　10

　　000423

　　東阿阿膠

　　10，910，531

　　355，246，889．36

　　2．17％

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　股票名稱(chēng)

　　累計(jì)賣(mài)出金額（元）

　　占期初基金資產(chǎn)凈值比例

　　1

　　600030

　　中信證券

　　547，546，933．84

　　100．09％

　　2

　　000858

　　五 糧 液

　　341，514，505．78

　　62．43％

　　3

　　000002

　　萬(wàn) 科Ａ

　　335，228，709．18

　　61．28％

　　4

　　600005

　　武鋼股份

　　227，315，174．75

　　41．55％

　　5

　　600748

　　上實(shí)發(fā)展

　　226，264，786．39

　　41．36％

　　6

　　600016

　　民生銀行

　　225，393，402．82

　　41．20％

　　7

　　600320

　　振華港機(jī)

　　221，899，361．60

　　40．56％

　　8

　　600309

　　煙臺(tái)萬(wàn)華

　　218，060，021．88

　　39．86％

　　9

　　000623

　　吉林敖東

　　208，862，679．77

　　38．18％

　　10

　　600739

　　遼寧成大

　　196，936，959．27

　　36．00％

　　11

　　600900

　　長(zhǎng)江電力

　　189，273，763．26

　　34．60％

　　12

　　000001

　　深發(fā)展Ａ

　　173，481，393．37

　　31．71％

　　13

　　000651

　　格力電器

　　165，677，195．66

　　30．28％

　　14

　　600879

　　火箭股份

　　153，443，134．06

　　28．05％

　　15

　　601666

　　平煤天安

　　151，424，277．11

　　27．68％

　　16

　　000825

　　太鋼不銹

　　140，705，523．20

　　25．72％

　　17

　　600549

　　廈門(mén)鎢業(yè)

　　115，129，445．26

　　21．05％

　　18

　　000157

　　中聯(lián)重科

　　108，217，728．73

　　19．78％

　　19

　　600019

　　寶鋼股份

　　104，778，474．01

　　19．15％

　　20

　　000751

　　鋅業(yè)股份

　　95，401，879．28

　　17．44％

　　21

　　600009

　　上海機(jī)場(chǎng)

　　93，371，707．89

　　17．07％

　　22

　　600616

　　第一食品

　　93，304，806．96

　　17．06％

　　23

　　600036

　　招商銀行

　　93，233，033．58

　　17．04％

　　24

　　000898

　　鞍鋼股份

　　91，477，685．63

　　16．72％

　　25

　　600795

　　國(guó)電電力

　　86，233，827．84

　　15．76％

　　26

　　600100

　　同方股份

　　86，179，666．99

　　15．75％

　　27

　　600383

　　金地集團(tuán)

　　83，713，204．17

　　15．30％

　　28

　　600835

　　上海機(jī)電

　　83，233，777．29

　　15．21％

　　29

　　600000

　　浦發(fā)銀行

　　83，090，331．89

　　15．19％

　　30

　　000917

　　電廣傳媒

　　81，672，405．84

　　14．93％

　　31

　　600518

　　康美藥業(yè)

　　79，126，613．48

　　14．46％

　　32

　　600694

　　大商股份

　　71，793，133．99

　　13．12％

　　33

　　601628

　　中國(guó)人壽

　　70，435，646．65

　　12．88％

　　34

　　000069

　　華僑城Ａ

　　66，834，271．78

　　12．22％

　　35

　　600195

　　中牧股份

　　64，729，196．80

　　11．83％

　　36

　　600519

　　貴州茅臺(tái)

　　62，490，220．89

　　11．42％

　　37

　　000933

　　神火股份

　　62，106，299．99

　　11．35％

　　38

　　000039

　　中集集團(tuán)

　　62，066，754．17

　　11．35％

　　39

　　600713

　　南京醫(yī)藥

　　61，135，610．27

　　11．18％

　　40

　　600585

　　海螺水泥

　　58，842，491．29

　　10．76％

　　41

　　000920

　　＊ＳＴ 匯通

　　57，749，652．23

　　10．56％

　　42

　　600059

　　古越龍山

　　57，711，591．15

　　10．55％

　　43

　　600628

　　新世界

　　57，669，157．58

　　10．54％

　　44

　　600380

　　健康元

　　57，561，855．10

　　10．52％

　　45

　　601166

　　興業(yè)銀行

　　56，851，839．21

　　10．39％

　　46

　　000652

　　泰達(dá)股份

　　55，830，135．13

　　10．21％

　　47

　　000972

　　新 中 基

　　55，753，835．25

　　10．19％

　　48

　　000895

　　雙匯發(fā)展

　　54，792，455．00

　　10．02％

　　49

　　000666

　　經(jīng)緯紡機(jī)

　　54，669，967．48

　　9．99％

　　50

　　000031

　　中糧地產(chǎn)

　　51，354，702．71

　　9．39％

　　51

　　600299

　　星新材料

　　48，997，101．06

　　8．96％

　　52

　　600058

　　五礦發(fā)展

　　46，608，634．34

　　8．52％

　　53

　　600820

　　隧道股份

　　45，048，515．38

　　8．23％

　　54

　　601398

　　工商銀行

　　44，705，402．11

　　8．17％

　　55

　　600886

　　國(guó)投電力

　　43，161，814．96

　　7．89％

　　56

　　600809

　　山西汾酒

　　41，770，679．14

　　7．64％

　　57

　　601318

　　中國(guó)平安

　　41，463，240．64

　　7．58％

　　58

　　600029

　　南方航空

　　41，385，106．53

　　7．56％

　　59

　　600011

　　華能?chē)?guó)際

　　41，298，630．38

　　7．55％

　　60

　　000978

　　桂林旅游

　　41，214，378．10

　　7．53％

　　61

　　601111

　　中國(guó)國(guó)航

　　41，129，044．79

　　7．52％

　　62

　　600323

　　南海發(fā)展

　　41，109，675．01

　　7．51％

　　63

　　601988

　　中國(guó)銀行

　　39，599，867．18

　　7．24％

　　64

　　600642

　　申能股份

　　37，986，354．38

　　6．94％

　　65

　　000860

　　順鑫農(nóng)業(yè)

　　37，871，657．40

　　6．92％

　　66

　　600348

　　國(guó)陽(yáng)新能

　　36，048，800．60

　　6．59％

　　67

　　000423

　　東阿阿膠

　　34，908，786．31

　　6．38％

　　68

　　600718

　　東軟股份

　　34，791，917．94

　　6．36％

　　69

　　600161

　　天壇生物

　　34，347，354．68

　　6．28％

　　70

　　600607

　　上實(shí)醫(yī)藥

　　33，223，866．67

　　6．07％

　　71

　　600037

　　歌華有線(xiàn)

　　31，725，191．30

　　5．80％

　　72

　　600031

　　三一重工

　　31，484，397．94

　　5．76％

　　73

　　000525

　　紅 太 陽(yáng)

　　30，862，623．52

　　5．64％

　　74

　　600096

　　云天化

　　30，394，253．93

　　5．56％

　　75

　　600125

　　鐵龍物流

　　28，259，890．19

　　5．17％

　　76

　　600022

　　濟(jì)南鋼鐵

　　28，145，060．20

　　5．14％

　　77

　　000060

　　中金嶺南

　　27，739，903．60

　　5．07％

　　78

　　600231

　　凌鋼股份

　　27，715，037．34

　　5．07％

　　79

　　600316

　　洪都航空

　　27，487，112．29

　　5．02％

　　80

　　600183

　　生益科技

　　26，342，198．03

　　4．82％

　　81

　　000629

　　攀鋼鋼釩

　　26，008，091．99

　　4．75％

　　82

　　000888

　　峨眉山Ａ

　　25，784，923．00

　　4．71％

　　83

　　002037

　　久聯(lián)發(fā)展

　　25，142，849．35

　　4．60％

　　84

　　600855

　　航天長(zhǎng)峰

　　24，738，140．72

　　4．52％

　　85

　　000619

　　海螺型材

　　24，122，213．35

　　4．41％

　　86

　　600415

　　小商品城

　　23，995，648．07

　　4．39％

　　87

　　601390

　　中國(guó)中鐵

　　23，156，031．38

　　4．23％

　　88

　　000063

　　中興通訊

　　22，248，327．86

　　4．07％

　　89

　　000680

　　山推股份

　　21，819，522．13

　　3．99％

　　90

　　600806

　　昆明機(jī)床

　　21，343，663．56

　　3．90％

　　91

　　600308

　　華泰股份

　　20，139，316．69

　　3．68％

　　92

　　002007

　　華蘭生物

　　19，128，499．31

　　3．50％

　　93

　　000559

　　萬(wàn)向錢(qián)潮

　　18，676，285．62

　　3．41％

　　94

　　000852

　　江鉆股份

　　18，374，693．58

　　3．36％

　　95

　　000090

　　深 天 健

　　17，641，873．59

　　3．22％

　　96

　　000600

　　建投能源

　　17，564，276．36

　　3．21％

　　97

　　600307

　　酒鋼宏興

　　17，318，534．67

　　3．17％

　　98

　　600811

　　東方集團(tuán)

　　17，288，504．45

　　3．16％

　　99

　　600750

　　江中藥業(yè)

　　17，024，460．30

　　3．11％

　　100

　　000402

　　金 融 街

　　16，633，464．03

　　3．04％

　　101

　　600138

　　中青旅

　　16，402，402．13

　　3．00％

　　102

　　600880

　　博瑞傳播

　　14，833，806．89

　　2．71％

　　103

　　600823

　　世茂股份

　　14，772，405．14

　　2．70％

　　104

　　600129

　　太極集團(tuán)

　　14，192，468．89

　　2．59％

　　105

　　601918

　　國(guó)投新集

　　13，642，404．62

　　2．49％

　　106

　　600026

　　中海發(fā)展

　　13，255，098．84

　　2．42％

　　107

　　600570

　　恒生電子

　　13，026，988．81

　　2．38％

　　108

　　601088

　　中國(guó)神華

　　12，295，429．64

　　2．25％

　　109

　　600529

　　山東藥玻

　　12，280，802．98

　　2．24％

　　110

　　600858

　　銀座股份

　　11，856，837．64

　　2．17％

　　111

　　000630

　　銅陵有色

　　11，543，485．13

　　2．11％

　　112

　　000428

　　華天酒店

　　11，516，797．43

　　2．11％

　　113

　　000530

　　大冷股份

　　11，465，380．38

　　2．10％

　　項(xiàng)目

　　金額（元）

　　買(mǎi)入股票的成本總額

　　16，273，490，370．72

　　賣(mài)出股票的收入總額

　　8，196，525，411．56

　　序號(hào)

　　債券名稱(chēng)

　　市值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　1

　　國(guó)債

　　865，923，153．80

　　5．30％

　　2

　　金融債

　　872，322，000．00

　　5．34％

　　3

　　央行票據(jù)

　　1，642，141，000．00

　　10．05％

　　4

　　企業(yè)債

　　0．00

　　0．00％

　　5

　　可轉(zhuǎn)債

　　0．00

　　0．00％

　　6

　　其他

　　0．00

　　0．00％

　　合計(jì)

　　3，380，386，153．80

　　20．68％

　　序號(hào)

　　債券名稱(chēng)

　　市值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　1

　　07央行票據(jù)09

　　700，344，000．00

　　4．28％

　　2①

　　07國(guó)債19

　　297，810，000．00

　　1．82％

　　3②

　　07國(guó)債19

　　297，630，000．00

　　1．82％

　　4

　　07央行票據(jù)06

　　291，840，000．00

　　1．79％

　　5

　　07央行票據(jù)01

　　243，225，000．00

　　1．49％

　　項(xiàng)目

　　金額（元）

　　交易保證金

　　1，160，000．00

　　應(yīng)收證券清算款

　　0．00

　　應(yīng)收股利

　　0．00

　　應(yīng)收利息

　　46，878，603．92

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　62，522，935．02

　　合計(jì)

　　110，561，538．94

　　權(quán)證代碼

　　權(quán)證名稱(chēng)

　　期間買(mǎi)入

　　數(shù)量（份）

　　期間買(mǎi)入成本（元）

　　期間賣(mài)出

　　數(shù)量（份）

　　賣(mài)出收入

　　（元）

　　期末數(shù)量

　　（份）

　　獲得方式

　　580013

　　武鋼ＣＷＢ1

　　2，399，198

　　5，559，661．53

　　2，399，198

　　12，804，918．92

　　0

　　被動(dòng)持有

　　031003

　　深發(fā)ＳＦＣ1

　　220，000

　　0．00

　　220，000

　　3，808，168．04

　　0

　　被動(dòng)持有

　　031004

　　深發(fā)ＳＦＣ2

　　110，000

　　0．00

　　110，000

　　2，215，978．04

　　0

　　被動(dòng)持有

　　030002

　　五糧ＹＧＣ1

　　8，092，504

　　307，883，204．21

　　792，504

　　33，385，384．21

　　7，300，000

　　主動(dòng)投資

　　580010

　　馬鋼ＣＷＢ1

　　2，000，000

　　12，277，523．70

　　2，000，000

　　14，735，165．67

　　0

　　主動(dòng)投資

　　031001

　　僑城ＨＱＣ1

　　620，600

　　33，544，448．39

　　620，600

　　35，109，601．59

　　0

　　主動(dòng)投資

　　580005

　　萬(wàn)華ＨＸＢ1

　　499，996

　　22，087，469．43

　　499，996

　　19，883，740．99

　　0

　　主動(dòng)投資

　　序號(hào)

　　權(quán)證名稱(chēng)

　　代碼

　　數(shù)量（份）

　　市值（元）

　　市值占基金凈資產(chǎn)比例

　　獲得方式

　　1

　　五糧ＹＧＣ1

　　030002

　　7，300，000

　　347，501，900．00

　　2．13％

　　主動(dòng)投資

　　報(bào)告期末基金份額持有人戶(hù)數(shù)

　　738，263戶(hù)

　　報(bào)告期末平均每戶(hù)持有的基金份額

　　22，187．89份

　　項(xiàng)目

　　數(shù)量（份）

　　占總份額的比例

　　基金份額總額

　　16，380，494，652．68

　　100．00％

　　其中：機(jī)構(gòu)投資者持有的基金份額

　　194，281，946．75

　　1．19％

　　個(gè)人投資者持有的基金份額

　　16，186，212，705．93

　　98．81％

　　項(xiàng)目

　　期末持有本開(kāi)放式基金份額的總量（份）

　　占本基金總份額的比例

　　基金管理公司持有本基金的所有從業(yè)人員

　　160，927．45

　　0．00098％

　　基金合同生效日的基金份額總額

　　2，604，752，899．89

　　本報(bào)告期期初基金份額總額

　　260，795，579．64

　　加：本報(bào)告期期間總申購(gòu)份額

　　22，094，127，876．46

　　減：本報(bào)告期期間總贖回份額

　　5，974，428，803．42

　　本報(bào)告期期末基金份額總額

　　16，380，494，652．68

　　券商名稱(chēng)

　　交易單元數(shù)量（個(gè)）

　　股票成交金額（元）

　　占本期該類(lèi)交易成交總金額比例

　　交易單元傭金額（元）

　　占本期傭金

　　總額比例

　　光大證券

　　1

　　10，314，104，656．75

　　42．72％

　　8，432，477．31

　　43．42％

　　中金公司

　　1

　　4，747，748，771．91

　　19．67％

　　3，715，135．37

　　19．13％

　　海通證券

　　2

　　3，287，855，400．91

　　13．62％

　　2，655，219．27

　　13．67％

　　招商證券

　　1

　　3，089，690，111．13

　　12．80％

　　2，417，702．93

　　12．45％

　　國(guó)泰君安

　　1

　　1，962，655，251．67

　　8．13％

　　1，602，648．43

　　8．25％

　　中信建投

　　1

　　534，463，281．61

　　2．21％

　　437，120．13

　　2．25％

　　銀河證券

　　1

　　204，883，049．44

　　0．85％

　　160，321．95

　　0．83％

　　合計(jì)

　　8

　　24，141，400，523．42

　　100．00％

　　19，420，625．39

　　100．00％

　　券商名稱(chēng)

　　債券成交金額

　　（元）

　　占本期該類(lèi)交易成交總金額比例

　　債券回購(gòu)成交

　　金額 （元）

　　占本期該類(lèi)交易成交總金額比例

　　光大證券

　　1，053，149，654．41

　　51．26％

　　3，061，000，000．00

　　58．46％

　　海通證券

　　653，692，137．80

　　31．82％

　　1，305，000，000．00

　　24．92％

　　國(guó)泰君安

　　233，491，334．90

　　11．37％

　　870，000，000．00

　　16．62％

　　中信建投

　　112，667，205．70

　　5．48％

　　0．00

　　0．00％

　　中金公司

　　1，368，565．00

　　0．07％

　　0．00

　　0．00％

　　合計(jì)

　　2，054，368，897．81

　　100．00％

　　5，236，000，000．00

　　100．00％

　　券商名稱(chēng)

　　權(quán)證成交金額（元）

　　占本期該類(lèi)交易成交總金額比例

　　中金公司

　　226，561，838．78

　　50．66％

　　招商證券

　　145，394，330．70

　　32．51％

　　光大證券

　　39，388，538．36

　　8．81％

　　國(guó)泰君安

　　27，012，689．37

　　6．04％

　　海通證券

　　8，880，000．00

　　1．99％

　　合計(jì)

　　447，237，397．21

　　100．00％

　　序號(hào)

　　事項(xiàng)名稱(chēng)

　　信息披露報(bào)紙

　　披露日期

　　1

　　大成基金管理有限公司旗下部分開(kāi)放式基金推出定投業(yè)務(wù)公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)

　　2007年1月8日

　　2

　　大成價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金第六次分紅公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)

　　2007年1月22日

　　3

　　大成價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金第六次分紅紅利發(fā)放日提示性公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)

　　2007年1月25日

　　4

　　大成基金管理有限公司關(guān)于在交通銀行開(kāi)通基金“定期定額投資計(jì)劃”的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)

　　2007年3月14日

　　5

　　關(guān)于旗下開(kāi)放式基金在交通銀行開(kāi)展網(wǎng)上銀行申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)

　　2007年4月6日

　　6

　　關(guān)于旗下基金調(diào)整最低基金份額余額和最低贖回份額的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)

　　2007年4月11日

　　7

　　關(guān)于旗下開(kāi)放式基金在中國(guó)光大銀行開(kāi)展網(wǎng)上銀行申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)

　　2007年5月18日

　　8

　　關(guān)于大成基金管理有限公司旗下開(kāi)放式基金申購(gòu)費(fèi)用及申購(gòu)份額的計(jì)算采用外扣法的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)

　　2007年5月28日

　　9

　　大成基金管理有限公司修訂旗下基金合同關(guān)于申購(gòu)費(fèi)用和申購(gòu)份額計(jì)算方法的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)

　　2007年5月28日

　　10

　　關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行借記卡持卡人開(kāi)通開(kāi)放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)

　　2007年5月31日

　　11

　　大成基金管理有限公司開(kāi)通浦東發(fā)展銀行東方借記卡網(wǎng)上交易公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)

　　2007年6月27日

　　12

　　大成基金管理有限公司關(guān)于基金運(yùn)營(yíng)部登記結(jié)算中心搬遷的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)

　　2007年6月30日

　　13

　　大成基金旗下基金實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年7月2日

　　14

　　大成基金參加農(nóng)行“金鑰匙．基金寶”基金定投業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年7月3日

　　15

　　大成基金旗下開(kāi)放式基金在興業(yè)證券開(kāi)展網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年8月1日

　　16

　　大成旗下開(kāi)放式基金在申銀萬(wàn)國(guó)證券開(kāi)展申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年8月9日

　　17

　　大成旗下開(kāi)放式基金在聯(lián)合證券開(kāi)展網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年8月20日

　　18

　　大成基金向中信銀行借記卡持卡人開(kāi)通基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年8月20日

　　19

　　大成基金管理有限公司關(guān)于增加注冊(cè)資本的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年8月28日

　　20

　　大成基金公司與五家商業(yè)銀行合作開(kāi)通開(kāi)放式基金網(wǎng)上直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年9月19日

　　21

　　大成基金公司關(guān)于旗下基金申購(gòu)中國(guó)神華能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年9月29日

　　22

　　大成基金公司旗下基金修訂基金合同中基金資產(chǎn)估值相關(guān)內(nèi)容的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年9月29日

　　23

　　大成基金管理有限公司參加交通銀行基金定投業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年10月10日

　　24

　　大成價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金第七次分紅預(yù)告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年10月12日

　　25

　　大成基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年10月13日

　　26

　　大成價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金第七次分紅的提示性公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年10月15日

　　27

　　大成價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金第七次分紅公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年10月17日

　　28

　　大成基金關(guān)于在中國(guó)光大銀行開(kāi)通基金“定期定額投資計(jì)劃”的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年12月15日

　　29

　　大成基金關(guān)于旗下基金申購(gòu)江蘇九鼎新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年12月15日

　　30

　　大成基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加中國(guó)工商銀行為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)暨參加其網(wǎng)上交易優(yōu)惠活動(dòng)的公告

　　證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)

　　2007年12月28日

　　本報(bào)告期內(nèi)增加交易單元

　　本報(bào)告期內(nèi)退租交易單元

　　無(wú)

　　聯(lián)合證券