本報告基于EPFR數據庫中的SRI/ESG統計口徑，對2024年6月不同地區和國家的ESG基金資金流動狀況進行月度跟蹤與分析。

全球ESG資金流動狀況：數據庫覆蓋口徑下的股票型ESG基金總規模為19460億美元，較上月增加2.13%；資金整體凈流入8.20億美元；其中，大盤混合及中盤混合型ESG基金凈流入最多，分別流入31.78億美元及3.30億美元；行業主題ESG基金中，基建、房地產、科技、通信主題ESG基金實現資金凈流入，其余行業主題ESG基金資金均為凈流出。債券型ESG基金總規模為6744億美元，資金凈流入43.65億美元，實現了連續十五個月的資金凈流入，公司債型、混合債型、主權債型基金資金分別凈流入22.81億美元、6.10億美元、14.81億美元。

發達市場ESG資金流動狀況：股票型ESG基金總規模為17714億美元，規模較上月增長1.64%；資金凈流入4.23億美元。債券型ESG基金總規模為6408億美元，資金凈流入45.66億美元。

新興市場ESG資金流動狀況：股票型ESG基金總規模為1746億美元，規模增長7.38%；資金凈流入3.96億美元。債券型ESG基金總規模為335億美元，資金凈流出2.00億美元。

中國ESG資金流動狀況：數據庫覆蓋口徑下股票型ESG基金總規模為134億美元，規模減少7.14%；資金凈流出2.74億美元，凈流出規模有所增加；行業配置方面，股票型ESG基金配置比例前三的行業分別為周期消費、信息技術和金融，配置比例分別為25.98%、18.67%、13.97%，當月增配幅度較大的行業為信息技術、金融、周期消費，減配幅度較大的行業為工業。債券型ESG基金總規模為3.95億美元，資金凈流入0.04億美元。

美國ESG資金流動狀況：數據庫覆蓋口徑下股票型ESG基金總規模為5005億美元，規模增長3.80%；資金凈流出6.53億美元；行業配置方面，股票型基金配置比例前三的行業分別為信息技術、金融、醫藥，配置比例分別為38.50%、13.12%、13.08%，本月增配幅度較大的行業為金融、材料，減配幅度較大的行業為必選消費、周期消費。債券型ESG基金總規模為1062億美元，資金凈流入6.12億美元。

日本ESG資金流動狀況：數據庫覆蓋口徑下股票型ESG基金總規模為252億美元，規模縮減1.53%；資金凈流出4.71億美元；行業配置方面，股票型基金配置比例前三的行業分別為信息技術、工業、周期消費，配置比例分別為21.09%、19.74%、17.93%，本月增配幅度較大的行業為信息技術、通信服務，減配幅度較大的行業為周期消費、工業。

風險提示：(1)ESG投資受到清潔能源政策和公司治理規定的影響，節奏具備一定不確定性；(2)海外地緣問題導致的資金凈流動，與ESG標簽屬性關聯有限；(3)本文僅對歷史資金流動情況進行復盤梳理和即時跟蹤，不構成對未來相關行情預測。

全球ESG資金流動情況

發達市場ESG資金流動情況

新興市場ESG資金流動情況

中國ESG資金流動情況

美國ESG資金流動情況

日本ESG資金流動情況

風險提示：

(1)ESG投資受到清潔能源政策和公司治理規定的影響，節奏具備一定不確定性；

(2)海外地緣問題導致的資金凈流動，與ESG標簽屬性關聯有限；

(3)本文僅對歷史資金流動情況進行復盤梳理和即時跟蹤，不構成對未來相關行情預測

分析師：王開SAC執業資格證書編碼：S0980521030001

聯系人：李晨光

本文節選自國信證券2024年8月20日研究報告《全球ESG資金追蹤表（2024年第六期）-ESG投資熱度延續，股票型ESG基金資金持續凈流入》

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