熱點欄目 自選股 數(shù)據(jù)中心 行情中心 資金流向 模擬交易

客戶端

　　新浪財經訊 10月29日，國債期貨震蕩收漲，10年期主力合約T1812漲0.22%。今日國債期貨呈現(xiàn)單邊上漲態(tài)勢，午后漲幅進一步擴大，盤中T1812漲0.32%。截至下午收盤，10年期國債期貨主力合約T1812漲0.22%，5年期主力合約TF1812漲0.17%，2年期主力合約TS1812漲0.09%。

　　今日凈回籠1200億元

　　中國央行今日不開展公開市場操作，今日有1200億元7天逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠1200億元。

　　10月29日Shibor

　　隔夜Shibor報1.852%，下跌21.5個基點； 

　　1周期Shibor報2.609%，下跌0.9個基點；

　　2周期Shibor報2.651%，上漲0.1個基點；

　　1個月Shibor報2.672%，下跌0.1個基點；

　　3個月Shibor報2.958%，上漲0.6個基點；

　　6個月Shibor報3.297%，較上日持平；

　　9個月Shibor報3.502%，較上日持平；

　　1年期Shibor報3.55%，較上日持平 。

　　華泰期貨：長債仍有做多機會

　　僅就四季度而言，基本面的下行已然確立（出口的負面效應疊加地產投資高位回落預期），且在豬價季節(jié)性的影響下整體食品的通脹預期仍然可控，預計引導期債市場的核心仍然集中于滯的交易，也就是說長端利率繼續(xù)下行為阻力最小的方向。節(jié)奏上來說，市場的矛盾聚焦在兩點，第一，寬信用政策密集推出，但是由于此輪寬信用擴張難度較大，對債市產生節(jié)奏上的威脅仍需觀察到低等級信用利差的回落。第二，匯率不斷下跌導致貨幣政策可操作性愈見狹窄，利率受制于中美利差的收窄或將會有階段性的回調，投資者在交易時需要進行風險監(jiān)控。策略方面，伴隨著長端利率進行滯的交易確定性較高，利率或仍有小幅下行空間。但是短端利率則由于政策底紅線以及資本外流影響，繼續(xù)下行的空間被鎖死。曲線在此影響下或將出現(xiàn)牛平現(xiàn)象，博弈曲線的熊平套利預計將有正向收益。

責任編輯：牛鵬飛