中證1000股指期貨的合約規模與現有已上市三個股指期貨產品合約規模相當。

　　繼上證50股指期貨合約、滬深300股指期貨和期權合約、中證500股指期貨合約上市之后，市場將迎來中證1000股指期貨和期權合約。

　　6月22日， 中金所發布《中證1000股指期貨合約（征求意見稿）》、《中證1000股指期權合約（征求意見稿）》、《中國金融期貨交易所中證1000股指期貨合約交易細則（征求意見稿）》（下稱《期貨合約交易細則》）和《中國金融期貨交易所股指期權合約交易細則 （修訂征求意見稿）》（下稱《期權合約交易細則》），并公開征求意見，截止日期為2022年6月28日。

　　根據征求意見稿，中證1000股指期貨和期權的合約標的，是中證指數有限公司編制和發布的中證1000指數。

　　中證1000指數由市值排名在滬深300指數、中證500指數成份股之后，在A股中市值相對靠前且流動性較好的1000只股票組成，是綜合反映A股市場較小市值公司股票價格表現的寬基跨市場指數，與滬深300和中證500等指數形成互補。

　　目前中金所已上市3個股指期貨產品、1個股指期權產品。其中，滬深300股指期貨合約于2010年4月16日推出，上證50、中證500股指期貨合約于2015年4月16日上市交易，滬深300股指期權合約于2019年12月23日上市交易。

　　根據《期貨合約交易細則》，中證1000股指期貨的合約交易代碼為IM，合約乘數為每點人民幣200元。以2022年6月22日中證1000指數收盤價6691.81點計算，中證1000股指期貨的合約面值約為134萬元。

　　據第一財經記者了解，目前已上市的三個股指期貨產品合約規模約在90萬元~130萬元之間，中證1000股指期貨的合約規模與現有已上市三個股指期貨產品合約規模相當。

　　根據目前的征求意見稿，中證1000股指期貨合約的其他主要條款，均與現有已上市三個股指期貨產品保持一致。報價單位為指數點，最小變動價位設計為0.2點；合約月份為當月、下月及隨后兩個季月。

　　交易時間為9：30~11：30和13：00~15：00，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10%。最低交易保證金標準設計為合約價值的8%。最后交易日為合約到期月份的第三個星期五，遇國家法定假日順延。最后交易日即為交割日，交割方式為現金交割。

　　期權合約方面，中證1000股指期權合約看漲期權交易代碼為MO合約月份-C-行權價格，看跌期權交易代碼為MO合約月份-P-行權價格。

　　根據《期權合約交易細則》，中證1000股指期權合約的合約乘數為每點人民幣100元，與已上市的滬深300股指期權一致。以2022年6月22日中證1000指數收盤價6691.81點計算，中證1000股指期權的合約面值約為67萬元。

　　中證1000股指期權合約的其他主要條款均與已上市的滬深300股指期權產品保持一致。合約類型為看漲期權、看跌期權；報價單位為指數點，最小變動價位為0.2點。合約月份為當月、下2個月及隨后3個季月。行權價格覆蓋中證1000指數上一交易日收盤價上下浮動10%對應的價格范圍，行權方式為歐式。

　　交易方面，交易時間為9：30~11：30和13：00~15：00，每日價格最大波動限制為上一交易日中證1000指數收盤價的±10%。最后交易日為合約到期月份的第三個星期五，遇國家法定假日順延。到期日同最后交易日，交割方式為現金交割。

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責任編輯：張書瑗