江西省南昌市廣場南路198號

　　上饒營業部

　　0793－8206609

　　江西省上饒市中山西路8號

　　豐城營業部

　　0795－6411024

　　江西省豐城市劍光街辦工農路3號金馬步行街4號樓4－3棟第三層第Ｃ64－Ｃ69號

　　宜春營業部

　　0795－3289330

　　江西省宜春市東風大街220號

　　景德鎮營業部

　　0798－8207011

　　江西省景德鎮市工人新村西路5號二樓

　　吉安營業部

　　0796－8276330

　　江西省吉安市中山西路13號吉福超市二樓

　　贛州營業部

　　0797－－－8270656

　　江西省贛州市紅旗大道31號

　　股東單位名稱

　　現金出資金額

　　股權比例

　　山東省國際信托有限公司

　　4500萬元

　　45％

　　江蘇省投資管理有限責任公司

　　3000萬元

　　30％

　　青島國信實業有限公司

　　2500萬元

　　25％

　　合計

　　1億元

　　100％

　　姓名

　　管理本基金的時間

　　張翎

　　2004年7月9日至2005年5月17日

　　徐軍

　　2004年2月10日至2004年7月9日

　　資產類別

　　金額（元）

　　占基金總資產的比例（％）

　　債券投資

　　2，428，942，596．28

　　66．08％

　　買入返售證券 其中：買斷式回購的買入返售證券

　　974，741，982．11 0．00

　　26．52％ 0．00％

　　資產支持證券

　　0．00

　　0．00％

　　銀行存款和清算備付金合計

　　214，519，550．72

　　5．84％

　　其中：定期存款

　　0．00

　　0．00％

　　其他資產

　　57，588，010，．91

　　1．57％

　　合計：

　　3，675，792，140．02

　　100．00％

　　序號

　　項目

　　金額（元）

　　占基金資產

　　凈值的比例（％）

　　1

　　報告期內債券回購融資情況

　　6，739，580，042．10

　　5．62％

　　其中：買斷式回購融資

　　0．00

　　0．00％

　　2

　　報告期末債券回購融資情況

　　0．00

　　0．00％

　　其中：買斷式回購融資

　　0．00

　　0．00％

　　項目

　　天 數

　　報告期末投資組合平均剩余期限

　　34

　　報告期內投資組合平均剩余期限最高值

　　98

　　報告期內投資組合平均剩余期限最低值

　　24

　　序號

　　剩余期限

　　各期限資產占基金資產凈值的比例（％）

　　各期限負債占基金 資產凈值的比例（％）

　　1

　　30天以內

　　70．55％

　　0．00％

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　0．00％

　　0．00％

　　2

　　30天（含）—60天

　　5．13％

　　0．00％

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　0．54％

　　0．00％

　　3

　　60天（含）—90天

　　12．66％

　　0．00％

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　1．84％

　　0．00％

　　4

　　90天（含）—180天

　　7．72％

　　0．00％

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　7．72％

　　0．00％

　　5

　　180天（含） —397天（含）

　　2．53％

　　0．00％

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　0．00％

　　0．00％

　　合計

　　98．59％

　　0．00％

　　序號

　　債券品種

　　成本（元）

　　占基金資產凈值的比例（％）

　　1

　　國家債券

　　000．00

　　0．00％

　　2

　　金融債券

　　241，164，345．1

　　6．57％

　　其中：政策性金融債

　　0．00

　　0．00％

　　3

　　央行票據

　　1，965，139，186．02

　　53．55％

　　4

　　企業債券

　　222，639，065．16

　　6．07％

　　5

　　其他

　　0．00

　　0．00％

　　合計

　　2，428，942，596．28

　　66．19％

　　剩余存續期超過397天的浮動利率債券

　　370，919，011．85

　　10．11％

　　序號

　　債券名稱

　　債券數量（張）

　　成本（元）

　　占基金資產凈值 比例（％）

　　自有投資

　　買斷式回購

　　1

　　07央行票據01

　　14，000，000

　　1，399，725，367．21

　　38．14％

　　2

　　07央行票據18

　　2，000，000

　　198，590，064．68

　　5．41％

　　3

　　07央行票據22

　　2，000，000

　　198，354，387．87

　　5．41％

　　4

　　04建行03浮

　　1，714，000

　　173，653，333．35

　　4．73％

　　5

　　07央行票據15

　　1，700，000

　　168，469，366．26

　　4．59％

　　6

　　05中信債1

　　1，100，000

　　109，804，745．90

　　2．99％

　　7

　　05工行03

　　700，000

　　67，511，011．75

　　1．84％

　　8

　　07新世界ＣＰ01

　　500，000

　　48，591，899．26

　　1．32％

　　9

　　07上藥ＣＰ02

　　250，000

　　24，979，324．50

　　0．68％

　　10

　　06首都機場債

　　200，000

　　19，949，920．85

　　0．54％

　　項目

　　偏離情況

　　報告期內偏離度的絕對值在0．25（含）－0．5％間的次數

　　18

　　報告期內偏離度的最高值

　　0．1940％

　　報告期內偏離度的最低值

　�。�0．3902％

　　報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值

　　0．1741％

　　序號

　　發生日期

　　浮動債成本占基金資產凈值的比例（％）

　　原因

　　調整期

　　1

　　2007－10－24

　　20．06

　　巨額贖回

　　1天

　　序號

　　其他資產

　　金額（元）

　　1

　　交易保證金

　　0．00

　　2

　　應收證券清算款

　　0．00

　　3

　　應收利息

　　2，009，433．29

　　4

　　應收申購款

　　55，578，577．62

　　5

　　其他應收款

　　0．00

　　6

　　待攤費用

　　0．00

　　7

　　其他

　　0．00

　　合 計

　　57，588，010．91

　　本報告期初基金份額總額

　　1，781，789，606．82

　　本報告期間基金總申購份額

　　3，710，466，861．39

　　本報告期間基金總贖回份額

　　1，822，628，709．48

　　本報告期末基金份額總額

　　3，669，627，758．73

　　階段

　　基金凈值收益率（1）

　　基金凈值收益率標準差（2）

　　比較基準收益率（3）

　　比較基準收益率標準差（4）

　　（1）－（3）

　�。�2）－（4）

　　2007－10－1至2007－12－31

　　1．0098％

　　0．0076％

　　0．8292％

　　0．0003％

　　0．1806％

　　0．0073％

　　2007－7－1至2007－12－31

　　1．8289％

　　0．0072％

　　1．4931％

　　0．0012％

　　0．3358％

　　0．0060％

　　2007－1－1至2007－12－31

　　2．9256％

　　0．0057％

　　2．4441％

　　0．0016％

　　0．4815％

　　0．0041％

　　2005－1－1至2007－12－31

　　7．3766％

　　0．0040％

　　5．8094％

　　0．0013％

　　1．5672％

　　0．0027％

　　自基金合同生效起至今

　　9．6207％

　　0．0035％

　　7．1851％

　　0．0012％

　　2．4356％

　　0．0023％

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