今年又有哪些國內銀行進入全球系統重要性銀行（以下簡稱“G-SIBs”）名單？

　　11月27日，金融穩定委員會（Financial Stability Board，以下簡稱“FSB”）官方公布了2023年G-SIBs名單，共有29家銀行上榜，相比去年減少1家。其中，國內銀行共占5家，分別為中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行，以及首次上榜的中國交通銀行。

　　值得注意的是，農業銀行、建設銀行的檔位由去年第一檔（即最低檔）升至第二檔，意味著兩家銀行需在2025年1月起面對更高一檔的資本緩沖要求，即從1%提升至1.5%。

　　5家國有銀行上榜，農行、建行將面臨更高監管標準

　　今年全球共有29家銀行進入G-SIBs名單，相較去年減少1家。具體來看，第五檔（即最高一檔）空缺；第四檔為摩根大通；第三檔為美國銀行、花旗銀行、匯豐銀行；第二檔為農業銀行、中國銀行、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、建設銀行、德意志銀行、高盛集團、工商銀行、三菱UFJ金融集團、瑞銀集團；第一檔為交通銀行、紐約梅隆銀行、法國BPCE銀行集團、法國農業信貸銀行、荷蘭國際集團、瑞穗金融集團、摩根士丹利、加拿大皇家銀行、桑坦德銀行、法國興業銀行、渣打銀行、美國道富銀行、三井住友金融集團、多倫多道明銀行、美國富國銀行。

　　與去年相比，今年第三檔至第五檔未發生變化，第二檔及第一檔有一定的變動。其中，農業銀行、建設銀行、瑞銀集團從去年的第一檔升至第二檔，此意味著該三家銀行需要在2025年1月始，面對更高一檔的資本緩沖要求（從1%提高至1.5%）。

　　另外，去年處于第一檔的瑞士信貸銀行和意大利裕信銀行被移出名單，交通銀行首次進入名單，現排在第一檔。

　　惠譽博華在《2023年全球系統重要性銀行分組預測》（以下簡稱“報告”）指出，同業資產/負債的擴張是導致建設銀行和農業銀行實現組別提升的主要因素；交通銀行發行證券規模的增加和資產規模的持續擴張或促使其在本年度首度入選 G-SIBs。

　　從國內銀行情況看，今年共有5家“榜上有名”，分別是農業銀行、中國銀行、建設銀行、工商銀行、交通銀行。

　　自2011年FSB公布G-SIBs名單以來，中國銀行最早于該年入選。隨后，工商銀行、農業銀行和建設銀行分別在2013年、2014年和2015年入選。此后，“四大行”穩定留駐于每年G-SIBs名單中，但組別在不同年份有所變動。

　　興業中信等是否能入選G-SIBs？報告：未來5年內可能性小

　　全球系統重要性銀行體系是在2007年由美國次貸危機引爆的金融危機對全球金融體系和經濟造成巨大沖擊的背景下，由FSB、巴塞爾委員會及全球主要國家協商確定的，旨在通過增加大型銀行資本要求的方式，降低在危機來臨時全球規模和影響力最大的銀行對金融體系的沖擊和蔓延。

　　據悉，FSB在每年11月公布一次G-SIBs名單，被評為全球系統重要性銀行后，銀行將面臨更高監管標準。

　　據惠譽博華報告顯示，入選G-SIBs的商業銀行，將根據其組別的不同，滿足更高的資本要求，且需要在確定時間內額外滿足總損失吸收能力（TLAC）的要求。巴塞爾委員會公布的對銀行評分的方法論和不同組別的評分閾值如下：

　　值得注意的是，2023年G-SIBs名單取決于各家銀行提供并獲得所在國家當局認證的上一財年（2022年）末的數據進行計算，并分配進入各個檔次。

　　對于上述五家國有大行進入G-SIBs名單，而郵儲銀行未入選的原因，惠譽博華金融機構部副總監彭立表示：“郵儲銀行沒有在全球系統重要性銀行評選的樣本名單內。”

　　據其介紹，根據已公布的去年名單，國內有以下銀行進入主要樣本：農業銀行、北京銀行、中國銀行、江蘇銀行、上海銀行、交通銀行、中信銀行、建設銀行、光大銀行、廣發銀行、招商銀行、民生銀行、華夏銀行、工商銀行、興業銀行、平安銀行、浦東銀行。

　　而受到廣泛關注的評分低于交通銀行的興業銀行、中信銀行以及招商銀行未來是否能入選G-SIBs名單？惠譽博華報告指出，由于評分較入選標準差距較大，預計未來5年內入選G-SIBs的可能性不大。

　　此外，惠譽博華認為，考慮到國有銀行在中國經濟和金融系統中顯著的重要性，它們對于中國實體經濟的支持作用巨大，在中國經濟持續增長下，國有銀行未來仍將保持快于G-SIB評估樣本銀行的資產規模增速，從而進一步推升中國G-SIBs評分。

　　我國認定20家國內系統重要性銀行，較去年增加1家

　　事實上，國內此前也曾公布國內系統重要性銀行名單。2023年9月，央行、國家金融監督管理總局開展了2023年度我國系統重要性銀行評估，認定20家國內系統重要性銀行。

　　其中，國有商業銀行6家，股份制商業銀行9家，城市商業銀行5家，按照系統重要性得分從低到高分為五組：

　　第一組10家，包括光大銀行、民生銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、江蘇銀行、廣發銀行、上海銀行、南京銀行、北京銀行；第二組3家，包括中信銀行、浦發銀行、郵儲銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業銀行；第四組4家，包括工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業銀行；第五組暫無銀行進入。

　　與2022年相比，今年國內系統重要性銀行增加1家南京銀行，另外，有6家銀行發生位移，分別是第一組的光大銀行、民生銀行、江蘇銀行、廣發銀行；第二組的浦發銀行、郵儲銀行。

　　2018年11月27日，央行、原銀保監會、證監會聯合發布《關于完善系統重要性金融機構監管的指導意見》，對我國系統重要性金融機構的識別、監管和處置作出總體性的制度安排。

　　2019年2月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合發布《中國人民銀行職能配置、內設機構和人員編制規定》，明確在央行內設立宏觀審慎管理局，牽頭系統重要性金融機構基本規則制定、監測分析、并表監管，建立系統重要性金融機構評估、識別和處置機制。

　　2020年12月，央行、原銀保監會聯合發布《系統重要性銀行評估辦法》，明確我國系統重要性銀行的評估方法、評估范圍、評估流程和工作分工，從規模、關聯度、可替代性和復雜性四個維度確立了我國系統重要性銀行的評估指標體系。

　　2021年10月，央行、原銀保監會聯合發布《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》，為實施系統重要性銀行附加監管提供指導和依據。

　　根據試行規定，系統重要性銀行分為五組，分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求，附加杠桿率為附加資本的50%，分別為0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。不同組別系統重要性銀行在恢復與處置計劃、信息報送與披露、公司治理等方面的要求相同。

　　同年，我國央行、原銀保監會、財政部聯合發布《全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》，構建了我國的TLAC監管框架。

　　該辦法提出，為滿足巴塞爾協議緩沖資本要求計提的儲備資本、逆周期資本和系統重要性銀行附加資本不計入TLAC。疊加相應的系統重要性銀行附加資本要求、當前2.5%的儲備資本要求，工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行2025年初需滿足的實際資本充足率分別為20%、20%、19.5%和20%。

　　據《中國上市銀行分析報告2023》顯示，根據 2022 年末數據測算，四大行非核心一級資本缺口每年合計3831億元左右，每家平均需補充非核心一級資本958億元左右。

責任編輯：曹睿潼