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劉明彥:銀行不能把雞蛋放在一個籃子

2018年06月12日15:09    作者:劉明彥  

  文/新浪財經意見領袖(微信公眾號kopleader)專欄作家 劉明彥

  5月4日,銀保監會出臺《商業銀行大額風險暴露管理辦法》,是監管機構為防范系統性金融風險進行一項新的舉措,主要在于監管銀行的授信集中度風險,避免銀行冒險將所有“雞蛋放在一個籃子里”。

  5月4日,銀保監會出臺《商業銀行大額風險暴露管理辦法》(簡稱《辦法》),這是繼4月27日《規范金融機構資產管理業務的指導意見》落地后又一重要監管政策,是監管機構為防范系統性金融風險進行一項新的舉措,主要在于監管銀行的授信集中度風險,避免銀行冒險將所有“雞蛋放在一個籃子里”。

  國外銀行業的沉痛教訓表明,授信集中度風險是銀行面臨的主要風險之一。為有效管理大額風險暴露的集中度風險,2014年巴塞爾銀行監管委員會發布《計量和控制大額風險暴露的監管框架》,推出全球范圍內統一的大額風險暴露監管標準。近年來我國銀行業發展迅猛,銀行對客戶的授信方式日趨多元,客戶集中度風險有所上升,而我國對銀行授信集中度風險的監管要求散落于《商業銀行法》、《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》等法律法規中,尚未出臺統一、規范的大額風險暴露監管規則,因此《辦法》的出臺,對于防范銀行授信風險的過度集中具有重要作用。

  主要內容

  《商業銀行大額風險暴露管理辦法》對大額風險暴露的概念進行界定,即商業銀行對單一客戶或一組關聯客戶超過其一級資本凈額2.5%的風險暴露,而風險暴露的范圍,不僅包括銀行賬戶和交易賬戶的風險暴露,而且還包括表外可能的風險暴露;之后提出大額風險暴露的監管要求:

  (一)對于非同業單一客戶,《辦法》在《商業銀行法》規定的貸款不超過資本10%要求的基礎上,第七條規定“商業銀行對非同業單一客戶的貸款余額不得超過資本凈額的10%,對非同業單一客戶的風險暴露不得超過一級資本凈額的15%”。目前商業銀行授信業務日趨多元化,傳統信貸僅是授信方式之一,對全口徑信用風險(風險暴露)并沒有專門的統計指標。

  (二)對于非同業關聯客戶,《辦法》第八條規定“商業銀行對一組非同業關聯客戶的風險暴露不得超過一級資本凈額的20%”,非同業關聯客戶包括非同業集團客戶、經濟依存客戶。現行的《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》規定,集團客戶授信余額不得超過銀行資本的15%。《辦法》規定的關聯客戶風險暴露監管要求與現行要求保持一致,且略顯寬松,主要考慮到傳統授信以貸款為主,目前銀行授信方式更加多元化,適度放寬監管要求有利于銀行加強對實體經濟的金融支持。

  (三)對于同業客戶,《辦法》第九條規定,“商業銀行對同業單一客戶或集團客戶的風險暴露不得超過一級資本凈額的25%”,這與巴塞爾委員會監管要求基本一致。考慮到部分中小銀行同業風險暴露超過了《辦法》規定的監管標準,《辦法》對同業客戶風險暴露設置了三年過渡期。商業銀行可在過渡期內逐步調整業務模式、分散同業資產、擴展客戶群體,無需簡單壓降同業業務總體規模。

  (四)對于全球系統重要性銀行,《辦法》第十條規定,“全球系統重要性銀行對另一家全球系統重要性銀行的風險暴露不得超過一級資本凈額的15%”。關于全球系統性重要銀行,巴塞爾銀行監管委員會的咨詢文件羅列出評定標準,據此標準,中國的四大國有銀行陸續入選,目前全球有28家全球系統性重要銀行。

   對銀行業的影響

  由于任何監管政策或行為對商業銀行都會帶來新的合規成本,或者說是一種交易費用,從上市銀行的股價在監管政策出臺后的反應也證實了這一點。但是中國監管當局防范系統性金融風險的信念堅如磐石,因而在資管新規剛落地即推出此《辦法》,再加之不斷傳來的銀行被巨額罰款的信息,表明銀行業正處于一個前所未有的嚴監管時代。盡管如此,我們認為此規定出臺對銀行業整體短期影響相對有限,中長期有于銀行業的穩健經營,主要影響如下:

  上市的大型銀行和股份制銀行符合監管要求,對其業務影響較小。資料顯示,2017年底四大國有銀行的股本金金額 (即一級資本)都在1.4萬億元以上,單一客戶大額風險暴露超過10%幾乎不可能,因而《辦法》出臺對它們影響可以忽略;同期上市股份制銀行股本金額均超過1600億元,招商銀行股本超過4000億元,單一客戶不超過10%(約160億元)的風險暴露限制影響較小,合規風險可控。

  對于小型銀行業務和客戶結構可能產生影響,要求其降低其授信業務的集中度。數據顯示,一些上市的城商行股本不足百億,單一客戶風險暴露不超過10%,即意味著其單一客戶授信額度不能超過10億元,集團客戶風險暴露不能超過15億元,單一同業客戶風險暴露不能超過25億元,部分小型金融機構業務與客戶結構或需調整。

  (本文作者介紹:對外經濟貿易大學研究員。供職于中國民生銀行。)

責任編輯:謝海平

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