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匯添富貨幣市場基金2007年年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 05:03 中國證券網-上海證券報
。ㄉ辖覦113版) 2006年12月31日 1年以內 1至5年 5年以上 不計息 合計 資產 銀行存款 314,537.58 314,537.58 存出保證金 250,000.00 250,000.00 債券投資 711,236,269.99 49,980,832.07 - 761,217,102.06 應收利息 5,478,445.31 5,478,445.31 資產總計 711,550,807.57 49,980,832.07 - 5,728,445.31 767,260,084.95 負債 賣出回購金融資產 44,100,000.00 44,100,000.00 應付贖回款 729,206.09 729,206.09 應付管理人報酬 169,579.99 169,579.99 應付托管費 51,387.87 51,387.87 應付營銷服務費 128,469.72 128,469.72 應付交易費用 39,848.85 39,848.85 應付利息 17,398.38 17,398.38 應付利潤 810,390.15 810,390.15 其他負債 607,782.44 607,782.44 負債總計 44,100,000.00 - - 2,554,063.49 46,654,063.49 利率敏感性缺口 667,450,807.57 49,980,832.07 - 3,174,381.82 720,606,021.46 下表為利率風險的敏感性分析,反映了在其他變量不變的假設下,利率發生合理、可能的變動時,將對基金利潤總額和凈值產生的影響。 增加/減少基準點 對凈值的影響 % 2007年12月31日 人民幣利率 +0.25 -973,873.74 人民幣利率 -0.25 986,950.47 增加/減少基準點 對凈值的影響 % 2006年12月31日 人民幣利率 +0.25 -1,981,670.02 人民幣利率 -0.25 2,015,201.62 (c) 外匯風險 本基金的所有資產及負債以人民幣計價,因此無重大外匯風險。 (十)資產負債表日后的非調整事項 截至財務報表批準日,本基金無須做披露的資產負債表日后事項。 (十一) 其他重要事項 截至資產負債表日,本基金無需要說明的其他重要事項。 (十二)比較數據 本年度首次執行企業會計準則,本基金按其列報要求對比較數據進行了重述。按企業會計準則的要求,對年末所有者權益及期間凈損益的影響情況如下: 項目 2007年年初 所有者權益 2007年上半年凈損益 2007年上半年末所有者權益 按原會計準則列報的金額 720,606,021.46 5,609,740.01 353707665.01 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 - - - 按新會計準則列報的金額 720,606,021.46 5,609,740.01 353707665.01 項目 2006年3月23日 (基金合同生效日)初始所有者權益 2006年3月23日(基金合同生效日)至2006年年末期間凈損益 2006年年末所有者權益 按原會計準則列報的金額 4,104,914,022.13 17,959,474.95 720,606,021.46 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 - - - 按新會計準則列報的金額 4,104,914,022.13 17,959,474.95 720,606,021.46 。ㄊ┴攧請蟊淼呐鷾 本財務報表及附注已于2008年3月26日經本基金管理人批準。 第八節 投資組合報告 一、報告期末基金資產組合情況 資產類別 金額(元) 占基金總資產的比例 債券投資 426,757,492.60 27.78% 買入返售證券 1,028,902,598.25 66.98% 其中:買斷式回購的買入返售證券 0.00 0.00% 銀行存款和清算備付金合計 78,401,756.06 5.10% 其他資產 2,126,022.80 0.14% 合 計 1,536,187,869.71 100.00% 注:本基金其他資產的構成包含已由本基金代墊、在交易所融券回購交易所產生的、應由券商承擔的證券結算風險金。 二、報告期債券回購融資情況 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例 報告期內債券回購融資余額 5,162,162,994.84 2.28% 其中:買斷式回購融入的資金 0.00 0.00% 報告期末債券回購融資余額 0.00 0.00% 其中:買斷式回購融入的資金 0.00 0.00% 三、基金投資組合平均剩余期限 1、 投資組合平均剩余期限基本情況 項目 天數 報告期末投資組合平均剩余期限 23 報告期內投資組合平均剩余期限最高值 181 報告期內投資組合平均剩余期限最低值 8 報告期內投資組合平均剩余期限違規超過180天的說明: 序號 發生日期 平均剩余期限(天) 原因 調整期 1 2007-03-07 181 投資組合進行集中調整 1天 2、 期末投資組合平均剩余期限分布比例 序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例 各期限負債占基金資產凈值的比例 1 30天內 75.86% 0.00% 其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 1.33% 0.00% 2 30天(含)-60天 3.99% 0.00% 3 60天(含)-90天 19.18% 0.00% 其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 1.98% 0.00% 4 90天(含)-180天 3.29% 0.00% 其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 1.96% 0.00% 5 180天(含)-397天(含) 0.00% 0.00% 合計 102.32% 0.00% 四、報告期末債券投資組合 1、 按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 成本(元) 占基金資產凈值的 比例 1 國家債券 0.00 0.00% 2 金融債券 49,653,497.72 3.31% 其中:政策性金融債 49,653,497.72 3.31% 3 央行票據 307,744,696.88 20.52% 4 企業債券 69,359,298.00 4.63% 5 其他 0.00 0.00% 合 計 426,757,492.60 28.46% 剩余存續期超過397天的 浮動利率債券 79,021,964.08 5.27% 2、 基金投資前十名債券明細 序號 債券名稱 債券數量(張) 成本(元) 占基金資產凈值的比例 自有投資 買斷式回購 1 07央票141 2600000 0.00 257,913,195.73 17.20% 2 07央票120 500000 0.00 49,831,501.15 3.32% 3 05國開07 300000 0.00 29,668,112.50 1.98% 4 06京投債 300000 0.00 29,368,466.36 1.96% 5 07農發17 200000 0.00 19,985,385.22 1.33% 6 07大唐CP01 200000 0.00 19,982,463.69 1.33% 7 07張江CP01 100000 0.00 10,007,743.96 0.67% 8 07東控CP01 100000 0.00 10,000,623.99 0.67% 9 10 五、“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離 項目 偏離情況 報告期內偏離度在0.5%(含)以上的次數 0 報告期內偏離度的絕對值在0.25%(含)-0.5%間的次數 0 報告期內偏離度的最高值 0.03% 報告期內偏離度的最低值 -0.20% 報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.06% 六、投資組合報告附注 1、 基金計價方法說明 本基金估值采用攤余成本法計價,即估值對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價,在其剩余期限內平均攤銷。 2、 本報告期內貨幣市場基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的聲明: 本報告期內不存在剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值的20%。 3、 本報告期內需說明的證券投資決策程序 報告期內,基金管理人的投資決策嚴格按照招募說明書和基金合同進行,所有投資品種均沒有超出基金合同約定的范圍,沒有需要特別說明和補充的部分。 4、 其他資產的構成 序號 其他資產 期末金額(元) 1 交易保證金 250,000.00 2 應收利息 1,876,022.80 3 應收申購款 0.00 4 其他應收款 0.00 5 待攤費用 0.00 6 其他 0.00 7 應收證券清算款 0.00 合 計 2,126,022.80 第九節 基金份額持有人情況 截止日期:2007年12月31日 份額類別 基金份額持有人戶數(戶) 平均每戶持有基金份額(份) 持有人結構 機構投資者 個人投資者 持有份額(份) 占總份額比例 持有份額(份) 占總份額比例 添富貨幣A級 6,328 74,596.10 161,069,080.23 34.12% 310,975,041.29 65.88% 添富貨幣B級 34 30,217,585.34 949,567,456.99 92.42% 77,830,444.71 7.58% 項目 期末持有本開放式基金A級份額的總量(份) 占A級基金總份額的比例(%) 占本基金總份額的比例(%) 本基金管理公司持有本基金的所有從業人員 7,590.76 0.0016% 0.0005% 第十節 基金份額變動情況 序號 項目 A級 B級 。2007年1月1日至2007年12月31日) 。2007年5月22日至2007年12月31日) 1 合同生效日的份額總額 4,104,914,022.13 254,810,938.22 2 期初基金份額總額 720,606,021.46 254,810,938.22 3 加:本期申購基金份額總額 4,396,144,018.10 3,527,250,947.75 4 減:本期贖回基金份額總額 4,644,705,918.04 2,754,663,984.27 5 期末基金份額總額 472,044,121.52 1,027,397,901.70 第十一節 重大事件揭示 一、本報告期沒有舉行基金份額持有人大會。 二、本報告期基金管理人的重大人事變動: 1、2007年1月8日基金管理人公告,經匯添富基金管理有限公司第一屆董事會第九次會議審議通過,決定聘任張暉先生、林軍女士為公司副總經理。張暉先生、林軍女士的副總經理任職資格已經中國證監會審核批準(證監基金字[2006]255號文)。 2、2007年1月13日基金管理人公告,因工作需要,本公司經研究決定徐婕女士不再擔任匯添富優勢精選混合型證券投資基金的基金經理。龐颯先生仍繼續擔任該基金的基金經理。 3、2007年4月19日基金管理人公告,本公司 2007年度股東會會議審議通過了關于獨立董事變更的議案,決定聘請韋杰夫(Jeffrey R. Williams)先生擔任公司獨立董事,周榮亞(Joseph W. Chow)先生因個人原因不再擔任獨立董事。該變更事項已根據《證券投資基金管理公司管理辦法》、《證券投資基金行業高級管理人員任職管理辦法》等法律法規向監管部門報告,履行了相關法律程序。 4、2007年7月24日基金管理人公告,經匯添富基金管理有限公司第一屆董事會第十二次會議審議,決定增聘歐陽沁春先生為匯添富均衡增長股票型證券投資基金的基金經理,由其與現任基金經理張暉先生、龐颯先生共同管理該只基金。 5、2007年10月9日基金管理人公告,經匯添富基金管理有限公司第一屆董事會第十二次會議審議,決定增聘蘇競先生為匯添富優勢精選混合型證券投資基金的基金經理,由其與現任基金經理龐颯先生共同管理該只基金。 6、2007年12月19日基金管理人公告,因工作需要,本公司經研究,決定增聘蘇競先生為匯添富均衡增長股票型證券投資基金的基金經理,由其與龐颯先生、歐陽沁春先生共同管理該基金。同時,公司副總經理、投資總監張暉先生不再兼任該基金的基金經理,將在投資策略、投資流程等方面對該基金給予持續的指導。 三、本報告期基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司的專門基金托管部門沒有發生高管人事變動。 四、本年度無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。 五、本報告期基金投資策略沒有改變。 六、基金收益分配事項 本基金在本報告期內根據基金合同規定每日進行收益分配,并計入投資者賬戶的當前累計收益中,每月首個工作日(遇節假日順延)將投資人當前賬戶的累計收益結轉為基金份額。 七、本基金自合同生效日起聘請安永大華會計師事務所有限責任公司為本基金提供審計服務。報告期內本基金未更換會計師事務所。本報告期應付未付的審計費用為人民幣捌萬元整。 八、本報告期內沒有發生本基金管理人、托管人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情形。 九、基金租用證券公司專用交易席位的有關情況 1、報告期內租用各證券公司席位進行證券交易情況:無 2、報告期內租用證券公司席位的變更情況: A:證券公司名稱及席位數量、債券回購交易及支付傭金情況 券商名稱 變更情況 席位數量 交易金額(元) 占全年交易金額比例 年傭金(元) 占全年傭金比例 東方證券 無 2個 11,837,246,736.51 100% -57,386.00 100% B:交易席位選擇標準: a、財務狀況良好,在最近一年內無重大違規行為; b、經營行為規范,內控制度健全,在業內有良好的聲譽; c、具備基金運作所需的高效、安全、合規的席位資源,滿足基金進行證券交易的需要; d、 具有較強的研究和行業分析能力,能及時、全面、準確地向公司提供關于宏觀、行業、市場及個股的高質量報告等服務; e、 能提供其他基金運作和管理所需的服務。 C:交易席位選擇流程: 公司研究部門定期對券商服務質量從以下幾方面進行量化評比,并根據評比的結果選擇席位:a、研究報告時效性;b、研究報告的質量;c、報告數量;d、服務溝通情況。 十、其他重要事項 除上述事項之外,以下臨時報告已通過《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及基金管理人的公司網站(www.99fund.com)進行公開披露,并已報送相關監管部門備案。 序號 事項名稱 信息披露方式 披露日期 1 匯添富基金管理有限公司旗下各基金2006年年度資產凈值公告 管理人網站 2007年1月4日 2 匯添富貨幣市場基金季度報告(2006年第4季度) 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年1月20日 3 匯添富基金管理有限公司關于開通中國建設銀行龍卡(儲蓄卡)網上交易業務的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年1月31日 4 匯添富基金管理有限公司關于旗下基金調整最低贖回份額和最低保留份額的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年2月6日 5 匯添富基金管理有限公司關于通過招商銀行開展基金定期定額投資業務的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年2月8日 6 匯添富基金管理有限公司關于匯添富貨幣市場基金“春節”假期前暫;鹕曩徏稗D換轉入交易的提示公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年2月9日 7 匯添富貨幣市場基金2006年年度報告及摘要 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年3月31日 8 匯添富貨幣市場基金季度報告(2007年第1季度) 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年4月18日 9 匯添富基金管理有限公司關于匯添富貨幣市場基金“五一”假期前暫停基金申購及轉換轉入交易的提示公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年4月25日 10 匯添富貨幣市場基金更新招募說明書及摘要 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年4月30日 11 關于匯添富貨幣市場基金實施基金份額分級并修改基金合同、招募說明書和托管協議的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年5月18日 12 匯添富基金管理有限公司關于旗下部分基金調整最低贖回份額和最低保留份額的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年6月20日 13 匯添富基金管理有限公司關于開通上海浦東發展銀行東方卡(借記卡)網上交易業務的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年6月22日 14 匯添富基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度資產凈值公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年6月30日 15 匯添富基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度資產凈值公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年7月2日 16 匯添富基金管理有限公司關于通過交通銀行開展基金定期定額投資業務的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年7月16日 17 匯添富貨幣市場基金季度報告(2007年第2季度) 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年7月20日 18 匯添富基金管理有限公司關于增加光大銀行為旗下基金代銷機構的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年7月25日 19 匯添富基金管理有限公司關于開通中國農業銀行金穗卡(借記卡、準貸記卡)基金網上交易業務的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年8月1日 20 匯添富基金管理有限公司關于開通中信銀行借記卡基金網上交易業務的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年8月1日 21 匯添富貨幣市場基金2007年半年度報告及摘要 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年8月28日 22 匯添富基金管理有限公司關于匯添富貨幣市場基金“十一”長假前暫停申購及基金轉換轉入交易的提示公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年9月21日 23 匯添富基金管理有限公司關于旗下基金修改基金合同的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年9月28日 24 匯添富貨幣市場基金季度報告(2007年第3季度) 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年10月25日 25 匯添富基金管理有限公司關于增加深圳發展銀行為旗下基金代銷機構的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年11月1日 26 匯添富貨幣市場基金更新招募說明書及摘要 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年11月7日 27 匯添富基金管理有限公司關于增加安信證券為旗下基金代銷機構的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年11月8日 28 匯添富基金管理有限公司關于增加廣發銀行為旗下基金代銷機構的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年11月28日 29 匯添富基金管理有限公司關于增加中信萬通證券為旗下基金代銷機構的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年11月29日 30 匯添富基金管理有限公司關于增加中信金通證券為旗下基金代銷機構的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年11月29日 31 匯添富基金管理有限公司關于開通招商銀行借記卡網上基金交易業務的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年12月10日 32 匯添富基金管理有限公司關于增加工商銀行為匯添富貨幣市場基金代銷機構的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年12月11日 33 匯添富基金管理有限公司關于旗下基金在中國光大銀行開通基金定期定額投資業務的公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年12月18日 34 匯添富基金管理有限公司關于匯添富貨幣市場基金“元旦”假期前暫停申購及基金轉換轉入交易的提示公告 中國證券報、上海證券、證券時報、管理人網站 2007年12月25日 匯添富基金管理有限公司 2008年3月28日
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