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　　原標題：摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金

　　2016年年度報告摘要

　　2016年12月31日

　　基金管理人：摩根士丹利華鑫基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

　　送出日期：2017年3月30日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。

　　基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2017年3月28日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

　　本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告正文。

　　本報告中財務資料經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具了無保留意見的審計報告。

　　本報告期自2016年1月1日起至12月31日止。

　　§2 基金簡介

　　2.1 基金基本情況

　　■

　　2.2 基金產品說明

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　2.5 其他相關資料

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　　§3 主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

　　3.1 主要會計數據和財務指標

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益；

　　2.期末可供分配利潤采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數（為期末余額，而非當期發生數)；

　　3.上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　3.2 基金凈值表現

　　3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

　　■

　　3.2.3 過去五年基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　■

　　3.3 過去三年基金的利潤分配情況

　　本基金過去三年無利潤分配的情況。

　　§4 管理人報告

　　4.1 基金管理人及基金經理情況

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗

　　摩根士丹利華鑫基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）是一家中外合資基金管理公司，前身為經中國證監會證監基金字[2003]33號文批準設立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股東包括華鑫證券有限責任公司、摩根士丹利國際控股公司、深圳市招融投資控股有限公司等國內外機構。

　　截止2016年12月31日，公司旗下共管理二十四只基金產品，包括摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金、摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)、摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金、摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多元收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫純債穩定添利18個月定期開放債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多元收益18個月定期開放債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金和摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金。同時，公司還管理著多個特定客戶資產管理投資組合。

　　4.1.2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介

　　■

　　注：1、基金經理、基金經理助理的任職日期、離任日期均為根據本公司決定確定的聘任日期和解聘日期；

　　2、基金經理任職、離任已按規定在中國證券投資基金業協會辦理完畢基金經理注冊、注銷；

　　3、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

　　4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

　　報告期內，基金管理人嚴格按照《中華人民共和國證券投資基金法》、基金合同及其他相關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在認真控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。

　　4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　基金管理人遵照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等相關法律法規的要求，制訂了《摩根士丹利華鑫基金管理有限公司公平交易管理辦法》、《摩根士丹利華鑫基金管理有限公司異常交易報告管理辦法》、《摩根士丹利華鑫基金管理有限公司公平交易分析報告實施細則》等內部制度，形成較為完備的公平交易制度及異常交易分析體系。

　　基金管理人的公平交易管理涵蓋了所管理的所有投資組合，管理的范圍包括境內上市股票、債券的一級市場申購、二級市場交易等投資管理活動，同時也包括授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等與投資管理活動相關的各個環節。基金管理人通過投資交易以及其他相關系統實現了有效系統控制，通過投資交易行為的監控、異常交易的識別與分析、公平交易的分析與報告等方式實現了有效的人工控制，并通過定期及不定期的回顧不斷完善相關制度及流程，實現公平交易管理控制目標。

　　4.3.2 公平交易制度的執行情況

　　基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》及內部相關制度和流程，通過流程和系統控制保證有效實現公平交易管理要求，并通過對投資交易行為的監控和分析，確保基金管理人旗下各投資組合在研究、決策、交易執行等各方面均得到公平對待。本報告期，基金管理人嚴格執行各項公平交易制度及流程。

　　經對報告期內公司管理所有投資組合的整體收益率差異、分投資類別（股票、債券）的收益率差異，連續四個季度期間內、不同時間窗下（如日內、3日內、5日內）不同投資組合同向交易的交易價差進行分析，未發現異常情況。

　　4.3.3 異常交易行為的專項說明

　　報告期內，本基金管理人所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情況有28次，為量化投資基金因執行投資策略和其他組合發生的反向交易，基金管理人未發現其他異常交易行為。

　　4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

　　4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

　　2016 年中國經濟平穩收官，四個季度的經濟增速分別為6.7%、6.7%、6.7%、6.8%，全年增速6.7%， PPI（生產物價指數）在歷經54個月的通縮后轉正，帶動企業盈利改善，經濟步入補庫存周期。房地產方面，中央經濟會議明確提升了防控風險的戰略地位，并將抑制房地產泡沫視為未來的重點工作，預計地產銷售端的降溫和政策調控的預期對于房地產投資端的負面效應將逐步顯現。消費方面，汽車和房地產消費分項仍然有所支撐，消費者信心穩步上行。國際環境方面，全球主要經濟體通脹超預期，特朗普上臺后的政策不確定性和歐洲“黑天鵝”事件都將持續加劇匯率市場的波動。

　　本基金主要通過量化模型作為投資交易決策的依據，通過科學的量化模型研究體系、嚴格的風險管理機制、高效的量化投資執行制度跟蹤指數控制跟蹤誤差，并爭取獲得超額收益。本基金投資由三部分組成：一是“指數復制部分”，完全跟蹤指數；二是“指數內增強部分”，精選指數內成分股，力爭獲得超額收益；三是“個股增強部分”，該部分通過量化模型精選指數成分股外具有超額收益的個股，其中第一第二部分資產占基金凈值比例不低于80%，三部分股票合計占基金資產的比例為90%-95%。

　　4.4.2 報告期內基金的業績表現

　　本報告期截至2016年12月31日，本基金份額凈值為1.417元，份額累計凈值為1.417元，報告期內基金份額凈值增長率為-18.28%，同期業績比較基準收益率為-18.35%。

　　4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

　　2016年底，在監管出臺對保險“舉牌”的限制政策、IPO加速、美聯儲加息資本外流壓力等一系列事件影響下，資本市場流動性緊張，股市債市一同下跌。債券市場在經歷大幅下調后，逐漸平穩。“一行三會”加強金融機構監管力度是中央經濟改革工作安排的重要組成部分，也是未來金融改革的長期工作方向，去杠桿或將成為2017年供給側改革重心。近期中央和地方的國企改革都有加速跡象，中央經濟工作會議首次提出了“農業供給側改革”，展望2017年，我們認為“改革”帶來的投資機會多于2016年，政策相關的主題、行業或將帶動A股的市場走勢。

　　2017年本基金將在繼續跟蹤基準指數的同時，采用量化因子選股策略對“增強部分”進行管理，通過科學的量化模型研究體系、嚴格的風險管理機制對組合的跟蹤誤差和投資限制進行控制。本基金將在控制跟蹤誤差的前提下，力爭超越基準，取得超額收益。

　　4.6 管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況

　　本報告期，基金管理人通過開展專項檢查、加強日常監控、完善管理制度等方式，檢查內控制度的執行情況、基金運作的合法合規情況，及時發現問題，提出改進建議并跟蹤落實。

　　本報告期，基金管理人完成的主要監察稽核工作如下：

　　（1）完成專項檢查工作。檢查范圍覆蓋投資研究交易、基金銷售、特定客戶資產管理業務、業務持續性計劃、自有資金投資及風險準備金、反洗錢業務等方面。（2）做好日常監控工作。規范基金投資、銷售以及運營等各項業務管理，通過監控基金投資運作、優化關鍵業務流程、審核宣傳推介材料、監督后臺運營業務等工作，加強日常風險監控，保障公司和基金運作合法合規。（3）通過制度定期回顧機制持續完善公司內控制度體系，同時，適時以合規指引方式解讀監管政策與要求，加強各項業務流程控制。公司已建立起覆蓋公司業務各個方面，更為全面、完善的內控制度體系，保障公司合規、安全、高效運營。（4）加強員工合規行為管理。根據法律法規和業務環境的變化不斷修訂并充實培訓材料，改進合規培訓形式，進一步提升員工風控意識及合規意識。（5）有效地推進投資風險管理系統等合規監控系統的建設，加強風險管理手段，提高工作效率。（6）加強新產品和新業務的風險管理。

　　2017年，基金管理人將繼續本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，加強風險控制，保障公司和基金的合法合規運作，保障基金份額持有人的合法權益。

　　4.7 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

　　基金管理人對旗下基金持有的資產按規定以公允價值進行估值。對于相關品種，特別是長期停牌股票等沒有市價的投資品種，基金管理人根據中國證監會發布的《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的要求進行估值，具體采用的估值政策和程序說明如下：

　　基金管理人成立基金估值委員會，委員會由主任委員（分管基金運營部的助理總經理）以及相關成員（包括基金運營部負責人、基金會計、風險管理部及監察稽核部相關業務人員）構成。估值委員會的相關人員均具有一定年限的專業從業經驗，具有良好的專業能力，并能在相關工作中保持獨立性。其中基金運營部負責具體執行公允價值估值、提供估值建議、跟蹤長期停牌股票對資產凈值的影響并就調整估值方法與托管行、會計師事務所進行溝通；風險管理部負責評估公允價值估值數據模型、計算，并向基金運營部提供使用數據模型估值的證券價格；監察稽核部負責與監管機構的溝通、協調以及檢查公允價值估值業務的合法、合規性。

　　由于基金經理及相關投資研究人員對特定投資品種的估值有深入的理解，經估值委員會主任委員同意，在需要時可以參加估值委員會議并提出估值的建議。估值委員會對特定品種估值方法需經委員充分討論后確定。

　　本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突，估值過程中基金經理并未參與。報告期內，本基金管理人未與任何第三方簽訂與估值相關的任何定價服務。

　　4.8 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

　　本基金合同約定，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年度最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的25%。

　　根據相關法律法規、基金合同的相關規定以及本基金的實際運作情況，本基金本報告期未實施利潤分配。

　　4.9 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

　　本報告期內，本基金自2016年1月7日起存在連續六十個工作日基金資產凈值低于五千萬元的情形，基金管理人已根據相關法規及基金合同規定向中國證監會報告并提出解決方案。本報告期內，本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人的情形。

　　§5 托管人報告

　　5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

　　本報告期，中國建設銀行股份有限公司在本基金的托管過程中，嚴格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協議和其他有關規定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。

　　5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

　　本報告期，本托管人按照國家有關規定、基金合同、托管協議和其他有關規定，對本基金的基金資產凈值計算、基金費用開支等方面進行了認真的復核，對本基金的投資運作方面進行了監督，未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。

　　報告期內，本基金未實施利潤分配。

　　5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

　　本托管人復核審查了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　§6 審計報告

　　本基金本報告期財務會計報告經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具了標準無保留意見的審計報告。投資者可通過年度報告正文查看審計報告全文。

　　§7 年度財務報表

　　7.1 資產負債表

　　會計主體：摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金

　　報告截止日： 2016年12月31日

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：報告截止日2016年12月31日，基金份額凈值1.417元，基金份額總額32，134，864.54份。

　　7.2 利潤表

　　會計主體：摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金

　　本報告期：2016年1月1日至2016年12月31日

　　單位：人民幣元

　　■

　　7.3 所有者權益（基金凈值）變動表

　　會計主體：摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金

　　本報告期：2016年1月1日至2016年12月31日

　　單位：人民幣元

　　■

　　報表附注為財務報表的組成部分。

　　本報告 7.1 至 7.4 財務報表由下列負責人簽署：

　　______高潮生______ ______張力______ ____謝先斌____

　　基金管理人負責人主管會計工作負責人會計機構負責人

　　7.4 報表附注

　　7.4.1 基金基本情況

　　摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2011]第1218號《關于核準摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金募集的批復》核準，由摩根士丹利華鑫基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式基金，存續期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集421，871，132.46元，業經普華永道中天會計師事務所有限公司普華永道中天驗字(2011)第439號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案，《摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金基金合同》于2011年11月15日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為421，922，840.88份基金份額，其中認購資金利息折合51，708.42份基金份額。本基金的基金管理人為摩根士丹利華鑫基金管理有限公司，基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例范圍為90%-95%，其中投資于深證300 指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產的80%；除股票外的其他資產占基金資產的比例范圍為5%-10%，保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。本基金力求控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。本基金的業績比較基準為：深證300價格指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。

　　本財務報表由本基金的基金管理人摩根士丹利華鑫基金管理有限公司于2017年3月15日批準報出。

　　7.4.2 會計報表的編制基礎

　　本基金的財務報表按照財政部于2006年2月15日及以后期間頒布的《企業會計準則－基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會頒布的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號〈年度報告和半年度報告〉》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中國基金業協會”)頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金基金合同》和在財務報表附注7.4.4所列示的中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。

　　7.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

　　本基金2016年度財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金2016年12月31日的財務狀況以及2016年度的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。

　　7.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明

　　本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

　　7.4.5 差錯更正的說明

　　本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。

　　7.4.6 稅項

　　根據財政部、國家稅務總局財稅[2004]78號《財政部、國家稅務總局關于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅[2012]85號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》及其他相關財稅法規和實務操作，主要稅項列示如下：

　　(1)于2016年5月1日前，以發行基金方式募集資金不屬于營業稅征收范圍，不征收營業稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入免征營業稅。自2016年5月1日起，金融業由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅，對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。

　　(2)對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。

　　(3)對基金取得的企業債券利息收入，應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在1個月以內(含1個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計入應納稅所得額；持股期限超過1年的，暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。

　　(4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。

　　7.4.7 關聯方關系

　　■

　　注：下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

　　7.4.8 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

　　7.4.8.1 通過關聯方交易單元進行的交易

　　7.4.8.1.1 股票交易

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　7.4.8.1.2 權證交易

　　本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的權證交易。

　　7.4.8.1.3 應支付關聯方的傭金

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：1. 上述傭金參考市場價格經本基金的基金管理人與對方協商確定，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取的證管費和經手費的凈額列示。

　　2. 該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務等。

　　7.4.8.2 關聯方報酬

　　7.4.8.2.1 基金管理費

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：支付基金管理人摩根士丹利華鑫基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產凈值1.00%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

　　日管理人報酬＝前一日基金資產凈值 × 1.00% / 當年天數。

　　7.4.8.2.2 基金托管費

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：支付基金托管人中國建設銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.15%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

　　日托管費＝前一日基金資產凈值 × 0.15% / 當年天數。

　　7.4.8.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

　　本基金本報告期及上年度可比期間無與關聯方進行的銀行間同業市場的債券(含回購)交易。

　　7.4.8.4 各關聯方投資本基金的情況

　　7.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

　　本基金本報告期及上年度可比期間無基金管理人運用固有資金投資本基金的情況。

　　7.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

　　本基金本報告期末及上年度末無除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況。

　　7.4.8.5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：本基金的銀行存款由基金托管人中國建設銀行保管，按銀行同業利率計息。

　　7.4.8.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

　　本基金本報告期及上年度可比期間未在承銷期內參與關聯方承銷證券。

　　7.4.8.7 其他關聯交易事項的說明

　　本基金本報告期及上年度可比期間無須作說明的其他關聯交易事項。

　　7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限證券

　　7.4.9.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　7.4.9.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：1.本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事項可能產生重大影響而被暫時停牌的股票，除長城信息外該類股票將在所公布事項的重大影響消除后，經交易所批準復牌。

　　2.根據長城信息產業股份有限公司(以下簡稱“長城信息”)于2016年10月25日公布的《關于中國長城計算機深圳股份有限公司換股合并公司事宜的提示性公告》和中國長城計算機深圳股份有限公司(以下簡稱“長城電腦”)于2017年1月20日公布的《中國長城計算機深圳股份有限公司換股合并長城信息產業股份有限公司及重大資產置換和發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》，長城電腦將向長城信息全體股東發行A股股票，以換股比例1：0.5424取得長城信息股東持有的長城信息全部股票，吸收合并長城信息；長城信息自2016年11月1日起連續停牌。換股合并后新增的長城電腦股票于2017年1月18日上市流通，當日開盤單價為10.63元。長城信息人民幣普通股股票自2017年1月18日起終止上市并摘牌。

　　7.4.9.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

　　7.4.9.3.1 銀行間市場債券正回購

　　本基金本報告期末未持有銀行間市場債券正回購交易中作為抵押的債券。

　　7.4.9.3.2 交易所市場債券正回購

　　本基金本報告期末未持有交易所市場債券正回購交易中作為抵押的債券。

　　7.4.10 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項

　　(1)公允價值

　　(a)金融工具公允價值計量的方法

　　公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定：

　　第一層次：相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

　　第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

　　第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。

　　(b)持續的以公允價值計量的金融工具

　　(i)各層次金融工具公允價值

　　于2016年12月31日，本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬于第一層次的余額為39，876，772.77元，屬于第二層次的余額為2，354，363.54元，無屬于第三層次的余額(2015年12月31日：第一層次48，210，555.17元，第二層次4，768，893.78元，無第三層次)。

　　(ii)公允價值所屬層次間的重大變動

　　對于證券交易所上市的股票和債券，若出現重大事項停牌、交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)、或屬于非公開發行等情況，本基金不會于停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關股票和債券的公允價值列入第一層次；并根據估值調整中采用的不可觀察輸入值對于公允價值的影響程度，確定相關股票和債券公允價值應屬第二層次還是第三層次。

　　(iii)第三層次公允價值余額和本期變動金額

　　無。

　　(c)非持續的以公允價值計量的金融工具

　　于2016年12月31日，本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產(2015年12月31日：同)。

　　(d)不以公允價值計量的金融工具

　　不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債，其賬面價值與公允價值相差很小。

　　(2)除公允價值外，截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

　　§8 投資組合報告

　　8.1 期末基金資產組合情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.2 期末按行業分類的股票投資組合

　　8.2.1 期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.2.2 期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

　　8.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于基金管理人網站(http://www.msfunds.com.cn)的年度報告正文。

　　8.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于基金管理人網站(http://www.msfunds.com.cn)的年度報告正文。

　　8.4 報告期內股票投資組合的重大變動

　　8.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：“買入金額”按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

　　8.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注："賣出金額"按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列，不考慮相關交易費用。

　　8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：“買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

　　8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　8.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　8.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　8.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

　　根據本基金基金合同規定，本基金不參與貴金屬投資。

　　8.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

　　本基金本報告期末未持有權證。

　　8.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

　　8.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

　　報告期內，本基金未參與股指期貨交易；截至報告期末，本基金未持有股指期貨合約。

　　8.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

　　根據本基金基金合同規定，本基金可運用股指期貨，以提高投資效率，有效控制指數的跟蹤誤差，更好地實現投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，本著審慎原則，適度參與股指期貨投資，改善投資組合風險收益特征。另外，本基金將利用股指期貨流動性好、杠桿交易的特點，進行現金管理，以應對大額申購贖回、大額現金分紅等，管理流動性風險，優化投資組合對目標指數的跟蹤效果，提高投資組合的運作效率等。

　　報告期內，本基金未參與股指期貨交易。

　　8.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

　　8.11.1 本期國債期貨投資政策

　　根據本基金基金合同規定，本基金不參與國債期貨交易。

　　8.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

　　根據本基金基金合同規定，本基金不參與國債期貨交易。

　　8.11.3 本期國債期貨投資評價

　　根據本基金基金合同規定，本基金不參與國債期貨交易。

　　8.12 投資組合報告附注

　　8.12.1

　　本基金投資的前十名證券的發行主體未出現本報告期內被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

　　8.12.2